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2014
Global financial crisis
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Inference on self-exciting jumps in prices and volatility using high frequency measures
Autor*in:
Maneesoonthorn, Worapree
;
Forbes, Catherine Scipione
;
Martin, Gael M.
Erschienen:
December 2014
Verlag: Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, Victoria
Bibliographische Angaben
Inhaltsangaben
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Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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Hinweise zum Inhalt
Volltext
(kostenfrei)
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Quelle:
Verbundkataloge
Sprache:
Englisch
Medientyp:
Buch (Monographie)
Format:
Online
Schriftenreihe:
Working paper / Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics ; 14, 30
Schlagworte:
Dynamic price and volatility jumps
;
Stochastic volatility
;
Hawkes process
;
Nonlinear state space model
;
Bayesian Markov chain Monte Carlo
;
Global financial crisis
Umfang:
1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen