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  1. Monitored finance, usury and credit rationing
    Autor*in: Tröge, Michael
    Erschienen: 1999
    Verlag:  WZB, Forschungsschwerpunkt Marktprozeß und Unternehmensentwicklung, Berlin

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  2. Evaluating credit risk models
    a critique and a proposal
    Autor*in: Frerichs, Hergen; Löffler, Gunter
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Auflage/Ausgabe: [2.] version
    Schriftenreihe: Working paper series / Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : [...], Finance & accounting ; No. 84
    Schlagworte: Kreditrisiko; Portfolio Selection; Statistischer Test; Theorie; Kreditrisiko; Portfoliomanagement; Gütefunktion; Parametertest; Signifikanzniveau; Statistischer Test; Testtheorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditrisiko; (stw)Portfolio-Management; (stw)Statistischer Test; (stw)Theorie; credit risk; backtesting; model validation; bank regulation; density forecasts; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 35 S., graph. Darst., 30 cm
  3. Credit-Rating in Banken: interne Verfahren im Vergleich
    Autor*in: Kilb, Tobias

  4. Models of joint defaults in credit risk management: [an assessment]
    Autor*in: Erlenmaier, Ulrich
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Univ., Dep. of Economics, Heidelberg

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Auflage/Ausgabe: Version: July 2001
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Department of Economics ; No. 358
    Schlagworte: Kreditrisiko; Risikomanagement; Portfolio Selection; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Vergleich; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditrisiko; (stw)Risikomanagement; (stw)Portfolio-Management; (stw)Wahrscheinlichkeitsrechnung; (stw)Vergleich; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 45 S., 21 cm
  5. Default probabilities and default correlations
    Autor*in: Erlenmaier, Ulrich; Gersbach, Hans
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Univ., Dep. of Economics, Heidelberg

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Auflage/Ausgabe: Version: November 2001
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Department of Economics ; No. 366
    Schlagworte: Kreditrisiko; Portfolio Selection; Optionspreistheorie; Theorie; Varianzanalyse; Korrelation
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditrisiko; (stw)Portfolio-Management; (stw)Optionspreistheorie; (stw)Theorie; (stw)Varianzanalyse; (stw)Korrelation; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 50 S., graph. Darst., 21 cm
  6. Value at risk, bank equity and credit risk
    Autor*in: Broll, Udo; Wahl, Jack E.
    Erschienen: [2003]
    Verlag:  Univ. of Technology, Fac. of Business Management and Economics, Dresden

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Dresden discussion paper in economics ; Nr. 2003,4
    Schlagworte: Bank; Eigenkapital; Kreditrisiko; Risiko; Risikomanagement; Theorie; Value at Risk
    Weitere Schlagworte: (stw)Bank; (stw)Eigenkapital; (stw)Kreditrisiko; (stw)Bankrisiko; (stw)Risikomanagement; (stw)Theorie; (stw)Risikomaß; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 13 S., graph. Darst., 21 cm
  7. Determinants of Euro term structure of credit spreads
    Autor*in: Van Landschoot, Astrid
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QM 430
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; Eurosystem ; No. 397
    Schlagworte: Kreditrisiko; Zinsstruktur; Industrieobligation; Theorie; Euromarkt; :z Geschichte 1998-2003
    Weitere Schlagworte: (stw)1998-2003; (stw)Kreditrisiko; (stw)Zinsstruktur; (stw)Unternehmensanleihe; (stw)Theorie; (stw)Euromarkt; (stw)EU-Staaten; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 56 S., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Auch im Internet unter den Adressen www.ecb.int und ssrn.com/abstract_id=587264 verfügbar
  8. Monitored finance, usury and credit rationing
    Autor*in: Tröge, Michael
    Erschienen: 1999

    Abstract: "The paper analyzes the repeated interaction between a bank and a firm. A simple two period model is constructed, which explains several features of a credit relationship: It shows why bank finance is available for firms which cannot obtain... mehr

     

    Abstract: "The paper analyzes the repeated interaction between a bank and a firm. A simple two period model is constructed, which explains several features of a credit relationship: It shows why bank finance is available for firms which cannot obtain bond financing, why credit contracts contain a 'Material Adverse Clause' and why interest rates quoted by banks do not depend very much on risk. The model shows why, even if the interest rate is observed, other banks cannot take over the credit. This model is then used to give a new explanation for credit rationing. It is argued that banks may have to maintain a reputation for treating firms correctly. They will be reluctant to finance risky firms, because these credits will have to be renegotiated with a high probability which will endanger the bank's reputation. Rationing of this type can arise either in stable economies with a lot of low risk firms or in a highly risky environment. Non profit-maximizing public banks may then be necessary in o

