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1. Conditional Gauss-Hermite filtering with application to volatility estimation

   Autor*in: Singer, Hermann

   Erschienen: 2008

   Verlag:  FernUniversität in Hagen, Hagen

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   Zugang:

   Resolving-System Langzeitarchivierung Nationalbibliothek Verlag (kostenfrei)

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   RIS-Format   BibTeX-Format

   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Weitere Identifier:	urn: urn:nbn:de:hbz:708-dh3633
   RVK Klassifikation:	QB 910 ; QB 910
   Schriftenreihe:	Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der FernUniversität in Hagen ; 430
   Schlagworte:	Zeitreihenanalyse; Multivariate Analyse; Analysis; Stochastischer Prozess; Volatilität; Nichtlineare Regression; Theorie
   Weitere Schlagworte:	(stw)Zeitreihenanalyse; (stw)Multivariate Analyse; (stw)Analysis; (stw)Stochastischer Prozess; (stw)Volatilität; (stw)Nichtlineare Regression; (stw)Theorie; Multivariate stochastic di erential equations; Nonlinear systems; Discrete time measurements; Continuous-discrete state space model; Conditionally gaussian densities; Stochastic volatility; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
   Umfang:	Online-Ressource