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  1. Coface handbook country & sector risks ...
    analysis and forecast for ... countries and ... sectors
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  [Coface], [Boix-Colombes]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Y 43066
    Bestandsinformationen
    2018
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Französisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schlagworte: Länderrisiko; Kreditrisiko; Investitionsrisiko; Frühindikator; Frühwarnsystem; Branche; Welt
    Bemerkung(en):

    Fortgesetzt als Online-Ausgabe
  2. Coface country & sector risks handbook ...
    major trends of the world economy : analysis and forecast for ... countries and ... sectors
    Erschienen: 2019-[2021]
    Verlag:  [Coface], [Boix-Colombes]

    Zugang:
    Verlag; 2019 (kostenfrei)
    Verlag; 2020 (kostenfrei)
    Verlag; 2021 (kostenfrei)

    Standort:
    Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Bibliothek
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) GmbH, Bibliothek
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021
    Fernleihe:
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    Standort:
    Duale Hochschule Gera-Eisenach, Bibliothek, Campus Eisenach
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021
    Fernleihe:
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    Standort:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
    Fernleihe:
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    Standort:
    Helmholtz-Zentrum hereon GmbH, Bibliothek
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
    Fernleihe:
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    Standort:
    Duale Hochschule Gera-Eisenach, Bibliothek, Campus Gera
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Greifswald
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    HafenCity Universität Hamburg, Bibliothek
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Bibliothek
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Hildesheim
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Bibliothek
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    2019 - 2021
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    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021
    Fernleihe:
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Otto-von-Guericke-Universität, Universitätsbibliothek, Medizinische Zentralbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Merseburg, Bibliothek
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Hochschulbibliothek Friedensau
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    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Hochschule Nordhausen, Hochschulbibliothek
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Rostock
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Schmalkalden, Cellarius Bibliothek
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Standort:
    UB Weimar
    Bestandsinformationen
    lizenzfrei: 2019 - 2021
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Elektronische Zeitschrift
    Format: Online
    ISSN: 2606-7323
    Schlagworte: Länderrisiko; Kreditrisiko; Investitionsrisiko; Frühindikator; Frühwarnsystem; Branche; Welt
    Umfang: Online-Ressource
    Bemerkung(en):

    2019 ohne den ersten Titelzusatz

    Gesehen am 24.10.22

    Auch Fortsetzung der Druck-Ausgabe
  3. Myndighetenes støtteordninger under koronapandemien har dempet kredittrisikoen i foretakene
    Autor*in: Hjelseth, Ida Nervik; Solheim, Haakon; Vatne, Bjørn Helge
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Norges Bank, Oslo

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 674
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Norwegisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9788283791846
    Weitere Identifier:
    hdl: 11250/2735198
    hdl: 10419/246157
    Schriftenreihe: Staff memo / Norges Bank ; nr. 2021, 3
    Schlagworte: Stabilisierungspolitik; Subvention; Kreditrisiko; Unternehmensfinanzierung; Coronavirus; Norwegen
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 22 Seiten), Illustrationen
  4. Corporate CDS spreads from the Eurozone crisis to COVID-19 pandemic
    a Bayesian Markov switching model
    Autor*in: Bulfone, Giacomo; Casarin, Roberto; Ravazzolo, Francesco
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Rimini Centre for Economic Analysis, [Waterloo, Ontario]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 714
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper series / Rimini Centre for Economic Analysis ; wp 21, 09
    Schlagworte: Kreditderivat; Kreditrisiko; Markov-Kette; Bayes-Statistik; EU-Staaten; Corporate CDS index; Markov switching; Bayesian econometrics
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen
  5. Centralized and decentralized banking
    a study of the risk-return profile of banks
    Autor*in: Mustafa, Mohammed Sohail; Mehdee, Tanweer; Rahman, Tahmina; Yesmin, Rexona
    Erschienen: February, 2020
    Verlag:  Bangladesh Institute of Bank Management, Mirpur, Dhaka

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 284084
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Research monograph / Bangladesh Institute of Bank Management ; 39
    Schlagworte: Kreditgeschäft; Kreditrisiko; Bank; Finanzsystem; Bangladesch
    Umfang: xi, 43, Illustrationen
  6. Municipal Bond Markets
    Autor*in: Schürhoff, Norman; Li, Dan; Cestau, Dario; Hollifield, Burton
    Erschienen: 06 November 2018
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (13301)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Centre for Economic Policy Research ; DP13301
    Schlagworte: Kommunalobligation; OTC-Handel; Kreditrisiko; Handelsvolumen der Börse; Elektronisches Handelssystem; Nachhaltige Kapitalanlage; Graphentheorie; Anleihe; USA; green bond
    Umfang: 36 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  7. Low interest rates, bank's search-for-yield behavior and financial portfolio management
    Autor*in: Lojak, Benjamin; Makarewicz, Tomasz; Proano, Christian
    Erschienen: October 2019
    Verlag:  Bamberg Economic Research Group, Bamberg University, Bamberg

    We investigate the relationship between monetary policy and banks' risk-taking behavior. We study a general equilibrium model in which a risk averse bank credits firms and also manages a portfolio consisting of a risky and a risk-free asset. When a... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 19
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We investigate the relationship between monetary policy and banks' risk-taking behavior. We study a general equilibrium model in which a risk averse bank credits firms and also manages a portfolio consisting of a risky and a risk-free asset. When a bank signs up credit contracts with firms, it takes into account their solvency and potential gains from outside investment strategies. We show that the bank's asset/liability and risk management depend on the prevailing policy rate. However, low policy rates incentivizes a bank to search-for-yield by re-allocating their asset portfolios towards more risky exposures ultimately leads to under-capitalized positions. This renders the financial sector more vulnerable.

     
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9783943153743
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/206545
    Schriftenreihe: BERG working paper series ; no. 153 (October 2019)
    Schlagworte: Kreditrisiko; Bankrisiko; Bilanzstrukturmanagement; Revenue-Management; Geldpolitik; Allgemeines Gleichgewicht; Theorie
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 40 Seiten), Illustrationen
  8. A structural approach for the valuation of collateral liabilities
    Autor*in: Kaufmann, Tobias
    Erschienen: Februar 2019

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    a bwl 644.5/876
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Signatur:
    11a bwl 644.5/876a
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Greifswald
    Signatur:
    650/QK 800 K21
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    2020 A 26430
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    A/758972
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    A 279498
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    BD 5428
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Potsdam, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    03 A .009711
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Stuttgart
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Ulm, Kommunikations- und Informationszentrum, Bibliotheksservices
    Signatur:
    H 223.052
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schlagworte: Europäischer Stabilitätsmechanismus; Rentenfonds; Schuldenkrise; Öffentliche Schulden; Kreditrisiko; Kreditderivat; Optionspreistheorie; Signalling; Theorie; Eurozone
    Umfang: xix, 203 Seiten, Illustrationen, Diagramme
    Bemerkung(en):

    Literaturverzeichnis: Seite 188-203

    Dissertation, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 2018
  9. Mortgage finance in the face of rising climate risk
    Autor*in: Ouazad, Amine; Kahn, Matthew E.
    Erschienen: September 2019
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (26322)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working paper series / National Bureau of Economic Research ; 26322
    Schlagworte: Klimawandel; Katastrophe; Kreditrisiko; Hypothek; Immobilienfinanzierung; Verbriefung; Öffentliches Kreditprogramm; Wirkungsanalyse; Elementarschadenversicherung; Schätzung; USA; Fannie Mae; Freddie Mac
    Umfang: 63 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  10. Cross-subsidization of Bad Credit in a Lending Crisis
    Autor*in: Artavanis, Nikolaos; Lee, Brian Jonghwan; Panageas, Stauros; Tsoutsoura, Margarita
    Erschienen: March 2022
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    We study the corporate-loan pricing decisions of a major Greek bank during the Greek financial crisis. A unique aspect of our dataset is that we observe both the interest rate and the "breakeven rate" of each loan, as computed by the bank's own... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Freiburg
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We study the corporate-loan pricing decisions of a major Greek bank during the Greek financial crisis. A unique aspect of our dataset is that we observe both the interest rate and the "breakeven rate" of each loan, as computed by the bank's own loan-pricing department (in effect, the loan's marginal cost). We document that low-breakeven-rate (safer) borrowers are charged significant markups, whereas high-breakeven-rate (riskier) borrowers are charged small and sometimes even negative markups. We rationalize this de-facto cross-subsidization of riskier borrowers by safer borrowers through the lens of a dynamic model featuring depressed collateral values, impaired capital-market access, and limit pricing

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w29850
    Schlagworte: Bank; Firmenkundengeschäft; Kreditrisiko; Kreditzins; Mark-up Pricing; Quersubventionierung; Finanzkrise; Griechenland
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

    Hardcopy version available to institutional subscribers
  11. Finanse jako katalizator przemian współczesnej gospodarki
    Beteiligt: Franek, Sławomir (HerausgeberIn); Adamczyk, Adam (HerausgeberIn)
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    B 429007
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Franek, Sławomir (HerausgeberIn); Adamczyk, Adam (HerausgeberIn)
    Sprache: Polnisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9788379724864; 8379724860
    Auflage/Ausgabe: Wydanie I
    Schriftenreihe: Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. (1244)=1220
    Schlagworte: Finanzsektor; Bank; Kreditrisiko; Risikomanagement; Finanztechnologie; Coronavirus; Anlageverhalten; Portfolio-Management; Börsengang; Steuervermeidung; Gemeindefinanzen; Kommunale Finanzpolitik; Theorie; Polen; Budżety terenowe; COVID-19; Finanse; Gospodarka; Finanse ; Polska ; 1990-; COVID-19 ; aspekt ekonomiczny ; Polska; Praca zbiorowa
    Umfang: 232 strony, ilustracje, wykresy, 24 cm
    Bemerkung(en):

    Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach
  12. The effects of FinTechs on bank market power and risk taking behaviour in Kenya
    Autor*in: Ndwiga, David
    Erschienen: May 2020
    Verlag:  Kenya Bankers Association, Nairobi

    The study seeks to investigate the nexus between market power and stability of the banking industry in pre FinTech period (2003 - 2009) and post FinTech entrance period (2010 - 2017). Specifically, the study seeks to investigate the effect of FinTech... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 792
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    The study seeks to investigate the nexus between market power and stability of the banking industry in pre FinTech period (2003 - 2009) and post FinTech entrance period (2010 - 2017). Specifically, the study seeks to investigate the effect of FinTech entrance on market power and later analyze the effect of market power changes on banking industry's risk appetite. Market power was measured by Lerner index while risk appetite was measured by net interest margin and credit risk. The estimation results from PVAR model finds that bank risk-taking behaviour is positively - related to increase in the market power following the FinTechs' entry.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/249545
    Schriftenreihe: KBA Centre for Research on Financial Markets and Policy working paper series ; WPS, 20, 06 = 44
    Schlagworte: Finanztechnologie; Bank; Marktmacht; Bankenliquidität; Kreditrisiko; Risikopräferenz; Kenia
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 40 Seiten), Illustrationen
  13. Non-performing loans
    new risks and policies? : what factors drive the performance of national asset management companies? : in-depth analysis requested by the ECON committee
    Autor*in: Gortsos, Christos V.
    Erschienen: March 2021
    Verlag:  European Parliament, Brussels

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    Resolving-System (kostenfrei)

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789284678594
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Notleidender Kredit; Kreditrisiko; Coronavirus; Vermögensverwaltung; EU-Staaten
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen
  14. The Distribution of Crisis Credit
    Effects on Firm Indebtedness and Aggregate Risk
    Autor*in: Huneeus, Federico; Kaboski, Joseph P.; Larrain, Mauricio; Schmukler, Sergio L.; Vera, Mario
    Erschienen: 2022
    Verlag:  The World Bank, Washington, D.C

    This paper studies the distribution of credit during crisis times and its impact on firm indebtedness and macroeconomic risk. Whereas policies can help firms in need of financing, they can lead to adverse selection from riskier firms and higher... mehr

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    Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek
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    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
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    This paper studies the distribution of credit during crisis times and its impact on firm indebtedness and macroeconomic risk. Whereas policies can help firms in need of financing, they can lead to adverse selection from riskier firms and higher default risk. The paper analyzes a large-scale program of public credit guarantees in Chile during the COVID-19 pandemic using unique transaction-level data on the demand and supply of credit, matched with administrative tax data, for the universe of banks and firms. Credit demand channels loans toward riskier firms, distributing 4.6 percent of gross domestic product and increasing firm leverage. Despite increased lending to riskier firms, macroeconomic risks remain small. Several factors mitigate aggregate risk: the small weight of riskier firms, the exclusion of the riskiest firms, bank screening, contained expected defaults, and the government absorption of tail risk. The empirical findings are confirmed with a model of heterogeneous firms and endogenous default

     
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  15. The Distribution of Crisis Credit
    Effects on Firm Indebtedness and Aggregate Risk
    Autor*in: Huneeus, Federico; Kaboski, Joseph Paul; Larraín, Mauricio; Schmukler, Sergio L.; Vera, Mario
    Erschienen: 2022
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass

    We study the distribution of credit during crisis times and its impact on firm indebtedness and macroeconomic risk. Whereas policies can help firms in need of financing, they can lead to adverse selection from riskier firms and higher default risk.... mehr

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    We study the distribution of credit during crisis times and its impact on firm indebtedness and macroeconomic risk. Whereas policies can help firms in need of financing, they can lead to adverse selection from riskier firms and higher default risk. We analyze a large-scale program of public credit guarantees in Chile during the COVID-19 pandemic using unique transaction-level data of demand and supply of credit, matched with administrative tax data, for the universe of banks and firms. Credit demand channels loans toward riskier firms, distributing 4.6% of GDP and increasing firm leverage. Despite increased lending to riskier firms at the micro level, macroeconomic risks remain small. Several factors mitigate aggregate risk: the small weight of riskier firms, the exclusion of the riskiest firms, bank screening, contained expected defaults, and the government absorption of tail risk. We quantitatively confirm our empirical findings with a model of heterogeneous firms and endogenous default

     
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; no. w29774
    Schlagworte: Finanzkrise; Coronavirus; Kreditrisiko; Kreditsicherung; Wirkungsanalyse; Chile
    Umfang: 1 Online-Ressource, illustrations (black and white)
    Bemerkung(en):

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  16. The distribution of crisis credit
    effects on firm indebtedness and aggregate risk
    Autor*in: Huneeus, Federico; Kaboski, Joseph Paul; Larraín, Mauricio; Schmukler, Sergio L.; Vera, Mario
    Erschienen: 22 February 2022
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

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    Verlag (lizenzpflichtig)

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP17061
    Schlagworte: Finanzkrise; Coronavirus; Kreditrisiko; Kreditsicherung; Wirkungsanalyse; Chile; Bank credit demand; bank credit supply; COVID-19; Crises; debt; firm risk; Macroeconomic Risk; public credit guarantees
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 76 Seiten), Illustrationen
  17. Non-performing loans
    different this time? : NPL resolution after COVID-19: main differences to previous crises : in-depth analysis requested by the ECON committee
    Autor*in: Haan, Jakob de
    Erschienen: March 2021
    Verlag:  European Parliament, Brussels

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789284678662
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Notleidender Kredit; Kreditrisiko; Schätzung; Niederlande; EU-Staaten
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen
  18. Non-performing loans
    new risks and policies? : what factors drive the performance of national asset management companies? : study requested by the ECON committee
    Autor*in: Ramos Muñoz, David; Lamandini, Marco
    Erschienen: March 2021
    Verlag:  European Parliament, Brussels

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789284678631
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Notleidender Kredit; Kreditrisiko; Coronavirus; Vermögensverwaltung; EU-Staaten
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 53 Seiten), Illustrationen
  19. Alternative approaches for modelling corporate sector credit risk
    Autor*in: Güngör, Gülcan Yıldırım; Sümer, Tuba Pelin
    Erschienen: November 20, 2020

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSP 1412
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Ekonomi notlari ; No: 2020-17
    Schlagworte: Kreditrisiko; Betriebliche Liquidität; Schätztheorie; Türkei
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 13 Seiten), Illustrationen
  20. Modelling sovereign credit risk
    binomial approach
    Autor*in: Güney, Ethem; Küçüksaraç, Doruk; Onay, Yiğit
    Erschienen: April 22, 2020

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSP 1412
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Ekonomi notlari ; No: 2020-09
    Schlagworte: Öffentliche Anleihe; Kreditrisiko; Länderrisiko; Kreditderivat; Türkei
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 11 Seiten), Illustrationen
  21. Non-performing loans
    new risks and policies? : NPL resolution after COVID-19 : main differences to previous crises : study requested by the ECON committee
    Autor*in: Kasinger, Johannes; Krahnen, Jan Pieter; Ongena, Steven; Pelizzon, Loriana; Schmeling, Maik; Wahrenburg, Mark
    Erschienen: March 2021
    Verlag:  European Parliament, Brussels

