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  1. Debt capital markets in China
    Autor*in: Gao, Jian
    Erschienen: c2007
    Verlag:  John Wiley & Sons, Hoboken, N.J

    An in-depth look at China's burgeoning capital marketsAuthor Jian Gao is the number one authority on fixed income markets in China, and with this book, he brings his considerable experience and knowledge about these markets to investors worldwide An... mehr

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    An in-depth look at China's burgeoning capital marketsAuthor Jian Gao is the number one authority on fixed income markets in China, and with this book, he brings his considerable experience and knowledge about these markets to investors worldwide An in-depth look at China's burgeoning capital markets Author Jian Gao is the number one authority on fixed income markets in China, and with this book, he brings his considerable experience and knowledge about these markets to investors worldwide. For those interested in becoming active in China's growing fixed income markets, Debt Capital Markets in China is the book you need to get started. It includes coverage of the primary and secondary markets, government debt instruments, corporate bonds, the collateralized bond market, and asset-backed securitizations. Debt Capital Markets in China al

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 0471751200; 047011469X; 1118161076; 9780471751205; 9780470114698; 9781118161074
    RVK Klassifikation: QK 620
    Schriftenreihe: Wiley finance series
    Schlagworte: Debts, Public; Government securities; Bond market
    Umfang: Online-Ressource (xxxv, 694 p), ill, 24 cm
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references (p. 659-671) and index

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web

    Debt Capital Markets in China; Contents; Foreword; Preface; Acknowledgments; Introduction: Bond Market Reform and Financial Innovations, A Historical Perspective; Part One: Bond Market: Theory and Practice; Part Two: The Emergence of a Primary Market; Part Three: Emergence of a Secondary Market; Part Four: Policy Issues; Part Five: Organization and Legal Structure; Part Six: The International Market; Part Seven: The Non-Government Securities Market; Part Eight: The Debt Capital Market; Postscript; Appendix A: Laws and Regulations Governing Financial Debentures

    Appendix B: Primary Government Securities Dealers Updated by the Federal Reserve of New York on August 3, 2004Endnotes; Index
  2. Forecasting the term structure of government bond yields
    Autor*in: Diebold, Francis X.; Li, Canlin
    Erschienen: 2005
    Verlag:  Univ.-Bibliothek Frankfurt am Main, Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Center for Financial Studies (Frankfurt am Main): CFS working paper series ; No. 2004,09
    Schlagworte: Bundesschatzbrief; Schatzwechsel; Staatspapier; Zinsstruktur; Kapitalertrag; Prognose; Theorie; :z Geschichte 1985-2000; Zinsertragskurve
    Weitere Schlagworte: (stw)1985-2000; (stw)Staatspapier; (stw)Zinsstruktur; (stw)Kapitaleinkommen; (stw)Prognose; (stw)Theorie; (stw)USA; term structure; yield curve; factor model; Nelson-Siegel curve; Government securities; Interest rates; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: Online-Ressource
  3. The social value of risk-free government debt
    Erschienen: Feb. 2003
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Kansas City, Kansas, Mo.

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 85 (03.02)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: Research working papers / Research Division, Federal Reserve Bank of Kansas City ; 03,02
    Schlagworte: Öffentliche Anleihe; Öffentliche Schulden; Haushaltskonsolidierung; Wohlfahrtsanalyse; Theorie; Debts, Public; Government securities; Monetary policy; Fiscal policy
    Umfang: Online-Ressource, 31 p., text, ill
  4. Measuring treasury market liquidity
    Erschienen: June 2001
    Verlag:  Federal Reserve Bank of New York, New York, NY

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1140 (133)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/60610
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: [Staff reports / Federal Reserve Bank of New York ; 133]
    Schlagworte: Staatspapier; Liquidität; Messung; Handelsvolumen der Börse; Geld-Brief-Spanne; USA; Government securities; Liquidity (Economics)
    Umfang: Online Ressource, 32, [24] p. = Kb, text, ill
    Bemerkung(en):

    Gesamttitel von der Homepage
  5. Anomalous bidding in short-term treasury bill auctions
    Erschienen: May 2004
    Verlag:  Federal Reserve Bank of New York, New York, NY

    We show that Treasury bill auction procedures create classes of price-equivalent discount rates for bills with fewer than seventy-two days to maturity. We argue that it is inefficient for market participants to bid at a discount rate that is not the... mehr

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1140 (184)
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 207 (184)
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    We show that Treasury bill auction procedures create classes of price-equivalent discount rates for bills with fewer than seventy-two days to maturity. We argue that it is inefficient for market participants to bid at a discount rate that is not the minimum rate in its class. The inefficiency of bidding at a rate other than the minimum is related to a quantity shortfall rather than an unexploited profit opportunity. Auction results for weekly offerings of four-week bills and occasional offerings of cash management bills show that market participants frequently bid at inefficient rates. However, they are more likely to bid at efficient rates than chance would suggest.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/60560
    Auflage/Ausgabe: [Elektronische Ressource]
    Schriftenreihe: Staff reports / Federal Reserve Bank of New York ; 184
    Schlagworte: Staatspapier; Auktion; Treasury bills; Government securities; Rate of return
    Umfang: Online Ressource (PDF-Datei: 19 S., 226 KB), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Record-last-verified: 27-05-05
  6. Do bonds span volatility risk in the US Treasury market?
    a specification test for affine term structure models
    Erschienen: Dec. 2006
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago, Ill.

    "We investigate whether bonds span the volatility risk in the U.S. Treasury market, as predicted by most 'affine' term structure models. To this end, we construct powerful and model-free empirical measures of the quadratic yield variation for a... mehr

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    W 88 (2006.15)
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    "We investigate whether bonds span the volatility risk in the U.S. Treasury market, as predicted by most 'affine' term structure models. To this end, we construct powerful and model-free empirical measures of the quadratic yield variation for a cross-section of fixed- maturity zero-coupon bonds ('realized yield volatility') through the use of high-frequency data. We find that the yield curve fails to span yield volatility, as the systematic volatility factors are largely unrelated to the cross- section of yields. We conclude that a broad class of affine diffusive, Gaussian-quadratic and affine jump-diffusive models is incapable of accommodating the observed yield volatility dynamics. An important implication is that the bond markets per se are incomplete and yield volatility risk cannot be hedged by taking positions solely in the Treasury bond market. We also advocate using the empirical realized yield volatility measures more broadly as a basis for specification testing and (parametric) model selection within the term structure literature"--Federal Reserve Bank of Chicago web site

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers / Federal Reserve Bank of Chicago ; 2006-15
    Schlagworte: Staatspapier; Risiko; Volatilität; Zinsstruktur; Modellierung; USA; Government securities
    Umfang: Online-Ressource, 57 S., Text, graph. Darst.
  7. Price discovery in a market under stress
    the u.s. treasury market in fall 1998
    Erschienen: 2005
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago, Ill.

    "We analyze how price discovery in the inter-dealer market for U.S. Treasury securities differs between stressful times and normal periods. Using tick-by-tick data on inter-dealer transactions in the on-the- run two-year, five-year and 10-year... mehr

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 88 (2005.06)
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    "We analyze how price discovery in the inter-dealer market for U.S. Treasury securities differs between stressful times and normal periods. Using tick-by-tick data on inter-dealer transactions in the on-the- run two-year, five-year and 10-year Treasury notes, we find that the impact of trades on prices tends to become significantly stronger on stressful days. This effect remains after accounting for the faster trading, wider spreads, and shallower depth observed on stressful days"--Federal Reserve Bank of Chicago web site

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers / Federal Reserve Bank of Chicago ; 2005-06
    Schlagworte: Geldmarkt; USA; Finanzkrise; Government securities; Treasury bills
    Umfang: Online-Ressource, 40, [7] p., text, ill
    Bemerkung(en):

    Title from PDF file as viewed on 10/22/2005

    Includes bibliographical references

    Also available in print
  8. Emerging market sovereign bond spreads
    estimation and back-testing
    Autor*in: Comelli, Fabio
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Washington, DC

    We estimate sovereign bond spreads of 28 emerging economies over the period January 1998-December 2011 and test the ability of the model in generating accurate in-sample predictions for emerging economies bond spreads. The impact and significance of... mehr

    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    We estimate sovereign bond spreads of 28 emerging economies over the period January 1998-December 2011 and test the ability of the model in generating accurate in-sample predictions for emerging economies bond spreads. The impact and significance of country-specific and global explanatory variables on bond spreads varies across regions, as well as economic periods. During crisis times, good macroeconomic fundamentals are helpful in containing bond spreads, but less than in non-crisis times, possibly reflecting the impact of extra-economic forces on bond spreads when a financial crisis occurs

     
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    Volltext (lizenzpflichtig)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781475505627; 9781475514315
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 12/212
    IMF Working Papers
    Schlagworte: Öffentliche Anleihe; Zinsstruktur; Schwellenländer; State bonds; Government securities; State bonds -- Econometric models; Government securities -- Econometric models; Government securities ; Econometric models; State bonds ; Econometric models; Electronic books
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 42 S., 1,438 KB), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web

    Cover; Contents; I. Introduction; II. Literature; III. The data; A. Emerging Market Sovereign Bond Spreads Data; B. Pull Factors Data; Political Risk Rating (PRR); Economic Risk Rating (ERR); Financial Risk Rating (FRR); C. Push Factors Data; IV. The Model; V. Regression Results; A. Baseline regression; B. Global Abundant Liquidity and Global Financial Crisis; Tables; Table 1. Sovereign Bond Spreads: Coefficient Estimates, All Emerging Market Economies; C. Regional Subgroups; D. How Do Fitted Bond Spreads Compare With Actual Bond Spreads?

