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1. Estimation in discontinuous Bernoulli mixture models applicable in credit rating systems with dependent data

   Autor*in: Tillich, Daniel; Lehmann, Christoph

   Erschienen: 2017

   Verlag:  Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, Dresden ; Technische Universität Dresden

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   Zugang:

   Resolving-System Langzeitarchivierung Nationalbibliothek Verlag (kostenfrei)

   Export in Literaturverwaltung

   RIS-Format   BibTeX-Format

   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Elektronische Zeitschrift
   Format:	Online
   ISSN:	0945-4802
   Weitere Identifier:	urn: urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-222582
   RVK Klassifikation:	QH 400 ; QH 400 ; QH 400
   Schriftenreihe:	Dresdner Beiträge zu Quantitativen Verfahren ; 66/17
   Schlagworte:	Kreditwürdigkeit; Kreditrisiko; Katastrophenrisiko; Änderungsrisiko; Schätztheorie; Theorie
   Weitere Schlagworte:	(stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Kreditrisiko; (stw)Risikomodell; (stw)Schätztheorie; (stw)Theorie; Regression mit Sprung; Änderungspunkt; Splitpunkt; Kreditrisiko; Ratingklassifizierung; Ausfallwahrscheinlichkeit; Abhängigkeit; starke Konsistenz; regression with jump; change point; split point; credit risk; rating classi - cation; default probability; dependence; strong consistency; Arbeitspapier; Graue Literatur
   Umfang:	Online-Ressource
   Bemerkung(en):	In: nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-222671