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1. The Spectral Stress VaR (SSVaR)

   Autor*in: Guégan, Dominique; Hassani, Bertrand; Li, Kehan

   Erschienen: [2015]

   Verlag:  Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice, Venice Italy

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   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

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   Hinweise zum Inhalt

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Schriftenreihe:	Working paper / Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics ; 2015, no. 17
   Schlagworte:	Value at Risk; Asymptotic theory; Distribution; Spectral analysis; Stress; Risk measure; Regulation
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 23 Seiten), Illustrationen