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  1. Outliers and momentum in the corporate bond market
    Autor*in: Galvani, Valentina; Li, Lifang
    Erschienen: March 2022
    Verlag:  University of Alberta, Faculty of Arts, Department of Economics, [Edmonton, Alberta]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 566
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / University of Alberta, Faculty of Arts, Department of Economics ; no. 2022, 03
    Schlagworte: momentum; outliers; winsorization; corporate bonds; TRACE
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  2. Addressing COVID-19 outliers in BVARs with stochastic volatility
    Autor*in: Carriero, Andrea; Clark, Todd E.; Marcellino, Massimiliano; Mertens, Elmar
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main

    The COVID-19 pandemic has led to enormous data movements that strongly affect parameters and forecasts from standard VARs. To address these issues, we propose VAR models with outlier-augmented stochastic volatility (SV) that combine transitory and... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 12
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    The COVID-19 pandemic has led to enormous data movements that strongly affect parameters and forecasts from standard VARs. To address these issues, we propose VAR models with outlier-augmented stochastic volatility (SV) that combine transitory and persistent changes in volatility. The resulting density forecasts are much less sensitive to outliers in the data than standard VARs. Predictive Bayes factors indicate that our outlier-augmented SV model provides the best data fit for the pandemic period, as well as for earlier subsamples of relatively high volatility. In historical forecasting, outlier-augmented SV schemes fare at least as well as a conventional SV model.

     
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783957298812
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/253393
    Schriftenreihe: Discussion paper / Deutsche Bundesbank ; no 2022, 13
    Schlagworte: Bayesian VARs; stochastic volatility; outliers; pandemics; forecasts
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  3. Data outliers and Bayesian VARs in the Euro area
    Autor*in: Álvarez, Luis J.; Odendahl, Florens
    Erschienen: 2022
    Verlag:  Banco de España, Madrid

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 470
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Documentos de trabajo / Banco de España, Eurosistema ; no. 2239
    Schlagworte: COVID-19 pandemic; outliers; Bayesian VARs; forecasting; euro area
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen