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  1. Distressed banks, distorted decisions?
    Autor*in: Anderson, Gareth; Riley, Rebecca R.; Young, Garry
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  CFM, Centre for Macroeconomics, London

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 637
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CFM discussion paper series ; CFM-DP 2019, 08 (April 2019)
    Schlagworte: Bankinsolvenz; Kreditgeschäft; Kreditrisiko; Insolvenz; Großbritannien
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  2. Information Spillovers and Sovereign Debt
    Theory Meets the Eurozone Crisis
    Autor*in: Cole, Harold L.; Neuhann, Daniel; Ordoñez, Guillermo
    Erschienen: July 2022
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    We develop a theory of information spillovers in sovereign bond markets in which investors can acquire information about default risk before trading in primary and secondary markets. If primary markets are structured as multi-unit... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    We develop a theory of information spillovers in sovereign bond markets in which investors can acquire information about default risk before trading in primary and secondary markets. If primary markets are structured as multi-unit discriminatory-price auctions, an endogenous winner's curse leads to strategic complementarities in information acquisition. As a result, shocks to default risk in one country may trigger crisis episodes with widespread information acquisition, sharp increases in the level and volatility of yields in risky countries, falling yields in safe countries, endogenous market segmentation, and arbitrage profits between primary and secondary markets. These predictions are consistent with the behavior of primary and secondary market yields, market segmentation, and measures of information acquisition during the Eurozone sovereign debt crisis

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w30216
    Schlagworte: Kreditrisiko; Internationale Staatsschulden; Spillover-Effekt; Öffentliche Anleihe; Öffentliche Schulden; Eurozone; Auctions; Macroeconomic Policy, Macroeconomic Aspects of Public Finance, and General Outlook; International Lending and Debt Problems; International Financial Markets
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  3. Data and Welfare in Credit Markets
    Autor*in: Jansen, Mark; Nagel, Fabian; Yannelis, Constantine; Zhang, Anthony Lee
    Erschienen: July 2022
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    We show how to measure the welfare effects arising from increased data availability. When lenders have more data on prospective borrower costs, they can charge prices that are more aligned with these costs. This increases total social welfare, and... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
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    Universitätsbibliothek Freiburg
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    We show how to measure the welfare effects arising from increased data availability. When lenders have more data on prospective borrower costs, they can charge prices that are more aligned with these costs. This increases total social welfare, and transfers surplus from borrowers to lenders. We show that the magnitudes of the welfare changes can be estimated using only quantity data and variation in prices. We apply the methodology on bankruptcy flag removals, and find that removing prior bankruptcy information increases the surplus of previously bankrupt consumers substantially, at the cost of decreasing total social welfare modestly, suggesting that flag removals have low efficiency costs for redistributing surplus to previously bankrupt borrowers

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w30235
    Schlagworte: Wirtschaftsdaten; Kreditrisiko; Kreditwürdigkeit; Kreditmarkt; Finanzmarkt; Wohlfahrtsanalyse; Wohlfahrtsökonomik; Welfare Economics; General; Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages; Government Policy and Regulation; Household Finance; Governmental Loans; Loan Guarantees; Credits; Grants; Bailouts
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  4. Data and Welfare in Credit Markets
    Autor*in: Jansen, Mark; Nagel, Fabian; Yannelis, Constantine; Zhang, Anthony Lee
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  SSRN, [S.l.]

    We show how to measure the welfare effects arising from increased data availability. When lenders have more data on prospective borrower costs, they can charge prices that are more aligned with these costs. This results in an increase in total social... mehr

    Zugang:
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    We show how to measure the welfare effects arising from increased data availability. When lenders have more data on prospective borrower costs, they can charge prices that are more aligned with these costs. This results in an increase in total social welfare, and a transfer of surplus from borrowers to lenders. The magnitudes of the welfare changes can be estimated using only quantity data and variation in prices. We apply the methodology using administrative data on bankruptcy flag removals, and find that flag removal increases the surplus of previously bankrupt consumers substantially, at the cost of decreasing total social welfare modestly, suggesting that flag removals are a reasonably efficient tool for redistributing surplus to previously bankrupt borrowers

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Wirtschaftsdaten; Kreditrisiko; Kreditwürdigkeit; Kreditmarkt; Finanzmarkt; Wohlfahrtsanalyse; Wohlfahrtsökonomik
    Weitere Schlagworte: Array
    Umfang: 1 Online-Ressource (51 Seiten)
    Bemerkung(en):

    Nach Informationen von SSRN wurde die ursprüngliche Fassung des Dokuments January 24, 2022 erstellt
  5. The distribution of crisis credit: effects on firm indebtedness and aggregate risk
    Autor*in: Huneeus, Federico; Kaboski, Joseph Paul; Larraín, Mauricio; Schmukler, Sergio L.; Vera, Mario
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Banco Central de Chile, Santiago, Chile

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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 628
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documentos de trabajo / Banco Central de Chile ; no 942 (marzo 2022)
    Schlagworte: Finanzkrise; Coronavirus; Kreditrisiko; Kreditsicherung; Wirkungsanalyse; Chile
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 77 Seiten), Illustrationen
  6. Sovereign credit spreads, banking fragility, and global factors
    Autor*in: Chari, Anusha; Garcés, Felipe; Martínez, Juan Francisco; Valenzuela, Patricio
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Banco Central de Chile, Santiago, Chile

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    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 628
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documentos de trabajo / Banco Central de Chile ; no 957 (mayo 2022)
    Schlagworte: Öffentliche Anleihe; Kreditrisiko; Länderrisiko; Bankenkrise; Risikoprämie; Systemrisiko; Schwellenländer; Internationaler Finanzmarkt; Schock; Welt
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  7. Country & sector risks handbook ...
    major trends of the world economy : analysis and forecast for ... countries and ... sectors
    Erschienen: [2022]-
    Verlag:  [Coface], [Boix-Colombes]

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    Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Bibliothek
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    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, ISL InfoCenter/Bibliothek
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    Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) GmbH, Bibliothek
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Duale Hochschule Gera-Eisenach, Bibliothek, Campus Eisenach
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    Hochschule Emden/Leer, Hochschulbibliothek
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    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    Zentrale Hochschulbibliothek Flensburg
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    Helmholtz-Zentrum hereon GmbH, Bibliothek
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    Duale Hochschule Gera-Eisenach, Bibliothek, Campus Gera
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    Universitätsbibliothek Greifswald
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    HafenCity Universität Hamburg, Bibliothek
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek - Niedersächsische Landesbibliothek
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    Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Bibliothek
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Universitätsbibliothek Hildesheim
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    Standort:
    Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie und Max-Planck-Institut für Biogeochemie, Wissenschaftliche Bibliothek
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    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    2022 -
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    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Hochschule Anhalt , Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek, Medizinische Zentralbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Merseburg, Bibliothek
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    Standort:
    Hochschulbibliothek Friedensau
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    Standort:
    Max-Planck-Institut für Psycholinguistik, Bibliothek
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    Standort:
    Hochschule Nordhausen, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Oldenburg, Bibliothek
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    Standort:
    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Elsfleth, Bibliothek
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    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Osnabrück
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    Standort:
    Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie, Bibliothek
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    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Rostock
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    Standort:
    Hochschule Schmalkalden, Cellarius Bibliothek
    Bestandsinformationen
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Vechta
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    Standort:
    UB Weimar
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    lizenzfrei: 2022 -
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    Standort:
    Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth, Campus Wilhelmshaven, Bibliothek
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    Standort:
    Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften, Bibliothek
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Elektronische Zeitschrift
    Format: Online
    ISSN: 2606-7323
    Schlagworte: Länderrisiko; Kreditrisiko; Investitionsrisiko; Frühindikator; Frühwarnsystem; Branche; Welt
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    Gesehen am 24.10.22
  8. The aggregate consequences of default risk
    evidence from firm-level data
    Autor*in: Besley, Timothy; Roland, Isabelle A.; Van Reenen, John
    Erschienen: January 2020
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (26686)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series / National Bureau of Economic Research ; 26686
    Schlagworte: Kreditrisiko; Kreditgeschäft; Moral Hazard; Kreditmarkt; Großbritannien; default risk
    Umfang: 49, 7, 24 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  9. Optimal bank regulation in the presence of credit and run-risk
    Autor*in: Kashyap, Anil K.; Tsomocos, Dimitrios P.; Vardoulakis, Alexandros P.
    Erschienen: January 2020
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (26689)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series / National Bureau of Economic Research ; 26689
    Schlagworte: Bankenregulierung; Kreditrisiko; Portfolio-Management
    Umfang: 51 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  10. Die Covid-19-Pandemie und das Bankenwesen
    Kurzbeitrag
    Autor*in: Flögel, Franz; Gärtner, Stefan
    Erschienen: März 2020
    Verlag:  Westphalian University, Institute for Work and Technology, Gelsenkirchen