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    oai:gesis.izsoz.de:document/12488
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670); Wirtschaft (330)
    Schriftenreihe: Discussion Papers / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Forschungsschwerpunkt Marktprozeß und Unternehmensentwicklung, Abteilung Wettbewerbsfähigkeit und industrieller Wandel ; Bd. 99-24
    Schlagworte: Bank; Kreditgeschäft; Kreditrisiko; Lieferant; Kreditwürdigkeit; Zinsverbot; Kreditrestriktion; Prestige; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Bank; (stw)Kreditgeschäft; (stw)Kreditrisiko; (stw)Lieferantenmanagement; (stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Zinsverbot; (stw)Kreditrationierung; (stw)Reputation; (stw)Theorie; (thesoz)Kreditwesen; (thesoz)Unternehmensgründung; (thesoz)Zinssatz; (thesoz)Kreditvergabe; (thesoz)ökonomisches Modell; (thesoz)Bankgewerbe; (thesoz)Risiko; (thesoz)Kapitalmarkt; (thesoz)Bank; (thesoz)Kredit; (thesoz)Unternehmen; (thesoz)Rationierung; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Online-Publikation
    Umfang: Online-Ressource, 32 S.
    Bemerkung(en):

    Veröffentlichungsversion
  9. Estimation of default probabilities and default correlations
    Autor*in: Huschens, Stefan; Vogl, Konstantin; Wania, Robert
    Erschienen: [2003]
    Verlag:  TU, Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: SK 830 ; QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 36
    Schlagworte: Kreditrisiko; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Schätztheorie; Theorie; Korrelation
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditrisiko; (stw)Wahrscheinlichkeitsrechnung; (stw)Schätztheorie; (stw)Theorie; (stw)Korrelation; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 23 Bl., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. Bl. 21 - 23
  10. Blues for default probabilities
    Autor*in: Vogl, Konstantin; Wania, Robert
    Erschienen: [2004]
    Verlag:  TU, Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: SK 830 ; QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 37
    Schlagworte: Kreditrisiko; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Schätztheorie; Systematischer Fehler; Theorie; Methode der kleinsten Quadrate
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditrisiko; (stw)Wahrscheinlichkeitsrechnung; (stw)Schätztheorie; (stw)Systematischer Fehler; (stw)Theorie; (stw)Kleinste-Quadrate-Methode; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 5 Bl., 30 cm
  11. Evaluating internal credit rating systems depending on bank size
    Autor*in: Frerichs, Hergen; Wahrenburg, Mark
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QP 700 ; QP 700
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Working paper series / Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : [...], Finance & accounting ; No. 115
    Schlagworte: Kreditwürdigkeit; Bank; Kreditrisiko; Eigenkapitalgrundsätze; Deutschland; Kreditwürdigkeit; Bank; Kreditrisiko; Eigenkapitalgrundsätze; Basler Eigenkapitalvereinbarung, 2001; Basler Eigenkapitalvereinbarung, 2010; Basler Eigenkapitalvereinbarung <1988>
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Bank; (stw)Kreditrisiko; (stw)Basler Akkord; (stw)Deutschland; (stw)Basler Akkord; credit risk; credit ratings; bank regulation; Basel II; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 39 S., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 27 - 30
  12. Numerically stable computation of CreditRisk+
    Autor*in: Haaf, Hermann; Reiß, Oliver; Schoenmakers, John
    Erschienen: 2003
    Verlag:  WIAS, Berlin

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Mathematik (510)
    Schriftenreihe: Preprint / Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik ; No. 846
    Schlagworte: Kreditrisiko; Theorie; Numerisches Verfahren
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditrisiko; (stw)Theorie; (stw)Numerisches Verfahren; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 9 S., 30 cm
  13. Market dynamics associated with credit ratings
    a literature review
    Beteiligt: Gonzales, Fernando (Mitwirkender)
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Europ. Central Bank, Frankfurt am Main

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Gonzales, Fernando (Mitwirkender)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QM 430
    Schriftenreihe: Occasional paper series / European Central Bank ; Eurosystem ; No. 16
    Schlagworte: Kreditwürdigkeit; Kreditrisiko; Informationswert; Kreditmarkt
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Kreditrisiko; (stw)Informationswert; (stw)Kreditmarkt; Graue Literatur; Übersichtsarbeit
    Umfang: 38 S., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 32 - 35. - Auch im Internet unter der Adresse www.ecb.int verfügbar
  14. Zinsswaps
    Funktionsweise, Bewertung und Diskussion
    Autor*in: Eisele, Florian; Neus, Werner; Walter, Andreas
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Wirtschaftswiss. Fak. der Eberhard-Karls-Univ., Tübingen ; Wirtschaftswiss. Seminar, Eberhard-Karls-Univ.

