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  1. A likelihood-based comparison of macro asset pricing models
    Autor*in: Chen, Andrew Y.; Wasyk, Rebecca; Winkler, Fabian
    Erschienen: March 2017
    Verlag:  Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Finance and economics discussion series ; 2017, 024
    Schlagworte: Bayesian Estimation; Equity Premium Puzzle; Excess Volatility; Habit; long-run risks; Particle Filter; Rare Disasters
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen