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  1. The new international regulation of market risk: roles of VaR and CVaR in model validation
    Autor*in: Hassani, Samir Saissi; Dionne, Georges
    Erschienen: January 2021
    Verlag:  Bureau de Montreal, Université de Montreal, Montréal (Québec)

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 18
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CIRRELT ; CIRRELT-2021, 04
    Schlagworte: Basel III; VaR; CVaR; Expected Shortfall; backtesting; parametric model; non-parametric model; mixture of distributions; fat-tail distribution
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 45 Seiten), Illustrationen
  2. The new international regulation of market risk
    roles of VaR and CVaR in model validation
    Autor*in: Hassani, Samir Saissi; Dionne, Georges
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  [Canada Research Chair in Risk Management], [Montréal]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 631
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: [Working papers] / [Canada Research Chair in Risk Management] ; [21, 1]
    Schlagworte: Basel III; VaR; CVaR; Expected Shortfall; backtesting; parametric model; nonparametric model; mixture of distributions; fat-tail distribution
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 44 Seiten), Illustrationen
  3. Using skewed exponential power mixture for VaR and CVaR forecasts to comply with market risk regulation
    Autor*in: Hassani, Samir Saissi; Dionne, Georges
    Erschienen: March 2023
    Verlag:  Bureau de Montreal, Université de Montreal, Montréal (Québec)

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 18
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CIRRELT ; CIRRELT-2023, 13
    Schlagworte: Conditional forecasting; VaR; CVaR; backtesting; Basel regulation for market risk; heavy tailed distributions
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 59 Seiten), Illustrationen
  4. Evaluating credit risk models: a critique and a new proposal
    Autor*in: Frerichs, Hergen; Löffler, Gunter
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

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  5. Estimation of risk measures in energy portfolios using modern copula techniques
    Autor*in: Jäschke, Stefan
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Universitätsbibliothek Dortmund, Dortmund

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2003/29691
    Schriftenreihe: Discussion Paper / SFB 823 ; 43/2012
    Schlagworte: Erdölpreis; Warentermingeschäft; Warenterminhandel; Warenterminmarkt; Warenterminoption; Portfolio Selection; Value at Risk; Kopula <Mathematik>; Schätzung
    Weitere Schlagworte: (stw)Ölpreis; (stw)Rohstoffderivat; (stw)Portfolio-Management; (stw)Risikomaß; (stw)Multivariate Verteilung; (stw)Schätzung; (stw)USA; (stw)Europa; backtesting; crude oil; goodness-of-fit tests; joint dynamics; risk measures; tail copulas; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
  6. Evaluating credit risk models
    a critique and a proposal
    Autor*in: Frerichs, Hergen; Löffler, Gunter
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Auflage/Ausgabe: [2.] version
    Schriftenreihe: Working paper series / Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : [...], Finance & accounting ; No. 84
    Schlagworte: Kreditrisiko; Portfolio Selection; Statistischer Test; Theorie; Kreditrisiko; Portfoliomanagement; Gütefunktion; Parametertest; Signifikanzniveau; Statistischer Test; Testtheorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditrisiko; (stw)Portfolio-Management; (stw)Statistischer Test; (stw)Theorie; credit risk; backtesting; model validation; bank regulation; density forecasts; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 35 S., graph. Darst., 30 cm
  7. Using skewed exponential power mixture for VaR and CVaR forecasts to comply with market risk regulation
    Autor*in: Hassani, Samir Saissi; Dionne, Georges
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  [Canada Research Chair in Risk Management], [Montréal]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 631
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: [Working papers] / [Canada Research Chair in Risk Management] ; [23, 2]
    Schlagworte: Conditional forecasting; VaR; CVaR; backtesting; Basel regulation for market risk; heavy tailed distributions
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten), Illustrationen
  8. "Moment‐based tests under parameter uncertainty"
    Autor*in: Bontemps, Christian
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  IDEI, Institut d'économie industrielle, [Toulouse]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers / IDEI, Institut d'économie industrielle ; no IDEI-883 (March 2018)
    Schlagworte: moment-based tests; parameter uncertainty; out-of-sample; discrete distributions; value-at-risk; backtesting
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 62 Seiten)