    Table 2. Sovereign Bond Spreads: Coefficient Estimates Across EM Regions.Figures; Panel 1. Actual and Fitted Sovereign Bond Spreads (basis points); Panel 2. Actual and Fitted Sovereign Bond Spreads: (basis points); E. Robustness Checks; Table 3. Sovereign Bond Spreads: Coefficient Estimates, Robustness Checks; Panel 3. Actual and Fitted Sovereign Bond Spreads (Basis points); F. Simulating an Improvement in Country-specific Variables on Bond Spreads; Table 4. Impact of one-standard deviation change on the model spread (Percent)

    Panel 4. Impact on the Model Spread Provoked by a One-standard Deviation ChangeVI. Back-testing the Model; A. Linear Prediction Method; B. Rolling Regression Method; Table 5. Probabilities that the linear prediction method correctly predicts (i) the; Table 6. Probabilities that the rolling regression (RR1) method correctly predicts; C. Comparing Competing Forecasts; Table 7. Measuring the accuracy of bond spread forecasts with the Diebold-Mariano; VII. Concluding Remarks; References; Appendixes; A. Tables; Appendix Tables

    Table A1. Probabilities that the rolling regression (RR2) method correctly predictsTable A2. Comparing rolling regression and linear prediction forecasts with the Diebold- Mariano test; Table A3. Mean Square Error, Mean Absolute Error and Theil's U Statistics for the rolling regression (RR1) method; Table A4. Mean Square Error, Mean Absolute Error and Theil's U Statistics for the rolling regression (RR2) method; B. Charts; Panel A1. Emerging Market Sovereign Bond Spreads: Actual, Fitted and Residuals; Panel A2: Emerging Markets Sovereign Bond Spread Tracker: January 1998 - December 2001

    Panel A3: Emerging Markets Sovereign Bond Spread Tracker: January 2002 - December 2005Panel A4: Emerging Markets Sovereign Bond Spread Tracker: January 2006 - December 2009; Panel A5: Emerging Markets Sovereign Bond Spread Tracker: January 2010 - December 2011
  9. Government bonds and their investors
    what are the facts and do they matter?
    Autor*in: Andritzky, Jochen R.
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Washington, DC

    This paper introduces a new dataset on the composition of the investor base for government securities in the G20 advanced economies and the euro area. During the last decades, investors from abroad have increased their presence in government bond... mehr

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    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
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    This paper introduces a new dataset on the composition of the investor base for government securities in the G20 advanced economies and the euro area. During the last decades, investors from abroad have increased their presence in government bond markets. The financial crisis broke this trend. Domestic financial institutions allocated a larger share of government securities in their portfolios, as Japan has done since its crisis in the 1990s. Increases in the share held by institutional investors or non-residents by 10 percentage points are associated with a reduction in yields by about 25 or

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781475504514; 9781475570052
    Schriftenreihe: IMF working paper ; 12/158
    IMF Working Papers
    Schlagworte: Öffentliche Anleihe; Institutioneller Investor; Anlageverhalten; G20-Staaten; Eurozone; EU-Staaten; Securities; Government securities; Government securities; Securities; Electronic books
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 29 S., 1,192 KB), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Includes bibliographical references

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web

    Cover; Contents; I. Introduction; II. The Dataset; III. What are the Facts?; IV. Does the Investor Base Matter?; A. Background; B. How Is the Investor Base Related to Yields?; C. Do Portfolio Shifts Affect Expected Bond Returns?; V. Conclusions; References
  10. Japan
    financial sector stability assessment update
    Erschienen: 2012
    Verlag:  Internat. Monetary Fund, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781475506358; 9781475571400
    Schriftenreihe: IMF country report ; 12/210
    Schlagworte: Finanzsektor; Japan; Government securities; Banks and banking
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 120 S., 4,016 KB), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Electronic reproduction; Available via World Wide Web
  11. European government bond markets
    transparency, liquidity, efficiency
    Autor*in: Dunne, Peter G.; Moore, Michael J.; Portes, Richard
    Erschienen: 2006
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schlagworte: Government securities; Bond market
    Umfang: Online-Ressource (III, 85 S.)