  15. Rating migrations
    Autor*in: Höse, Steffi; Huschens, Stefan; Wania, Robert
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Techn. Univ., Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QH 400 ; QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 47
    Schlagworte: Kreditwürdigkeit; Industrieobligation; Kreditrisiko; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Markov-Kette; Portfolio Selection; Bank; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Unternehmensanleihe; (stw)Kreditrisiko; (stw)Wahrscheinlichkeitsrechnung; (stw)Markov-Kette; (stw)Portfolio-Management; (stw)Bank; (stw)Theorie; (stw)Deutschland; rating tranistions; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 20 Bl., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. Bl. 18 - 20
  16. Privatization, restructuring and FDI in transition economies: are bad debts a problem?
    Autor*in: Brüggemann, Axel
    Erschienen: 1998
    Verlag:  IWH, Halle

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Discussion papers / Institute for Economic Research Halle ; Nr. 78
    Schlagworte: Auslandsinvestition; Privatisierung; Verhandlungstheorie; Verbindlichkeiten; Kreditrisiko; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Auslandsinvestition; (stw)Privatisierung; (stw)Verhandlungstheorie; (stw)Verbindlichkeiten; (stw)Kreditrisiko; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 26 S., graph. Darst., 30 cm
  17. Rating agency actions and the pricing of debt and equity of European banks
    what can we infer about private sector monitoring of bank soundness?
    Autor*in: Gropp, Reint; Richards, Anthony J.
    Erschienen: 2001
    Verlag:  European Central Bank, Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QM 430
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; Eurosystem ; No. 76
    Schlagworte: Kreditrisiko; Kreditwürdigkeit; Bank; Börsenkurs; :z Geschichte 1989-2000
    Weitere Schlagworte: (stw)1989-2000; (stw)Kreditrisiko; (stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Bank; (stw)Börsenkurs; (stw)EU-Staaten; Arbeitspapier; Graue Literatur; Als Aufsatz endgültig erschienen; Buch; Online-Publikation; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 35 S., 30 m
  18. Default probabilities and default correlations
    Autor*in: Erlenmaier, Ulrich; Gersbach, Hans
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Dt. Bank Research, Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Research notes in economics & statistics ; [20]01,5 : Economics : Quantitative analysis
    Schlagworte: Kreditrisiko; Portfolio Selection; Optionspreistheorie; Theorie; Varianzanalyse; Korrelation
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditrisiko; (stw)Portfolio-Management; (stw)Optionspreistheorie; (stw)Theorie; (stw)Varianzanalyse; (stw)Korrelation; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 44 S., graph. Darst., 30 cm
  19. Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen
    Autor*in: Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Univ., Wirtschaftswiss. Fak., Regensburg

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    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft ; No. 350
    Schlagworte: Kreditwürdigkeit; Kreditrisiko; Portfolio Selection; Panel; Theorie; Korrelation
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditwürdigkeit; (stw)Kreditrisiko; (stw)Portfolio-Management; (stw)Panel; (stw)Theorie; (stw)Deutschland; (stw)Korrelation; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 23 Bl., graph. Darst., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. Bl. 19 - 21
  20. Von der Markt- zur Kreditrisikomessung
    Autor*in: Huschens, Stefan
    Erschienen: 2000
    Verlag:  TU, Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QH 330
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 31
    Schlagworte: Kreditrisiko; Messung; Aktienmarkt; Portfolio Selection; Theorie; Value at Risk
    Weitere Schlagworte: (stw)Kreditrisiko; (stw)Messung; (stw)Aktienmarkt; (stw)Portfolio-Management; (stw)Theorie; (stw)Risikomaß; Graue Literatur
    Umfang: 21 Bl., 30 cm
  21. Financial intermediation, capital spillovers, and business fluctuations
    Autor*in: Gersbach, Hans
    Erschienen: 1998
    Verlag:  Univ., Department of Economics, Heidelberg

  22. Credit risk and business cycle over different regimes
    Autor*in: Marcucci, Juri; Quagliariello, Mario
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Banca d'Italia, Roma

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 140 (670)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Temi di discussione / Banca d'Italia ; 670
    Schlagworte: Kreditrisiko; Konjunktur; Risikomaß; Risikomanagement; Regressionsanalyse
    Umfang: 48 S., graph. Darst., Tab.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S.36-38
  23. Backtesting von Ausfallwahrscheinlichkeiten
    Autor*in: Huschens, Stefan
    Erschienen: 2004
    Verlag:  TU, Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1504 (40)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QH 233 ; QH 400
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 40/04
    Schlagworte: Kreditrisiko; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Statistischer Test; Theorie
    Umfang: 14 Bl
    Bemerkung(en):
  24. A general framework for IRBA backtesting
    Autor*in: Huschens, Stefan; Stahl, Gerhard
    Erschienen: 2004
    Verlag:  TU, Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1504 (39)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QH 400 ; QK 320
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 39/04
    Schlagworte: Bankrisiko; Kreditrisiko; Kreditwürdigkeit; Bewertung; Statistischer Test; Theorie
    Umfang: 19 Bl, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  25. Estimation of default probabilities and default correlations
    Autor*in: Huschens, Stefan; Vogl, Konstantin; Wania, Robert
    Erschienen: 2003
    Verlag:  TU, Fak. Wirtschaftswiss., Dresden

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1504 (36)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren ; Nr. 36/03
    Schlagworte: Kreditrisiko; Wahrscheinlichkeitsrechnung; Schätztheorie; Theorie; Korrelation
    Umfang: 23 Bl, graph. Darst