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Zeige Ergebnisse 26 bis 48 von 48.

  1. Regime-shifts, risk premiums in the term structure, and the business cycle
    Autor*in: Bansal, Ravi; Tauchen, George Eugene; Zhou, Hao
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Div. of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 966 (2003.21)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Finance and economics discussion series ; 2003-21
    Schlagworte: Zinsstruktur; Staatspapier; Kapitaleinkommen; Risikoprämie; Zeitreihenanalyse; Wirtschaftsindikator; Schätzung; USA; regime switching; Government securities; Regime switching
    Umfang: 28 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 16 - 18
  2. Debt management and government securities markets in the 21st century
    Erschienen: 2002
    Verlag:  OECD, Paris

    Standort:
    Auswärtiges Amt, Referat 116, Bibliothek, Informationsvermittlung
    Signatur:
    Em 235:43
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    6 A 43094
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    T 02 B 4020
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    B 324685
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    Signatur:
    wrj 800/d21
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    02/355
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Kommunikations-, Informations- und Medienzentrum der Universität Hohenheim
    Signatur:
    2843/5
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9264198075
    Weitere Identifier:
    9789264198074
    21-2002-12-1-P
    RVK Klassifikation: QL 700 ; PP 2405
    Schlagworte: Schuldenmanagement; Öffentliche Schulden; Öffentliche Anleihe; Electronic Commerce; OECD-Staaten; Debts, Public; Government securities
    Umfang: 193 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Franz. Ausg. u.d.T.: La gestion de la dette publique et les marchés des valeurs d'état au XXIe siècle

    Franz. Ausg. u.d.T.: La gestion de la dette publique et les marchés des valeurs d'État au XXe siècle
  3. The flight-to-liquidity premium in US treasury bond prices
    Autor*in: Longstaff, Francis A.
    Erschienen: 2002
    Verlag:  NBER, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (9312)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 9312
    Schlagworte: Staatspapier; Liquiditätspräferenz; Wertpapierhandel; USA; Bonds; Government securities; Liquidity (Economics)
    Umfang: 14, [8] S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w9312.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz
  4. Heat waves, meteor showers, and trading volume
    an analysis of volatility spillovers in the US treasury market
    Autor*in: Fleming, Michael J.; López, José A.
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Federal Reserve Bank of San Francisco, San Francisco

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 840 (99.09)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Working papers in applied economic theory ; 99,09
    Schlagworte: Staatspapier; Rentenmarkt; Volatilität; Handelsvolumen der Börse; Spillover-Effekt; USA; Großbritannien; Japan; Government securities
    Umfang: 24, 11 S, graph. Darst
  5. Why doesn't Asia have bigger bond markets?
    Autor*in: Eichengreen, Barry; Pipat Luengnaruemitchai
    Erschienen: 2004
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (10576)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 10576
    Schlagworte: Rentenmarkt; Finanzmarkt; Institutionelle Infrastruktur; Asien; Government securities; Bond market
    Umfang: 43 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w10576.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz. S. 41 - 43
  6. Two case studies on electronic distribution of government securities
    the U.S. TreasuryDirect system ; the Philippine expanded small investors program
    Autor*in: Glaessner, Thomas C.; Kantur, Zeynep
    Erschienen: 2004
    Verlag:  World Bank, Financial Sect. Operations and Policy Dep., Washington, DC

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    6 B 59019
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 480 (3372)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Policy research working paper ; 3372
    Schlagworte: Elektronisches Handelssystem; Öffentliche Anleihe; USA; Treasury Direct (Computer system); Treasury bills; Government securities; Government securities
    Umfang: 45 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Richtiger Name des Verf.: Thomas C. Glaesner
  7. Anomalous bidding in short-term treasury bill auctions
    Erschienen: May 2004
    Verlag:  Federal Reserve Bank of New York, New York, NY

    We show that Treasury bill auction procedures create classes of price-equivalent discount rates for bills with fewer than seventy-two days to maturity. We argue that it is inefficient for market participants to bid at a discount rate that is not the... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1140 (184)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 207 (184)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We show that Treasury bill auction procedures create classes of price-equivalent discount rates for bills with fewer than seventy-two days to maturity. We argue that it is inefficient for market participants to bid at a discount rate that is not the minimum rate in its class. The inefficiency of bidding at a rate other than the minimum is related to a quantity shortfall rather than an unexploited profit opportunity. Auction results for weekly offerings of four-week bills and occasional offerings of cash management bills show that market participants frequently bid at inefficient rates. However, they are more likely to bid at efficient rates than chance would suggest.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/60560
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: Staff reports / Federal Reserve Bank of New York ; 184
    Schlagworte: Staatspapier; Auktion; Treasury bills; Government securities; Rate of return
    Umfang: Online Ressource (PDF-Datei: 19 S., 226 KB), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Record-last-verified: 27-05-05
  8. Government securities and debt management in the 1990s
    Autor*in: Bröker, Günther F.
    Erschienen: 1993
    Verlag:  Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    6 B 19235
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Signatur:
    94 B 10614
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Bibliothek
    Signatur:
    Mag7270
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
    Signatur:
    INT 3.2.7.7.-47-
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    oek 3458/016
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    1993 B 872
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 187046
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Signatur:
    300 QL 700 B865
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universität des Saarlandes, Wirtschaftswissenschaftliche Seminarbibliothek, Volkswirtschaftliche Abteilung
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9264140115
    Weitere Identifier:
    OECD publ. 46795
    RVK Klassifikation: QL 700
    Schlagworte: Schuldenmanagement; OECD-Staaten
    Weitere Schlagworte: Government securities; Debts, Public
    Umfang: 226 S
    Bemerkung(en):

    Franz. Ausg. u.d.T.: Bröker, Günther: Les titres publics et la gestion dela dette dans les années 90
  9. Positive feedback trading under stress
    evidence from the US treasury securities market
    Autor*in: Cohen, Benjamin H.; Shin, Hyun Song
    Erschienen: 2003
    Verlag:  Bank for International Settlements, Basle

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 910 (122)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität des Saarlandes, Wirtschaftswissenschaftliche Seminarbibliothek, Volkswirtschaftliche Abteilung
    Signatur:
    H IV a - 469 / 2003-241 SB
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: BIS working papers ; 122
    Schlagworte: Wertpapierhandel; USA; Speculation; Government securities
    Umfang: 39 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz
  10. The term structure of announcement effects
    Autor*in: Fleming, Michael J.; Remolona, Eli M.
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Bank for International Settlements, Basle

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 910 (71)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität des Saarlandes, Wirtschaftswissenschaftliche Seminarbibliothek, Volkswirtschaftliche Abteilung
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: BIS working paper ; 71
    Schlagworte: Ankündigungseffekt; Zinsstruktur; USA; Government securities; Rate of return; Interest rates; Economic indicators
    Umfang: 32 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 31 - 32
  11. A defence of the expectations theory as a model of US long-term interest rates
    Autor*in: Sutton, Gregory D.
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Bank for International Settlements, Basle

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 910 (85)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität des Saarlandes, Wirtschaftswissenschaftliche Seminarbibliothek, Volkswirtschaftliche Abteilung
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: BIS working paper ; 85
    Schlagworte: Zinsstruktur; USA; Government securities; Interest rates; Interest rates; Rational expectations (Economic theory)
    Umfang: 17 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):
  12. Order flow and the formation of dealer bids
    information flows and strategic behavior in the government of Canada securities auctions
    Autor*in: Hortaçsu, Ali; Sareen, Samita
    Erschienen: 2005
    Verlag:  National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (11116)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 11116
    Schlagworte: Staatspapier; Wertpapierhandel; Asymmetrische Information; Auktion; Kanada; Government securities; Investments
    Umfang: 38, [13] S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Internetausg.: papers.nber.org/papers/w11116.pdf - lizenzpflichtig

    Literaturverz. S. [1 - 2]
  13. Do bonds span volatility risk in the US Treasury market?
    a specification test for affine term structure models
    Erschienen: Dec. 2006
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago, Ill.

    "We investigate whether bonds span the volatility risk in the U.S. Treasury market, as predicted by most 'affine' term structure models. To this end, we construct powerful and model-free empirical measures of the quadratic yield variation for a... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 88 (2006.15)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    "We investigate whether bonds span the volatility risk in the U.S. Treasury market, as predicted by most 'affine' term structure models. To this end, we construct powerful and model-free empirical measures of the quadratic yield variation for a cross-section of fixed- maturity zero-coupon bonds ('realized yield volatility') through the use of high-frequency data. We find that the yield curve fails to span yield volatility, as the systematic volatility factors are largely unrelated to the cross- section of yields. We conclude that a broad class of affine diffusive, Gaussian-quadratic and affine jump-diffusive models is incapable of accommodating the observed yield volatility dynamics. An important implication is that the bond markets per se are incomplete and yield volatility risk cannot be hedged by taking positions solely in the Treasury bond market. We also advocate using the empirical realized yield volatility measures more broadly as a basis for specification testing and (parametric) model selection within the term structure literature"--Federal Reserve Bank of Chicago web site

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers / Federal Reserve Bank of Chicago ; 2006-15
    Schlagworte: Staatspapier; Risiko; Volatilität; Zinsstruktur; Modellierung; USA; Government securities
    Umfang: Online-Ressource, 57 S., Text, graph. Darst.
  14. Developing the domestic government debt market
    from diagnostics to reform implementation
    Autor*in: Vittas, Dimitri
    Erschienen: 2007
    Verlag:  World Bank, Washington, DC

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Signatur:
    1 A 643978
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    B 350899
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 0821368745; 0821368753; 9780821368749; 9780821368756
    Schlagworte: Öffentliche Schulden; Öffentliche Anleihe; Rentenmarkt; Entwicklungsländer; Debts, Public; Government securities; Bond market
    Umfang: XII, 103 S.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 97 - 98. - Enth. Index
  15. Monetary and fiscal policy coordination when bonds provide transactions services
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (6814)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 6814
    Schlagworte: Inflationsbekämpfung; Geldpolitik; Finanzpolitik; Koordination; Rentenmarkt; Öffentliche Schulden; Geldpolitische Transmission; Theorie; Monetary policy; Fiscal policy; Government securities
    Umfang: 37 S., graph. Darst.
  16. Price discovery in a market under stress
    the u.s. treasury market in fall 1998
    Erschienen: 2005
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago, Ill.

    "We analyze how price discovery in the inter-dealer market for U.S. Treasury securities differs between stressful times and normal periods. Using tick-by-tick data on inter-dealer transactions in the on-the- run two-year, five-year and 10-year... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 88 (2005.06)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    "We analyze how price discovery in the inter-dealer market for U.S. Treasury securities differs between stressful times and normal periods. Using tick-by-tick data on inter-dealer transactions in the on-the- run two-year, five-year and 10-year Treasury notes, we find that the impact of trades on prices tends to become significantly stronger on stressful days. This effect remains after accounting for the faster trading, wider spreads, and shallower depth observed on stressful days"--Federal Reserve Bank of Chicago web site

     
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers / Federal Reserve Bank of Chicago ; 2005-06
    Schlagworte: Geldmarkt; USA; Finanzkrise; Government securities; Treasury bills
    Umfang: Online-Ressource, 40, [7] p., text, ill
    Bemerkung(en):

    Title from PDF file as viewed on 10/22/2005

    Includes bibliographical references

    Also available in print
  17. Yield curve estimation by kernel smoothing
    Erschienen: 2004

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 766 (515)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper series / LSE Financial Markets Group ; 515
    Schlagworte: Nichtparametrisches Verfahren; Zinsstruktur; Zero-Bond; Rate of return; Government securities; Mathematical statistics
    Umfang: 16 S
  18. Wealth inequality and credit markets
    evidence from three industrialized countries
    Autor*in: Bruckner, Markus; Gerling, Kerstin; Grüner, Hans Peter
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (6485)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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  19. Emerging market sovereign bond spreads
    estimation and back-testing
    Autor*in: Comelli, Fabio
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Washington, DC

    We estimate sovereign bond spreads of 28 emerging economies over the period January 1998-December 2011 and test the ability of the model in generating accurate in-sample predictions for emerging economies bond spreads. The impact and significance of... mehr

    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Academic Complete
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Bibliothek LIV HN Sontheim
    Signatur:
    ProQuest Academic Complete
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Standort:
    Bibliothek LIV HN Sontheim
    Signatur:
    ProQuest Academic Complete
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

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    Duale Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart, Campus Horb, Bibliothek
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    We estimate sovereign bond spreads of 28 emerging economies over the period January 1998-December 2011 and test the ability of the model in generating accurate in-sample predictions for emerging economies bond spreads. The impact and significance of country-specific and global explanatory variables on bond spreads varies across regions, as well as economic periods. During crisis times, good macroeconomic fundamentals are helpful in containing bond spreads, but less than in non-crisis times, possibly reflecting the impact of extra-economic forces on bond spreads when a financial crisis occurs

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781475505627; 9781475514315
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 12/212
    IMF Working Papers
    Schlagworte: Öffentliche Anleihe; Zinsstruktur; Schwellenländer; State bonds; Government securities; State bonds -- Econometric models; Government securities -- Econometric models; Government securities ; Econometric models; State bonds ; Econometric models; Electronic books
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 42 S., 1,438 KB), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web

    Cover; Contents; I. Introduction; II. Literature; III. The data; A. Emerging Market Sovereign Bond Spreads Data; B. Pull Factors Data; Political Risk Rating (PRR); Economic Risk Rating (ERR); Financial Risk Rating (FRR); C. Push Factors Data; IV. The Model; V. Regression Results; A. Baseline regression; B. Global Abundant Liquidity and Global Financial Crisis; Tables; Table 1. Sovereign Bond Spreads: Coefficient Estimates, All Emerging Market Economies; C. Regional Subgroups; D. How Do Fitted Bond Spreads Compare With Actual Bond Spreads?

    Table 2. Sovereign Bond Spreads: Coefficient Estimates Across EM Regions.Figures; Panel 1. Actual and Fitted Sovereign Bond Spreads (basis points); Panel 2. Actual and Fitted Sovereign Bond Spreads: (basis points); E. Robustness Checks; Table 3. Sovereign Bond Spreads: Coefficient Estimates, Robustness Checks; Panel 3. Actual and Fitted Sovereign Bond Spreads (Basis points); F. Simulating an Improvement in Country-specific Variables on Bond Spreads; Table 4. Impact of one-standard deviation change on the model spread (Percent)

    Panel 4. Impact on the Model Spread Provoked by a One-standard Deviation ChangeVI. Back-testing the Model; A. Linear Prediction Method; B. Rolling Regression Method; Table 5. Probabilities that the linear prediction method correctly predicts (i) the; Table 6. Probabilities that the rolling regression (RR1) method correctly predicts; C. Comparing Competing Forecasts; Table 7. Measuring the accuracy of bond spread forecasts with the Diebold-Mariano; VII. Concluding Remarks; References; Appendixes; A. Tables; Appendix Tables

    Table A1. Probabilities that the rolling regression (RR2) method correctly predictsTable A2. Comparing rolling regression and linear prediction forecasts with the Diebold- Mariano test; Table A3. Mean Square Error, Mean Absolute Error and Theil's U Statistics for the rolling regression (RR1) method; Table A4. Mean Square Error, Mean Absolute Error and Theil's U Statistics for the rolling regression (RR2) method; B. Charts; Panel A1. Emerging Market Sovereign Bond Spreads: Actual, Fitted and Residuals; Panel A2: Emerging Markets Sovereign Bond Spread Tracker: January 1998 - December 2001

    Panel A3: Emerging Markets Sovereign Bond Spread Tracker: January 2002 - December 2005Panel A4: Emerging Markets Sovereign Bond Spread Tracker: January 2006 - December 2009; Panel A5: Emerging Markets Sovereign Bond Spread Tracker: January 2010 - December 2011
  20. Government bonds and their investors
    what are the facts and do they matter?
    Autor*in: Andritzky, Jochen R.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Washington, DC

    This paper introduces a new dataset on the composition of the investor base for government securities in the G20 advanced economies and the euro area. During the last decades, investors from abroad have increased their presence in government bond... mehr

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    This paper introduces a new dataset on the composition of the investor base for government securities in the G20 advanced economies and the euro area. During the last decades, investors from abroad have increased their presence in government bond markets. The financial crisis broke this trend. Domestic financial institutions allocated a larger share of government securities in their portfolios, as Japan has done since its crisis in the 1990s. Increases in the share held by institutional investors or non-residents by 10 percentage points are associated with a reduction in yields by about 25 or

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781475504514; 9781475570052
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 12/158
    IMF Working Papers
    Schlagworte: Öffentliche Anleihe; Institutioneller Investor; Anlageverhalten; G20-Staaten; Eurozone; EU-Staaten; Securities; Government securities; Government securities; Securities; Electronic books
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 29 S., 1,192 KB), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web

    Cover; Contents; I. Introduction; II. The Dataset; III. What are the Facts?; IV. Does the Investor Base Matter?; A. Background; B. How Is the Investor Base Related to Yields?; C. Do Portfolio Shifts Affect Expected Bond Returns?; V. Conclusions; References
  21. Japan
    financial sector stability assessment update
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Washington, DC

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781475506358; 9781475571400
    Schriftenreihe: IMF country report ; 12/210
    Schlagworte: Finanzsektor; Japan; Government securities; Banks and banking
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 120 S., 4,016 KB), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web
  22. European government bond markets
    transparency, liquidity, efficiency
    Autor*in: Dunne, Peter G.; Moore, Michael J.; Portes, Richard
    Erschienen: 2006
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schlagworte: Government securities; Bond market
    Umfang: Online-Ressource (III, 85 S.)
  23. Credibilidade e administração da dívida pública
    um estudo para o Brasil : 21o. Prêmio BNDES de Economia
    Autor*in: Llussá, Fernanda
    Erschienen: 1998

    Standort:
    Ibero-Amerikanisches Institut Preußischer Kulturbesitz, Bibliothek
    Signatur:
    A 99::1221
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    B 308083
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Portugiesisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schlagworte: Öffentliche Schulden; Brasilien; Debts, Public; Government securities
    Umfang: 117 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in engl. Sprache

    Zugl.: São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, Diss., 1997