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1. Estimation in discontinuous Bernoulli mixture models applicable in credit rating systems with dependent data

   Autor*in: Tillich, Daniel; Lehmann, Christoph

   Erschienen: 30 August 2016

   Verlag:  Technische Universität Dresden, Fakultät Wirtschaftswissenschaften, [Dresden]

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Druck
   RVK Klassifikation:	QH 400 ; QH 400
   Schriftenreihe:	Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 66 (16)
   Schlagworte:	Kreditwürdigkeit; Kreditrisiko; Katastrophenrisiko; Änderungsrisiko; Schätztheorie; Theorie
   Weitere Schlagworte:	(stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Kreditrisiko; (stw)Risikomodell; (stw)Schätztheorie; (stw)Theorie; Regression mit Sprung; Änderungspunkt; Splitpunkt; Kreditrisiko; Ratingklassifizierung; Ausfallwahrscheinlichkeit; Abhängigkeit; starke Konsistenz; regression with jump; change point; split point; credit risk; rating classi - cation; default probability; dependence; strong consistency; Arbeitspapier; Graue Literatur
   Umfang:	46 Seiten, Illustrationen, 30 cm