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  1. Strategic insider trading equlibrium
    a forward integration approach
    Erschienen: 01 Nov. 2007
    Verlag:  Norwegian School of Economics and Business Administration, Dep. of Finance and Management Service, Bergen

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1627 (2007.24)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper / Norwegian School of Economics and Business Administration, Department of Finance and Management Service ; 2007,24
    Schlagworte: Insiderhandel; Asymmetrische Information; Gleichgewichtsmodell; Noise Trading; Stochastischer Prozess; Preistheorie
    Umfang: Online-Ressource, 27 S., Text
  2. How frequently does the stock price jump?
    An analysis of high-frequency data with microstructure noises
    Erschienen: April 2007

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1363 (2007.4)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/83623
    Schriftenreihe: MNB working papers ; 2007.4
    Schlagworte: Börsenkurs; Volatilität; Noise Trading; Maximum-Likelihood-Schätzung; Schätztheorie
    Umfang: Online-Ressource, 30 S., Text
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in ungar. Sprache
  3. Estimating high-frequency based (co-) variances
    a unified approach
    Erschienen: 26 July 2007
    Verlag:  CoFE, Konstanz

    We propose a unified framework for estimating integrated variances and covariances based on simple OLS regressions allowing for a general market microstructure noise specification. We show that our estimators can outperform in terms of the root mean... mehr

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We propose a unified framework for estimating integrated variances and covariances based on simple OLS regressions allowing for a general market microstructure noise specification. We show that our estimators can outperform in terms of the root mean squared error criterion the most recent and commonly applied estimators, such as the realized kernels of Barndorff-Nielsen, Hansen, Lunde & Shephard (2006), the two-scales realized variance of Zhang, Mykland & Ai͏̈t-Sahalia (2005), the Hayashi & Yoshida (2005) covariance estimator, and the realized variance and covariance with the optimal sampling frequency chosen after Bandi & Russell (2005a) and Bandi & Russell (2005b). The power of our methodology stems from the fact that instead of trying to correct the realized quantities for the noise, we identify both the true underlying integrated moments and the moments of the noise, which are also estimated within our framework. Apart from being simple to implement, an important property of our estimators is that they are quite robust to misspecifications of the noise process. -- High frequency data ; Realized volatility and covariance ; Market microstructure

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/32173
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz ; 2007,07
    Schlagworte: Varianzanalyse; Zeitreihenanalyse; Noise Trading; Theorie
    Umfang: Online-Ressource, 76 S., Text
  4. Time delay and noise explaining cyclical fluctuations in prices of commodities
    Autor*in: Küchler, Uwe; Platen, Eckhard
    Erschienen: 2007

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1400 (195)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Research paper / Quantitative Finance Research Centre, University of Technology Sydney ; 195
    Schlagworte: Rohstoffpreis; Stochastischer Prozess; Analysis; Lag-Modell; Noise Trading; Theorie
    Umfang: 22 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):
  5. Information-based trade
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Rodney L. White Center for Financial Research, Philadelphia, Pa.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: This draft: October 15, 2007
    Schriftenreihe: Working papers / Rodney L. White Center for Financial Research ; 07,22
    Schlagworte: Wertpapierhandel; Asymmetrische Information; Noise Trading; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 48 S., 491,14 KB), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 33 - 37