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  1. A spectral EM algorithm for dynamic factor models
    Autor*in: Fiorentini, Gabriele; Galesi, Alessandro; Sentana, Enrique
    Erschienen: 2016
    Verlag:  Banco de España, Madrid

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documentos de trabajo / Banco de España, Eurosistema ; no. 1619
    Schlagworte: indirect inference; Kalman filter; sectoral employment; spectral maximum likelihood; Wiener-Kolmogorov filter
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 62 Seiten), Illustrationen
  2. Inferring the shadow rate from real activity
    Autor*in: García, Benjamín; Skaperdas, Arsenios
    Erschienen: February 1, 2018
    Verlag:  Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 412 (2017,106)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Finance and economics discussion series ; 2017, 106
    Schlagworte: External instrument VAR; Kalman filter; Unconventional monetary policy; Effective lower bound; Shadow rate
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 47 Seiten), Illustrationen
  3. A time-varying fiscal reaction function for Brazil
    Autor*in: Campos, Eduardo Lima; Cysne, Rubens Penha
    Erschienen: dezembro de 2017
    Verlag:  Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 351 (795)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10438/20153
    Auflage/Ausgabe: Preliminary version
    Schriftenreihe: Ensaios econômicos ; no 795
    Schlagworte: public debt; sustainability; fiscal reaction function; time-varying models; Kalman filter; penalized spline smoothing; time-varying cointegration
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen
  4. Kalman filtering with truncated normal state variables for Bayesian estimation of macroeconomic models
    Erschienen: July 2005

    "A pair of simple modifications to the Kalman filter recursions makes possible the filtering of models in which one or more state variables is truncated normal. Such recursions are broadly applicable to macroeconometric models that have one or more... mehr

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 826 (2005.057)
    Fernleihe:
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    "A pair of simple modifications to the Kalman filter recursions makes possible the filtering of models in which one or more state variables is truncated normal. Such recursions are broadly applicable to macroeconometric models that have one or more probit-type equation, such as vector autoregressions and estimated dynamic stochastic general equilibrium models"--Federal Reserve Bank of St. Louis web site

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper series / Federal Reserve Bank of St. Louis ; 2005,057
    Schlagworte: Bayes-Statistik; Makroökonometrie; Theorie; Zustandsraummodell; Probit-Modell; Kalman filtering; Econometric models; Kalman filter
    Umfang: Online-Ressource, 7 p., text
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references

    Also available in print
  5. A quadratic Kalman filter
    Autor*in: Monfort, Alain; Renne, Jean-Paul; Roussellet, Guillaume
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Banque de France, Paris

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Document de travail / Banque de France ; 486
    Schlagworte: non-linear filtering; non-linear smoothing; quadratic model; Kalman filter; pseudo-maximum likelihood
    Umfang: Online-Ressource (47 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in franz. Sprache
  6. Neglected serial correlation tests in UCARIMA models
    Autor*in: Fiorentini, Gabriele; Sentana, Enrique
    Erschienen: 2014
    Verlag:  CEMFI, Madrid

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CEMFI working paper ; 1406
    Schlagworte: Extremum tests; Kalman filter; LM tests; singular information matrix; spectral maximum likelihood; Wiener-Kolmogorov filter
    Umfang: Online-Ressource (52 S.), graph. Darst.
  7. A spectral EM algorithm for dynamic factor models
    Autor*in: Fiorentini, Gabriele; Galesi, Alessandro; Sentana, Enrique
    Erschienen: 2014
    Verlag:  CEMFI, Madrid

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CEMFI working paper ; 1411
    Schlagworte: Indirect inference; Kalman filter; sectoral employment; spectral maximum likelihood; Wiener-Kolmogorov filter
    Umfang: Online-Ressource (36 S.), graph. Darst.
  8. Estimation, comparison and projection of multi-factor age-cohort affine mortality models
    Autor*in: Ungolo, Francesco; Garces, Len Patrick Dominic M.; Sherris, Michael; Zhou, Yuxin
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  CEPAR, ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research, [Kensington, NSW]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: [Revision]
    Schriftenreihe: Working paper / CEPAR, ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research ; 2021, 26
    Schlagworte: Longevity Risk; Kalman filter; State-space models; Affine mortality models
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 55 Seiten), Illustrationen
  9. The interest rate sensitivity of Luxembourg bond funds
    results from a time-varying model
    Autor*in: Janssen, Raphaël; Morhs, Romuald
    Erschienen: July 2015
    Verlag:  Banque centrale du Luxembourg, Luxembourg

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Banque centrale du Luxembourg ; no 98
    Schlagworte: Bond funds; risk analysis; security-by-security reporting; Kalman filter
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  10. Long-term unemployment and convexity in the Phillips curve
    Autor*in: Speigner, Bradley
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Bank of England, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 198 (519)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Bank of England ; 519
    Schlagworte: Phillips curve; convexity; natural rate of unemployment; Kalman filter; long-term unemployment; hysteresis
    Umfang: Online-Ressource (22 S.), graph. Darst.
  11. Measuring the natural rate of interest
    alternative specifications
    Autor*in: Lewis, Kurt F.; Vazquez-Grande, Francisco
    Erschienen: May 22, 2017
    Verlag:  Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Auflage/Ausgabe: Current version: May 22, 2017
    Schriftenreihe: Finance and economics discussion series ; 2017, 059
    Schlagworte: Kalman filter; Monetary policy; Natural rate of interest; Pileup; Trend growth
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 29 Seiten), Illustrationen