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1. Mispricing of S&P 500 Index Options

   Autor*in: Jackwerth, Jens Carsten; Kōnstantinidēs, Giōrgos; Perrakis, Stylianos

   Erschienen: 2008

   Verlag:  Bibliothek der Universität Konstanz, Konstanz

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   Zugang:

   Resolving-System Langzeitarchivierung Nationalbibliothek Verlag (kostenfrei)

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   RIS-Format   BibTeX-Format

   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Weitere Identifier:	urn: urn:nbn:de:bsz:352-opus-52855
   Übergeordneter Titel:	In: Review of Financial Studies ; 22 (2008), 3. - S. 1247-1277. - ISSN 0893-9454. - eISSN 1465-7368
   Schlagworte:	Index-Futures; Kapitalmarkt; Optionsgeschäft; Transaktionskosten; Geldkurs; Black-Scholes-Modell; :z Geschichte 1986-2006
   Weitere Schlagworte:	(stw)1986-2006; (stw)Index-Futures; (stw)Finanzmarkt; (stw)Optionsgeschäft; (stw)Transaktionskosten; (stw)Geld-Brief-Spanne; (stw)Black-Scholes-Modell; (stw)USA; derivative pricing; volatility smile; incomplete markets; transactions coasts; index options; stochastic dominance bounds; Arbeitspapier; Graue Literatur
   Umfang:	Online-Ressource