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789284679089
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: Notleidender Kredit; Kreditrisiko; Coronavirus; Finanzkrise; Sekundärmarkt; Bankenregulierung; EU-Staaten
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen
  22. Macroeconomic shocks and cedit risk in the Kenyan banking sector
    Autor*in: Atiti, Faith; Kimani, Stephanie; Agung, Raphael
    Erschienen: February 2022
    Verlag:  Kenya Bankers Association, Nairobi

    This paper examines how macroeconomic shocks affect credit risk in the Kenyan banking sector. Using an autoregressive distributed lag (ARDL) model within a time-series framework, we establish the existence of both a short-run and long-run nexus... mehr

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    Signatur:
    DS 792
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    This paper examines how macroeconomic shocks affect credit risk in the Kenyan banking sector. Using an autoregressive distributed lag (ARDL) model within a time-series framework, we establish the existence of both a short-run and long-run nexus between macroeconomic variables and bank-credit risk. We establish a negative relationship between credit risk and GDP growth although not significant. We also find that the relationship between bank profitability and asset quality is negative in the short-run but positive in the long-run. The paper also documents a positive short-run relation between asset quality and private sector credit growth, which turns negative in the longrun. Furthermore, the bank asset quality-capital nexus is positive in the short-run but turns negative in the long-run. The concave relationship suggest that NPLs will rise with increases in capital to a certain threshold (moral hazard effect), after which more capital build ups decrease NPLs (disciplinary or regulatory effect). Finally, the speed of adjustment coefficient is negative and statistically significant. A shock in any period is self-correcting at a rate of 24.96%, implying that the long-run market equilibrium is restored within a period of four quarters.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/249558
    Schriftenreihe: KBA Centre for Research on Financial Markets and Policy working paper series ; WPS, 22, 04 = 58
    Schlagworte: Bank; Schock; Kreditrisiko; Kenia
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 29 Seiten), Illustrationen
  23. Credit risk database
    credit scoring models for THAI SMEs
    Autor*in: Bhumjai Tangsawasdirat; Suranan Tanpoonkiat; Burasakorn Tangsatchanan
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  [Puey Ungphakorn Institute for Economic Research], [Bangkok]

    Zugang:
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 785
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper / Puey Ungphakorn Institute for Economic Research ; no. 168 (November 2021)
    Schlagworte: Kreditrisiko; Kreditwürdigkeit; Wirtschaftsdaten; KMU; Thailand
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 92 Seiten), Illustrationen
  24. The Distribution of Crisis Credit
    Effects on Firm Indebtedness and Aggregate Risk
    Autor*in: Huneeus, Federico; Kaboski, Joseph P.; Larrain, Mauricio; Schmukler, Sergio L.; Vera, Mario
    Erschienen: 2022
    Verlag:  World Bank, Washington, DC

    This paper studies the distribution of credit during crisis times and its impact on firm indebtedness and macroeconomic risk. Whereas policies can help firms in need of financing, they can lead to adverse selection from riskier firms and higher... mehr

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    Standort:
    Orient-Institut Beirut
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    This paper studies the distribution of credit during crisis times and its impact on firm indebtedness and macroeconomic risk. Whereas policies can help firms in need of financing, they can lead to adverse selection from riskier firms and higher default risk. The paper analyzes a large-scale program of public credit guarantees in Chile during the COVID-19 pandemic using unique transaction-level data on the demand and supply of credit, matched with administrative tax data, for the universe of banks and firms. Credit demand channels loans toward riskier firms, distributing 4.6 percent of gross domestic product and increasing firm leverage. Despite increased lending to riskier firms, macroeconomic risks remain small. Several factors mitigate aggregate risk: the small weight of riskier firms, the exclusion of the riskiest firms, bank screening, contained expected defaults, and the government absorption of tail risk. The empirical findings are confirmed with a model of heterogeneous firms and endogenous default

     
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  25. Information spillovers in sovereign debt markets
    Autor*in: Cole, Harold L.; Neuhann, Daniel; Ordoñez, Guillermo
    Erschienen: November 25, 2020
    Verlag:  Penn Institute for Economic Research, Department of Economics, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: PIER working paper ; 21, 011
    Schlagworte: Kreditrisiko; Internationale Staatsschulden; Spillover-Effekt; Öffentliche Anleihe; Öffentliche Schulden; Eurozone; Informationsverbreitung; Rentenmarkt
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 52 Seiten), Illustrationen