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  1. Expectations, risk premia and information spanning in dynamic term structure model estimation
    Autor*in: Guimarães, Rodrigo
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Bank of England, London

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 198 (489)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Bank of England ; 489
    Schlagworte: Interest rates; expectations; risk premium; dynamic term structure; robust; estimation
    Umfang: Online-Ressource (III, 52, 17 S.), graph. Darst.