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  1. Addressing COVID-19 Outliers in BVARs with stochastic volatility
    Autor*in: Carriero, Andrea; Clark, Todd E.; Marcellino, Massimiliano; Mertens, Elmar
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Cleveland, [Cleveland, OH]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 36
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper / Federal Reserve Bank of Cleveland ; 21, 02 (February 2021)
    Schlagworte: Bayesian VARs; stochastic volatility; outliers; pandemics; forecasts
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 50 Seiten), Illustrationen
  2. Outliers and momentum in the corporate bond market
    Autor*in: Galvani, Valentina; Li, Lifang
    Erschienen: March 2022
    Verlag:  University of Alberta, Faculty of Arts, Department of Economics, [Edmonton, Alberta]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 566
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / University of Alberta, Faculty of Arts, Department of Economics ; no. 2022, 03
    Schlagworte: momentum; outliers; winsorization; corporate bonds; TRACE
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  3. Addressing COVID-19 outliers in BVARs with stochastic volatility
    Autor*in: Carriero, Andrea; Clark, Todd E.; Marcellino, Massimiliano; Mertens, Elmar
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

    The COVID-19 pandemic has led to enormous data movements that strongly affect parameters and forecasts from standard VARs. To address these issues, we propose VAR models with outlier-augmented stochastic volatility (SV) that combine transitory and... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 12
    Fernleihe:
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    The COVID-19 pandemic has led to enormous data movements that strongly affect parameters and forecasts from standard VARs. To address these issues, we propose VAR models with outlier-augmented stochastic volatility (SV) that combine transitory and persistent changes in volatility. The resulting density forecasts are much less sensitive to outliers in the data than standard VARs. Predictive Bayes factors indicate that our outlier-augmented SV model provides the best data fit for the pandemic period, as well as for earlier subsamples of relatively high volatility. In historical forecasting, outlier-augmented SV schemes fare at least as well as a conventional SV model.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783957298812
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/253393
    Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank ; no 2022, 13
    Schlagworte: Bayesian VARs; stochastic volatility; outliers; pandemics; forecasts
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  4. Data outliers and Bayesian VARs in the Euro area
    Autor*in: Álvarez, Luis J.; Odendahl, Florens
    Erschienen: 2022
    Verlag:  Banco de España, Madrid

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 470
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Documentos de trabajo / Banco de España, Eurosistema ; no. 2239
    Schlagworte: COVID-19 pandemic; outliers; Bayesian VARs; forecasting; euro area
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  5. Openness to international trade and economic growth : A cross-country empirical investigation
    Autor*in: Ulaşan, Bülent
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Kiel Institute for the World Economy (IfW), Kiel

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  6. The effects of the pandemic on households’ financial savings
    a Bayesian structural VAR analysis
    Autor*in: Infante, Luigi; Lilla, Francesca; Vercelli, Francesco
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Banca d'Italia Eurosistema, [Rom]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 450
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Temi di discussione / Banca d'Italia ; number 1421 (October 2023)
    Schlagworte: households’ financial savings; COVID-19; outliers; time-varying VAR
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  7. Monetary policy across inflation regimes
    Autor*in: Gargiulo, Valeria; Matthes, Christian; Petrova, Katerina
    Erschienen: [2024]
    Verlag:  Federal Reserve Bank of New York, [New York, NY]

    Does the effect of monetary policy depend on the prevailing level of inflation? In order to answer this question, we construct a parsimonious nonlinear time series model that allows for inflation regimes. We find that the effects of monetary policy... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 207
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Does the effect of monetary policy depend on the prevailing level of inflation? In order to answer this question, we construct a parsimonious nonlinear time series model that allows for inflation regimes. We find that the effects of monetary policy are markedly different when year-over-year inflation exceeds 5.5 percent. Below this threshold, changes in monetary policy have a short-lived effect on prices, but no effect on the unemployment rate, giving a potential explanation for the recent "soft landing" in the United States. Above this threshold, the effects of monetary policy surprises on both inflation and unemployment can be larger and longer lasting.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/284043
    Schriftenreihe: Staff reports / Federal Reserve Bank of New York ; no. 1083 (January 2024)
    Schlagworte: monetary policy shocks; inflation; regime-dependence; outliers; nonlinear time series models
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen
  8. Robust Bayesian exponentially tilted empirical likelihood method
    Autor*in: Liu, Zhichao; Forbes, Catherine Scipione; Anderson, Heather M.
    Erschienen: December 2017
    Verlag:  Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, Victoria

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics ; 17, 21
    Schlagworte: Moment condition models; outliers; misspecification
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 47 Seiten), Illustrationen
  9. Stationarity of heterogeneity in production technology using latent class modelling
    Autor*in: Agrell, Per J.; Brea-Solís, Humberto
    Erschienen: November 2015
    Verlag:  Centre for Operations Research and Econometrics, Louvain-la-Neuve

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 203 (2015,47)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2078.1/166436
    Schriftenreihe: CORE discussion paper ; 2015, 47
    Schlagworte: Frontier analysis; latent class models; SFA; DEA; outliers; regulation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 22 Seiten), Illustrationen