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1. Local logit regression for recovery rate

   Autor*in: Sopitpongstorn, Nithi; Silvapulle, Paramsothy; Gao, Jiti

   Erschienen: November 2017

   Verlag:  Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, Victoria

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   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

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   Hinweise zum Inhalt

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Schriftenreihe:	Working paper / Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics ; 17, 19
   Schlagworte:	Loss given default; credit risk; nonlinearity; kernel estimation; defaulted debt; simulation
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen