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  1. Interest rate pass-through and bank risk-taking under negative-rate policies with tiered remuneration of central bank reserves
    Autor*in: Basten, Christoph; Mariathasan, Mike
    Erschienen: 2020
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    We identify the effects of negative interest rate policies on bank behavior using difference-in differences identification and data on all Swiss banks. First, we find that going negative can interrupt not only the pass-through from policy to deposit... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 544
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We identify the effects of negative interest rate policies on bank behavior using difference-in differences identification and data on all Swiss banks. First, we find that going negative can interrupt not only the pass-through from policy to deposit rates, but also that to mortgage rates. Second, banks’ ability to offset negative deposit margins with increased mortgage margins is shown to depend on market power. Third, imposing negative rates on all central bank reserves causes banks to replace one sixth with riskier assets, and cut another sixth without replacement, shortening their balance sheets. Together with increased mortgage margins and fee income, the asset replacement preserves profits, but increases financial stability risks. Fourth, mortgage margin increases, balance sheet contractions and risk increases differ from positive rate policy. Fifth, the interruption in pass-through and the risks to financial stability can be reduced by up to 90% through tiered remuneration, charging marginal reserves only

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; no 20, 98
    Schlagworte: negative interest rate policy; tiered remuneration; interest rate pass-through; credit risk; interest rate risk
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 53 Seiten), Illustrationen
  2. Machine learning in credit risk
    measuring the dilemma between prediction and supervisory cost
    Autor*in: Alonso, Andrés; Carbó, José Manuel
    Erschienen: 2020
    Verlag:  Banco de España, Madrid

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 470
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documentos de trabajo / Banco de España, Eurosistema ; no. 2032
    Schlagworte: artificial intelligence; machine learning; credit risk; interpretability; bias; IRB models
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  3. Recovery process optimization using survival regression
    Autor*in: Witzany, Jiří; Kozina, Anastasiia
    Erschienen: 2020
    Verlag:  Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
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    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: FFA Working Papers ; 2020, 4
    Schlagworte: credit risk modelling; survival analysis; scoring; receivables; debt recovery; collection; retail banking; credit risk
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen
  4. Modelling credit risk
    evidence for EMV methodology on Portuguese mortgage data
    Autor*in: Borges, Maria Rosa; Machado, Raquel
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  ISEG - Lisbon School of Economics and Management, Department of Economics, Universidade de Lisboa, Lisbon

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 509
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10400.5/20884
    Schriftenreihe: Working papers / ISEG, Lisbon School of Economics & Management, Department of Economics ; WP 2020, 03 DE/UECE
    Schlagworte: credit risk; EMV models; mortgage loans; default rates; vintages
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 24 Seiten), Illustrationen
  5. The in-house credit assessment system of Banca d'Italia
    Autor*in: Giovannelli, Filippo; Iannamorelli, Alessandra; Levy, Aviram; Orlandi, Marco
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Banca d'Italia, [Rom]

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 547
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Questioni di economia e finanza / Banca d'Italia ; number 586 (November 2020)
    Schlagworte: collateral framework; credit risk
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  6. Flight to liquidity or safety?
    recent evidence from the municipal bond market
    Autor*in: Bi, Huixin; Marsh, W. Blake
    Erschienen: 2020
    Verlag:  Federal Research Bank of Kansas City, Kansas City, Mo.

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 359
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: KcFED research working papers ; RWP 20, 19 (December 2020)
    Schlagworte: municipal bonds; credit risk; fiscal and monetary policy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  7. Estimates of banks' losses on loans to the corporate sector
    Autor*in: Hjelseth, Ida Nervik; Arbatli, Elif; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Norges Bank, Oslo

    Loans to non-financial enterprises are the main source of banks' losses. Analyses of banks' losses on corporate loans are therefore important in the assessment of financial stability. This paper presents Norges Bank's framework for estimating losses... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 674
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Loans to non-financial enterprises are the main source of banks' losses. Analyses of banks' losses on corporate loans are therefore important in the assessment of financial stability. This paper presents Norges Bank's framework for estimating losses on corporate loans built up from microdata for each firm and loan in each bank. Losses are estimated using a stepwise process. First, we estimate revenue developments at industry level and simulate the effect on firms' future financial statements. This is then used to project firms' bankruptcy probabilities using Norges Bank's bankruptcy probability model (KOSMO). Finally, the bankruptcy probabilities are linked to data on banks' exposures and credit losses are estimated. The estimates will be included in Norges Bank's assessment of vulnerabilities and risks in the Norwegian banking system. In addition to being included in a general risk assessment, the framework can be used in stress testing and in the assessment of new areas of risk, such as climate risk.

     
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9788283791730
    Weitere Identifier:
    hdl: 11250/2722948
    hdl: 10419/246154
    Schriftenreihe: Staff memo / Norges Bank ; nr. 2020, 10
    Schlagworte: Kreditgeschäft; Unternehmensfinanzierung; Insolvenz; Bankrisiko; Norwegen; credit risk; bankruptcy probability; credit losses; bank losses
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen