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1. Portfolio insurance and lead-lag relationships during the subprime crisis

   an empirical investigation with respect to European asset-backed securities, credit default swaps, and equities
   Autor*in: Ehlers, Stefan

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   Hinweise zum Inhalt

   Inhaltsverzeichnis

   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Dissertation
   Format:	Druck
   RVK Klassifikation:	QK 810 ; QK 800 ; QK 800 ; QK 810
   Schlagworte:	Asset-Backed Security; Portfolio Selection; Anleihe; Festverzinsliches Wertpapier; Collateralized debt obligation; Kreditderivat; Börsenkurs; Zeit; Lag; Finanzkrise; Theorie; Schätzung; :z Geschichte 2007
   Weitere Schlagworte:	(stw)2007; (stw)Asset-Backed Securities; (stw)Portfolio-Management; (stw)Anleihe; (stw)Kreditderivat; (stw)Börsenkurs; (stw)Zeit; (stw)Lag-Modell; (stw)Subprime-Krise; (stw)Theorie; (stw)Schätzung; (stw)Europa; Graue Literatur
   Umfang:	XVIII, 277 S., graph. Darst., 21 cm
   Bemerkung(en):	Erlangen, Nürnberg, Univ., Diss., 2014