    Mit ihrer sogenannten Regenschirmfunktion schützen Hausbanken Firmen in Krisen, indem sie Liquidität flexibel zur Verfügung stellen. Der Regenschirm könnte jedoch aktuell aufgrund der zu befürchtenden hohen Kreditausfälle und neuer... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 593
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    Mit ihrer sogenannten Regenschirmfunktion schützen Hausbanken Firmen in Krisen, indem sie Liquidität flexibel zur Verfügung stellen. Der Regenschirm könnte jedoch aktuell aufgrund der zu befürchtenden hohen Kreditausfälle und neuer Eigenkapitalregulierungen klemmen. Es besteht die Gefahr einer neuen Finanzkrise als Folge der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Eine (temporäre) Aussetzung der neuen Eigenkapitalanforderungen für notleidende Kredite könnte kurzfristig und kostenneutral dabei helfen, den Regenschirm der Banken in Deutschland und Europa zu ölen.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/215753
    Schriftenreihe: IAT discussion paper ; 20, 01
    Schlagworte: Wirtschaftskrise; Coronavirus; Bank; Basler Akkord; Kreditrisiko
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 7 Seiten), Illustrationen
  11. Índice de sincronía bancaria y ciclos financieros
    Autor*in: Martínez, Juan Francisco; Oda, Daniel
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  Banco Central de Chile, Santiago, Chile

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 628
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Spanisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documentos de trabajo / Banco Central de Chile ; no 841 (septiembre 2019)
    Schlagworte: Frühwarnsystem; Bankrisiko; Kreditrisiko; Finanzsystem; Chile
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen
  12. The COVID-19 pandemic and sovereign bond risk
    Autor*in: Andrieş, Alin Marius; Ongena, Steven; Sprincean, Nicu
    Erschienen: 2020
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    Governments around the world are tackling the COVID-19 pandemic with a mix of public health, fiscal, macroprudential, monetary, or market-based policies. We assess the impact of the pandemic in Europe on sovereign CDS spreads using an event study... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 544
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    Governments around the world are tackling the COVID-19 pandemic with a mix of public health, fiscal, macroprudential, monetary, or market-based policies. We assess the impact of the pandemic in Europe on sovereign CDS spreads using an event study methodology. We find that a higher number of cases and deaths and public health containment responses significantly increase the uncertainty among investors in European government bonds. Other governmental policies magnify the effect in the short run as supply chains are disrupted

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Auflage/Ausgabe: This version: 17 May 2020
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; no 20, 42
    Swiss Finance Institute Research Paper ; No. 20-42
    Schlagworte: Öffentliche Anleihe; Kreditrisiko; Kreditderivat; Öffentliche Schulden; Coronavirus; Epidemie; EU-Staaten
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 21 Seiten), Illustrationen
  13. Real-estate concentration in the Irish banking system
    Autor*in: Lyons, Paul; Nevin, Ciarán; Shaw, Frances
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  Central Bank of Ireland, [Dublin]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 682
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Financial stability notes / Central Bank of Ireland ; vol. 2019, no. 4
    Schlagworte: Immobilienfinanzierung; Gewerbeimmobilien; Wohnimmobilien; Kreditrisiko; Bankenaufsicht; Bank; Irland
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 18 Seiten), Illustrationen
  14. Monetary policy conundrum in developed economies
    is the region different? : platform for discussion: event: BIS Meeting of the Working Party on Monetary Policy in Central and Eastern Europe, date: 20-21 February 2020, location: Becici, Montenegro
    Autor*in: Mitreska, Ana; Georgievska, Ljupka; Ramadani, Gani
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  National Bank of the Republic of Macedonia, [Skopje]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DSM 40
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/233944
    Schriftenreihe: [Economic analysis] / National Bank of the Republic of Macedonia
    Schlagworte: Geldpolitik; Kreditrisiko; Lohn-Preis-Spirale; Osteuropa
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 18 Seiten), Illustrationen
  15. Name concentration risk and bank performance
    Autor*in: Moshefi, Mohammadjavad
    Erschienen: 2020

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    D 21622
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    2020.01772:1
    Fernleihe:
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    Standort:
    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    2020.01772:2
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    2020.01772:3
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Reichling, Peter (AkademischeR BetreuerIn); Noth, Felix (AkademischeR BetreuerIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schlagworte: Bankinsolvenz; Kreditrisiko; Bankrisiko; Risikomodell; Kreditgeschäft; Bankenkrise; Systemrisiko; Basler Akkord; Theorie; Schätzung; Subprime-Krise; USA
    Umfang: xii, 144 Seiten, Diagramme, 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverzeichnis: Seite 137-144

    Dissertation, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Wirtschaftswissenschaft, 2020
  16. Le informazioni statistiche della Banca d’Italia sul rischio di credito e la nuova rilevazione AnaCredit
    = Credit risk statistical information of the Bank of Italy and the new AnaCredit data collection
    Autor*in: Di Noia, Maria; Moretti, Davide
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Banca d'Italia, [Rom]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 547
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Italienisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Questioni di economia e finanza / Banca d'Italia ; numero 554 (aprile 2020)
    Schlagworte: Kreditrisiko; Datenbank; Kreditgeschäft; Auskunftspflicht; Italien; AnaCredit
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  17. Central bank collateral frameworks and practices
    Beteiligt: Debelle, Guy (MitwirkendeR)
    Erschienen: March 2013
    Verlag:  Bank for International Settlements, Markets Committee, [Basel]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Debelle, Guy (MitwirkendeR)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9291979260
    Schriftenreihe: Markets Committee papers ; no 6
    Schlagworte: Finanzkrise; Kreditsicherung; Kreditrisiko; Wirkungsanalyse; Zentralbank; Welt
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 40 Seiten), Illustrationen
  18. Data sharing in credit markets
    does comprehensiveness matter?
    Autor*in: Barci, Giovanni; Andreeva, Galina; Bouyon, Sylvain
    Erschienen: [2019]
    Verlag:  European Credit Research Institute, Brussels, Belgium

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789461387455
    Auflage/Ausgabe: Final study
    Schriftenreihe: Research report / European Credit Research Institute ; no. 23 (September 2019)
    Schlagworte: Kreditmarkt; Auskunftei; Ratingagentur; Elektronischer Datenaustausch; Open Access; Open Data; Kreditrisiko; EU-Staaten
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 81 Seiten), Illustrationen
  19. Bank risk dynamics and distance to default
    Autor*in: Nagel, Stefan; Purnanandam, Amiyatosh
    Erschienen: 04 May 2019
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP13715
    Schlagworte: Bankrisiko; Kreditrisiko; Risikomodell; USA
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 60 Seiten), Illustrationen
  20. Gender, credit, and firm outcomes
    Autor*in: Delēs, Manthos D.; Hasan, Iftekhar; Iosifidi, Maria; Ongena, Steven
    Erschienen: 2019
    Verlag:  Swiss Finance Institute, Geneva

    Small and micro enterprises are usually majority owned by entrepreneurs. Using a unique sample of loan applications from such firms, we study the role of owners' gender in the credit decision of banks and the post-credit decision firm outcomes. We... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
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    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 544
    Fernleihe:
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    Small and micro enterprises are usually majority owned by entrepreneurs. Using a unique sample of loan applications from such firms, we study the role of owners' gender in the credit decision of banks and the post-credit decision firm outcomes. We find that, ceteris paribus, female entrepreneurs are more prudent loan applicants, with both the probabilities to apply for credit and of firm default after the loan origination being smaller. However, the relatively more aggressive behavior of male applicants pays off in terms of higher average firm performance after the loan origination

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Research paper series / Swiss Finance Institute ; no 19, 70
    Swiss Finance Institute Research Paper ; No. 19-70
    Schlagworte: Frauen; Geschlechterunterschiede; Kreditgeschäft; Kreditrisiko; Unternehmenserfolg; EU-Staaten
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen
  21. Monetary conditions and banks' behaviour in the Czech Republic
    Autor*in: Gersl, Adam; Jakubík, Petr; Kowalczyk, Dorota; Ongena, Steven; Peydró, José-Luis
    Erschienen: February 2015
    Verlag:  Universitat Pompeu Fabra, Department of Economics and Business, Barcelona

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 574
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics working paper series ; no. 1707
    Schlagworte: Kreditgeschäft; Zinspolitik; Kreditrisiko; Bankrisiko; Tschechien
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten)
  22. Corporate default models
    empirical evidence and methodological contributions
    Autor*in: Christoffersen, Benjamin
    Erschienen: 2019
    Verlag:  Copenhagen Business School, Frederiksberg, Danmark

    This thesis consists of four chapters, all of which are related to credit risk and particularly modeling of default risk. The chapters can be read independently, and the intended audience differs somewhat among them. The first chapter is methodical;... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 642
    Fernleihe:
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    This thesis consists of four chapters, all of which are related to credit risk and particularly modeling of default risk. The chapters can be read independently, and the intended audience differs somewhat among them. The first chapter is methodical; the intended audience consists of statisticians and practitioners who are end users of the software described in the chapter. In particular, the first chapter is written for biostatisticians, statisticians, or practitioners with some prior experience with survival analysis. The chapter shows fast approximate methods to estimate a class hazard models implemented in an open source R package. The second chapter focuses on default risk models for a broad group of public and private firms. These models are particularly interesting for regulators and banks that wants to evaluate the risk of a corporate debt portfolio with varying exposure. The intended audience consists of academics, particularly those working within finance with default models, as well as practitioners, either on the regulatory or private side. The main question of the chapter is whether the typically observed excess clustering of defaults is due to a misspecification of the dependence between observable variables and the probability of entering into default. While we do find improvements on the firmlevel after relaxing standard assumptions, the improvements are substantially smaller than stated previously in the literature. Moreover, we find limited evidence that the more general models fit better on an aggregate scale. Thus, we show an easily implemented random effect model that involves similar relaxations, achieves comparable firm-level performance, and performs better on the aggregate scale.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9788793956070
    Weitere Identifier:
    hdl: 10398/9773
    hdl: 10419/222903
    Auflage/Ausgabe: 1st edition
    Schriftenreihe: PhD series / Copenhagen Business School ; 2019, 32
    Schlagworte: Kreditrisiko; Risikomodell; Theorie
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 179 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Enthält mehrere Beiträge

    Dissertation, Copenhagen Business School, 2019
  23. Gender and credit risk
    a view from the loan officer's desk
    Autor*in: Reynal-Querol, Marta; García Montalvo, José
    Erschienen: 18 March 2020
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP14500
    Schlagworte: Kreditgeschäft; Bankberufe; Kreditrisiko; Geschlecht; Spanien
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 81 Seiten), Illustrationen
  24. Bank funding risk, reference rates, and credit supply
    Autor*in: Cooperman, Harry R.; Duffie, Darrell; Yang, Yilin; Luck, Stephan; Wang, Zachry Z.
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR), Stanford, CA

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) ; no. 23, 12 (February, 2023)
    NBER working paper series ; 30907
    Schlagworte: Kreditgeschäft; Interbankenmarkt; Kreditrisiko; Kreditwürdigkeit; Bankrisiko; Geldmarkt; Finanzkrise; Zins; Zinsstruktur; bank funding risk; credit supply; reference rates; credit lines; London Interbank Offered Rate (LIBOR); Secured Overnight Financing Rate (SOFR); Money and Interest Rates; Interest Rates: Determination, Term Structure, and Effects; General; Financial Crises; Behavioral Finance: Underlying Principles; General; Banks; Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 65 Seiten), Illustrationen
  25. A predictive model of sovereign investment grade using machine learning and natural language processing
    Autor*in: Landaberry, María Victoria; Nakasone, Kenji; Pérez, Johann; Pilar Posada, María del
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  [Banco Central del Uruguay], [Montevideo, Uruguay]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 447
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Spanisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documento de trabajo / Banco Central del Uruguay ; no 2022, 005
    Schlagworte: Länderrisiko; Kreditrisiko; Prognoseverfahren; Künstliche Intelligenz; Theorie
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen