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1. Conditional Gauss-Hermite filtering with application to volatility estimation

   Autor*in: Singer, Hermann

   Erschienen: 2008

   Verlag:  Fernuniv., Hagen

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Druck
   RVK Klassifikation:	QB 910 ; QB 910
   Schriftenreihe:	Diskussionsbeiträge / Fakultät Wirtschaftswissenschaft, FernUniversität in Hagen ; Nr. 430
   Schlagworte:	Zeitreihenanalyse; Multivariate Analyse; Analysis; Stochastischer Prozess; Volatilität; Nichtlineare Regression; Theorie
   Weitere Schlagworte:	(stw)Zeitreihenanalyse; (stw)Multivariate Analyse; (stw)Analysis; (stw)Stochastischer Prozess; (stw)Volatilität; (stw)Nichtlineare Regression; (stw)Theorie; Multivariate stochastic di erential equations; Nonlinear systems; Discrete time measurements; Continuous-discrete state space model; Conditionally gaussian densities; Stochastic volatility; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
   Umfang:	21, [14] S., graph. Darst., 30 cm