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  1. The use of portfolio credit risk models in central banks
    Erschienen: 2007
    Verlag:  European Central Bank, Frankfurt am Main

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QM 430
    Schriftenreihe: Occasional paper series / European Central Bank ; 64
    Schlagworte: Kreditrisiko; Portfolio-Management; Zentralbank; EU-Staaten
    Umfang: 43 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):
  2. The use of portfolio credit risk models in central banks
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QM 430
    Schriftenreihe: Occasional paper series / European Central Bank ; 64
    Schlagworte: Kreditrisiko; Portfolio-Management; Zentralbank; EU-Staaten
    Umfang: 43 S.
    Bemerkung(en):
  3. Are credit spreads and interest rates co-integrated?
    empirical analysis in the USD corporate bond market
    Autor*in: Pape, Ulrich; Schlecker, Matthias
    Erschienen: 2007
    Verlag:  ESCP-EAP, Europ. Wirtschaftshochsch., Berlin

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QP 305 ; QB 910
    Schriftenreihe: ESCP-EAP working paper ; 25
    Schlagworte: Zinsstruktur; Kreditrisiko; Risikoprämie; Unternehmensanleihe; Kointegration; USA
    Umfang: 38 Bl., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. Bl. 31 - 36
  4. Advances in Monetary Policy and Macroeconomics
    Beteiligt: Arestis, Philip (HerausgeberIn); Zezza, Gennaro (HerausgeberIn)
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Palgrave Macmillan, London

    This book deals with the key aspects of developments in monetary economics and macroeconomics, such as the New Consensus Macroeconomics, and further ones such as money, credit and the business cycle. Adding to the analysis are developments that focus... mehr

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This book deals with the key aspects of developments in monetary economics and macroeconomics, such as the New Consensus Macroeconomics, and further ones such as money, credit and the business cycle. Adding to the analysis are developments that focus on issues for open and spatial macroeconomics

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Beteiligt: Arestis, Philip (HerausgeberIn); Zezza, Gennaro (HerausgeberIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9780230800762
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QK 900
    Schriftenreihe: Array
    Array
    Springer ebook collection / Palgrave Economics and Finance Collection 2000 - 2013
    Schlagworte: Geldpolitik; Makroökonomik; Phillips-Kurve; Taylor-Regel; Kreditrisiko; Finanzpolitik; Währungsunion; Keynesianismus; Wechselkurspolitik; Außenwirtschaftliches Gleichgewicht; Eurozone; Economics; Finance; Macroeconomics; Monetary policy; Macroeconomics; Econometric models
    Umfang: Online-Ressource (XI, 306 p, online resource)
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references and index

    Cover; Contents; List of Figures; List of Tables; List of Contributors; 1 Introduction; 2 Monetary Policy with Firms' Bank Dependence and Default Risk; 3 Assessing the New Keynesian Phillips Curves Under Competing Expectation Hypothesis; 4 The Taylor Rule and Financial Derivatives: The Case of Options; 5 Credit Risk Management: Rationing vs Credit Derivatives and Consequences for Financial Stability; 6 Animal Spirits, Confidence and Monetary Policy; 7 Asymmetries as Sources of Conflict in a Monetary Union

    8 Alternative Fiscal Policy Rules and the Stabilization Problem in EMU: Theory and Simulations9 On the Minskyan Business Cycle; 10 Minsky's Vision and its Relationship with The General Theory; 11 Towards a Spatial Keynesian Economics; 12 Monetary Shocks and Real Exchange Rate Dynamics; 13 Macroeconomic Risk Evaluation of International Reserves in Venezuela; 14 World Bank Trade Models and the Doha Debate; 15 Technology, Capital Flows and the Balance of Payments Constraint in a Structuralist North-South Model; Index

    Cover; Contents; List of Figures; List of Tables; List of Contributors; 1 Introduction; 2 Monetary Policy with Firms' Bank Dependence and Default Risk; 3 Assessing the New Keynesian Phillips Curves Under Competing Expectation Hypothesis; 4 The Taylor Rule and Financial Derivatives: The Case of Options; 5 Credit Risk Management: Rationing vs Credit Derivatives and Consequences for Financial Stability; 6 Animal Spirits, Confidence and Monetary Policy; 7 Asymmetries as Sources of Conflict in a Monetary Union

    8 Alternative Fiscal Policy Rules and the Stabilization Problem in EMU: Theory and Simulations9 On the Minskyan Business Cycle; 10 Minsky's Vision and its Relationship with The General Theory; 11 Towards a Spatial Keynesian Economics; 12 Monetary Shocks and Real Exchange Rate Dynamics; 13 Macroeconomic Risk Evaluation of International Reserves in Venezuela; 14 World Bank Trade Models and the Doha Debate; 15 Technology, Capital Flows and the Balance of Payments Constraint in a Structuralist North-South Model; Index
  5. Market dynamics associated with credit ratings
    a literature review
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QM 430
    Schriftenreihe: Occasional paper series / European Central Bank ; 16
    Schlagworte: Kreditwürdigkeit; Kreditrisiko; Informationswert; Kreditmarkt
    Umfang: 38 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Parallel als Onlineausg. erschienen
  6. The Basle Committee's proposals for revised capital standards
    rationale, design and possible incidence
    Autor*in: Cornford, Andrew J.
    Erschienen: 2000
    Verlag:  United Nations, New York [u.a.]

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Weitere Identifier:
    UNCTAD/GDS/MDPB/G24/3
    Schriftenreihe: G-24 discussion paper series ; 3
    Schlagworte: Bankenaufsicht; Internationale Bank; Basler Akkord; Kreditrisiko; Welt; Basler Akkord
    Umfang: IX, 27 S
    Bemerkung(en):
  7. The term structure of defaultable bond prices
    Autor*in: Schönbucher, Philipp J.
    Erschienen: 1996
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303, Information und die Koordination Wirtschaftlicher Aktivitäten, B, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn ; No. 384
    Schlagworte: Arbitrage-Pricing-Theorie; Zerobond; Zinsstruktur; Kreditrisiko; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Arbitrage Pricing; (stw)Zero-Bond; (stw)Zinsstruktur; (stw)Kreditrisiko; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 36 S., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 34 - 36
  8. Schätzunsicherheit oder Korrelation
    welche Risikokomponente sollten Unternehmen bei der Bewertung von Kreditportfoliorisiken wann berücksichtigen?
    Autor*in: Dannenberg, Henry
    Erschienen: 2007
    Verlag:  IWH, Halle (Saale)

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: IWH-Diskussionspapiere ; Nr. 2007,5
    Schlagworte: Kreditrisiko; Schätztheorie; Kreditwürdigkeit; Portfolio Selection; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditrisiko; (stw)Schätztheorie; (stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Portfolio-Management; (stw)Theorie; Elektronische Publikation; Online-Publikation; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Online-Publikation
    Umfang: 23 S., graph. Darst., 30cm
  9. Determinants of short-term debt
    Autor*in: Buch, Claudia M.; Lusinyan, Lusine
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Inst. of World Economics, Kiel

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    Hinweise zum Inhalt
  10. Locally minimizing the credit risk
    Autor*in: Lotz, Christopher
    Erschienen: 1998
    Verlag:  Sonderforschungsbereich 303, Bonn

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion paper / Sonderforschungsbereich 303 "Information und die Koordination wirtschaftlicher Aktivitäten" : B / Projektbereich B ; No. 433
    Schlagworte: Kreditrisiko; Rentenmarkt; Hedging; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditrisiko; (stw)Rentenmarkt; (stw)Hedging; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 36 S., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 34 - 36
  11. Probleme und Ansätze zur Früherkennung von Kreditrisiken bei Genossenschaftsbanken
    Autor*in: Wimmer, Harald
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Forschungsinst. für Genossenschaftswesen, Nürnberg

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    Hinweise zum Inhalt
  12. Credit risk measurement in and out of the financial crisis
    new approaches to value at risk and other paradigms
    Autor*in: Saunders, Anthony; Allen, Linda
    Erschienen: c 2010
    Verlag:  Wiley, Hoboken, N.J.

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    a swl 277/182(3)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    11a swl 277/182(3)a
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    B 370481
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    QK 320 SAU
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Hochschulbibliothek Reutlingen (Lernzentrum)
    Signatur:
    Wi 7-360-498/3
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9780470478349; 0470478349
    RVK Klassifikation: QK 320
    Auflage/Ausgabe: 3. ed.
    Schriftenreihe: Wiley finance series
    Schlagworte: Kreditrisiko; Risikomanagement; Frühwarnsystem; Risikomaß; Theorie; Bank loans; Bank management; Credit; Risk management
    Weitere Schlagworte: Bank loans; Bank management; Array; Risk management
    Umfang: XVI, 380 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Rev. ed. of: Credit risk measurement. 2nd ed., c2002

    Includes bibliographical references and index
  13. YE2019 comparative study on market and credit risk modelling
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Publications Office of the European Union, Luxembourg

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789294732903
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Versicherung; Kreditrisiko; Risikomodell; Bilanzstrukturmanagement; Vergleich; EU-Staaten
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 44 Seiten), Illustrationen
  14. International bond markets, risk premiums and Brexit
    theory and empirical findings
    Autor*in: Kadiric, Samir
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Universitätsbibliothek Wuppertal, Wuppertal

    Zugang:
    Verlag (Array)

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Standort:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    UB Weimar
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Brexit; Internationale Anleihe; Internationaler Finanzmarkt; Risikoprämie; Kreditrisiko; Großbritannien
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten)
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Bergische Universität Wuppertal, 2021
  15. Transmisja ryzyka kredytowego do Polski w okresie światowego kryzysu finansowego 2007-2014
    Autor*in: Płuciennik, Piotr
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    B 426951
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Polnisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9788323238676; 8323238677
    Auflage/Ausgabe: Wydanie I
    Schriftenreihe: Array ; nr 18
    Schlagworte: Finanzkrise; Kreditrisiko; Bank; Interbankenmarkt; Bankenregulierung; Öffentliche Anleihe; Polen; Banki; Credit default swap; Kryzys finansowy (2007); Metody badawcze; Modele ekonometryczne; Rynek finansowy; Ryzyko kredytowe; Stabilność finansowa; Monografia
    Umfang: 250, [1] strona, wykresy, 24 cm
    Bemerkung(en):

    Bibliografia, netografia na stronach 242-251
  16. Collateral Damage
    The Impact of Shale Gas on Mortgage Lending
    Autor*in: Chen, Yanyou; Roberts, James W.; Timmins, Christopher; Vissing, Ashley
    Erschienen: 2021
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    We analyze mortgage lenders' behavior with respect to shale gas risk during the period of the U.S. shale gas boom, which coincided with fluctuations in the U.S. housing market and increased scrutiny in the lending industry. Shale gas operations have... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
    Fernleihe:
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We analyze mortgage lenders' behavior with respect to shale gas risk during the period of the U.S. shale gas boom, which coincided with fluctuations in the U.S. housing market and increased scrutiny in the lending industry. Shale gas operations have the potential to place affected houses into technical default such that government sponsored enterprises like Fannie Mae and Freddie Mac are unable to maintain them in their portfolios. We find that lenders changed from being willing to pay $814 on average to avoid one unit of shale risk before the financial distress of 2008 and subsequent increased scrutiny, to $3,137, or 1.6% of profit earned on an average mortgage, afterwards. Our approach provides an alternative to the traditional property value hedonic measurement of the disamenities associated with shale gas development by looking at the decisions of mortgage professionals

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w29494
    Schlagworte: Wohneigentum; Hypothek; Erdgasgewinnung; Schiefergas; Kreditrisiko; Kreditsicherung; USA
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  17. Essays in banking and finance
    Autor*in: Balke, Florian
    Erschienen: 2020

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 279664
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schlagworte: Bank; Geldmarkt; Unternehmensfinanzierung; Firmenkundengeschäft; Wettbewerb; Kreditgeschäft; Bilanzpolitik; Kapitalstruktur; Kreditrisiko; OTC-Handel; Bankinsolvenz; Unternehmenssanierung; Glaubwürdigkeit; Finanzmarkt; Corporate Governance; Theorie; Schätzung; EU-Staaten
    Umfang: xvi, 185 Seiten, Diagramme, 21 cm
    Bemerkung(en):

    Enthält mehrere Beiträge

    Enthält Literaturangaben

    Dissertation, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2020
  18. The impact of Basel IV on real estate financing
    Autor*in: Demary, Markus; Voigtländer, Michael
    Erschienen: 14.09.2020
    Verlag:  Institut der Deutschen Wirtschaft, Köln

    The new bank regulations generally summarised as Basel IV include the introduction of an out-put floor. This means that banks are allowed less deviation from standard approaches when using internal models. This change will have far-reaching... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 389
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    The new bank regulations generally summarised as Basel IV include the introduction of an out-put floor. This means that banks are allowed less deviation from standard approaches when using internal models. This change will have far-reaching consequences. According to estimates by the European Banking Authority (EBA), German banks alone will have to increase their minimum capital requirements by around 20 percent; overall, Basel IV will increase capital requirements by 38 percent in Germany and by an average of 26 percent across the EU.Banks are therefore facing major challenges. Due to the difficult economic situation, they cannot realise capital increases simply by withholding profits or through obtaining increased capital from investors. It is therefore likely that they will become more involved in government financing, since this does not require equity investment, and similarly likely that they will use their remaining equity primarily where they can achieve the highest margins,i.e. with relatively risky financing. In addition, securitisation and cooperation with credit funds are also becoming more likely, which means less transparency, along with more risk being shifted to the shadow banking sector. For borrowers, the reforms could go hand in hand with higher interest rates.These high costs are not offset by social advantages, since lending in the countries particularly affected by the reformsis relatively prudential. Overall, it is therefore advisable not only to postpone the reformsin their current conception, but to fundamentally reconsider them. Die neuen Bankenregulierungen, die allgemein unter Basel IV zusammengefasst werden, sehen unter anderem auch die Einführung eines Output Floors vor. Damit dürfen Banken bei der Verwendung von internen Modellen weniger stark von den Standard-Ansätzen abweichen. Diese Änderung wird weitreichende Folgen haben. Nach Schätzungen der European Banking Authority (EBA) müssen allein die deutschen Banken ihre minimalen Kapitalforderungen um rund 20 Prozent erhöhen, insgesamt wird Basel IV die Kapitalanforderungen um 38 Prozent erhöhen. Banken stehen damit vor großen Herausforderungen. Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage können sie die Kapitalerhöhungen nicht einfach durch die Einbehaltung von Gewinnen oder Kapitalerhöhungen realisieren. Wahrscheinlicher ist daher, dass sie sich entweder stärker in der Staatsfinanzierung engagieren, weil sie dort kein Eigenkapital einsetzen müssen, und das verbleibende Eigenkapital vor allem dort einsetzen, wo sie die höchsten Margen erzielen können - also bei relativ riskanten Finanzierungen. Außerdem werden Verbriefungen und die Zusammenarbeit mit Kreditfonds wahrscheinlicher, was zumindest mit weniger Transparenz einhergeht und Risiken in den Schattenbankensektor verlagert. Für Kreditnehmer könnten die Reformen insgesamt mit höheren Zinsen einhergehen.Diesen hohen Kosten stehen nicht in gleicher Weise gesellschaftliche Vorteile gegenüber. Schließlich ist die Kreditvergabe in den von der Reform besonders betroffenen Ländern eher vorsichtig, Kreditausfälle sind eher untypisch. Insgesamt ist es daher geboten, die Reform nicht nur wie jetzt vereinbart, zu verschieben, sondern auch grundsätzlich zu überdenken.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/224771
    Schriftenreihe: IW-policy paper ; 2020, 18
    Schlagworte: Immobilienfinanzierung; Basler Akkord; Risikomodell; Kreditrisiko; Deutschland; EU-Staaten
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 22 Seiten), Illustrationen
  19. The Effect of Principal Reduction on Household Distress
    Evidence from Mortgage Cramdown
    Autor*in: Cespedes, Jacelly C.; Parra, Carlos R.; Sialm, Clemens
    Erschienen: 2021
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    Mortgage cramdown enabled bankruptcy judges to discharge the underwater portion of a mortgage during Chapter 13 bankruptcy before the Supreme Court disallowed this practice in 1993. We exploit the random assignment of cases to judges to quantify the... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Mortgage cramdown enabled bankruptcy judges to discharge the underwater portion of a mortgage during Chapter 13 bankruptcy before the Supreme Court disallowed this practice in 1993. We exploit the random assignment of cases to judges to quantify the ex-post effects of Chapter 13 bankruptcy over the period from 1989 to 1993. We find that a successful Chapter 13 filing in a cramdown court substantially decreases the five-year foreclosure rate, the propensity to move, and the crime rate. Our results suggest that principal write-down considerably reduces homeowner's distress

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w28900
    Schlagworte: Hypothek; Kreditrisiko; Insolvenz; Private Verschuldung; Privater Haushalt; USA
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  20. Identifikation systemrelevanter Banken mit dem Stochastic DebtRank
    theoretische Konzeption und empirische Analyse anhand des deutschen Bankensystems
    Autor*in: Wehlte, Maik
    Erschienen: [2021?]

    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
    Signatur:
    2021 J 245
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 284366
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Kürsten, Wolfgang (AkademischeR BetreuerIn); Pigorsch, Christian (AkademischeR BetreuerIn)
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QK 100
    Schlagworte: Bank; Systemrisiko; Messung; Kreditrisiko; Interbankenmarkt; Unternehmensnetzwerk; Kreditwürdigkeit; Stochastischer Prozess; Theorie; Deutschland
    Umfang: XVI, 229, XVII-LXXIV Seiten, Illustrationen, Diagramme, 29, 5 cm
    Bemerkung(en):

    Kumulative Dissertation, enthält Zeitschriftenaufsätze

    Tag der Verteidigung: 25.5.2021

    Dissertation, Friedrich-Schiller-Universität Jena, 2021
  21. Forecasting expected and unexpected losses
    Autor*in: Juselius, Mikael; Tarashev, Nikola A.
    Erschienen: 21 December 2020
    Verlag:  Bank of Finland, Helsinki

    Extending a standard credit-risk model illustrates that a single factor can drive both expected losses and the extent to which they may be exceeded in extreme scenarios, ie "unexpected losses." This leads us to develop a framework for forecasting... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 685
    Fernleihe:
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    Extending a standard credit-risk model illustrates that a single factor can drive both expected losses and the extent to which they may be exceeded in extreme scenarios, ie "unexpected losses." This leads us to develop a framework for forecasting these losses jointly. In an application to quarterly US data on loan charge-offs from 1985 to 2019, we find that financial-cycle indicators - notably, the debt service ratio and credit-to-GDP gap - deliver reliable real-time forecasts, signalling turning points up to three years in advance. Provisions and capital that reflect such forecasts would help reduce the procyclicality of banks' loss-absorbing resources.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789523233584
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/240341
    Schriftenreihe: Bank of Finland research discussion papers ; 2020, 18
    Schlagworte: Kreditrisiko; Verlust; Erwartungsbildung; Prognoseverfahren; Konjunktureller Wendepunkt; Theorie
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 57 Seiten), Illustrationen
  22. How to make EU bonds a safe(r) European asset
    Autor*in: Kraemer, Moritz
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  CEPS, Brussels

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CEPS policy insights ; no 2020, 16 (July 2020)
    Schlagworte: Öffentliche Anleihe; Kreditrisiko; Länderrisiko; Staatskrise; EU-Staaten
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 17 Seiten), Illustrationen
  23. Medidas de incumplimiento de empresas chilenas basadas en datos administrativos
    Autor*in: Fernández B., Jorge; Vásquez L., Francisco
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  Banco Central de Chile, [Santiago, Chile]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 784
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Spanisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Estudios económicos estadísticos ; no 128 (febrero 2019)
    Schlagworte: Firmenkundengeschäft; Kreditrisiko; Insolvenz; Messung; Chile
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 23 Seiten), Illustrationen
  24. Excursion theory and local times for Bessel and Brownian Diffusions with applications to credit risk
    Autor*in: Zhu, Xiaolin
    Erschienen: March 2020

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Portfolio-Management; Stochastischer Prozess; Kreditrisiko; Theorie
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 147 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, London School of Economics and Political Science, 2020
  25. Sorting Out the Real Effects of Credit Supply
    Autor*in: Chang, Briana; Gomez, Matthieu; Hong, Harrison G.
    Erschienen: 2021
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    We document that banks which cut lending more during the Great Recession were lending to riskier firms. To explain this evidence, we build a competitive matching model of bank-firm relationships in which risky firms borrow from banks with low... mehr

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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    We document that banks which cut lending more during the Great Recession were lending to riskier firms. To explain this evidence, we build a competitive matching model of bank-firm relationships in which risky firms borrow from banks with low holding costs. Based on default probabilities and equilibrium loan rates, we use our sorting model to recover the latent bank holding cost distribution. The measure of banks with low holding costs dropped during the Great Recession. This credit supply shift conservatively accounted for around 50% of the decline in corporate loans over this period. Our attribution cannot be captured by panel regression estimates from the bank lending channel literature

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w28842
    Schlagworte: Kreditgeschäft; Kreditrisiko; Finanzkrise; Kreditzins; Matching; USA
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

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