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Guimarães, Rodrigo
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Expectations, risk premia and information spanning in dynamic term structure model estimation
Autor*in:
Guimarães, Rodrigo
Erschienen:
2014
Verlag: Bank of England, London
Bibliographische Angaben
Inhaltsangaben
Zugang
Export
Göttingen: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Standort:
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Fernleihe:
keine Fernleihe
Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Standort:
ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Signatur:
VS 198 (489)
Fernleihe:
keine Fernleihe
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Hinweise zum Inhalt
Volltext
Quelle:
Verbundkataloge
Sprache:
Englisch
Medientyp:
Buch (Monographie)
Format:
Online
Schriftenreihe:
Working paper / Bank of England ; 489
Schlagworte:
Interest rates
;
expectations
;
risk premium
;
dynamic term structure
;
robust
;
estimation
Umfang:
Online-Ressource (III, 52, 17 S.), graph. Darst.