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1. Inference on self-exciting jumps in prices and volatility using high frequency measures

   Autor*in: Maneesoonthorn, Worapree; Forbes, Catherine Scipione; Martin, Gael M.

   Erschienen: December 2014

   Verlag:  Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics, Victoria

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   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

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   Hinweise zum Inhalt

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Schriftenreihe:	Working paper / Monash University, Department of Econometrics and Business Statistics ; 14, 30
   Schlagworte:	Dynamic price and volatility jumps; Stochastic volatility; Hawkes process; Nonlinear state space model; Bayesian Markov chain Monte Carlo; Global financial crisis
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen