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  1. Information percolation in segmented markets
    Autor*in: Duffie, Darrell; Malamud, Semyon; Manso, Gustavo
    Erschienen: 2011

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (17295)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 17295
    Schlagworte: Suchtheorie; Matching; Marktsegmentierung; Informationsverbreitung; Auktionstheorie; Theorie
    Umfang: 84 S.
    Bemerkung(en):

    Parallel als Online-Ausg. erschienen
  2. Information percolation in segmented markets
    Autor*in: Duffie, Darrell; Malamud, Semyon; Manso, Gustavo
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Swiss Finance Inst., Genève

    We study equilibria of dynamic over-the-counter markets in which agents are distinguished by their preferences and information. Over time, agents are privately informed by bids and o ffers. Investors diff er with respect to information quality,... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We study equilibria of dynamic over-the-counter markets in which agents are distinguished by their preferences and information. Over time, agents are privately informed by bids and o ffers. Investors diff er with respect to information quality, including initial information precision, and also in terms of market\connectivity," the expected frequency of their bilateral trading opportunities. We characterize endogenous information acquisition and show how learning externalities aff ect information gathering incentives. More liquid" markets lead to higher equilibrium information acquisition when the gains from trade and market duration are su fficiently large. On the other hand, for a small market duration, the opposite may occur if agents vary suffi ciently in terms of their market connectivity

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; 10,09
    Swiss Finance Institute Research Paper ; No. 10-09
    Schlagworte: Suchtheorie; Matching; Marktsegmentierung; Informationsverbreitung; Auktionstheorie; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 82 S.)