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  1. Conditional Gauss-Hermite filtering with application to volatility estimation
    Autor*in: Singer, Hermann
    Erschienen: 2008
    Verlag:  FernUniversität in Hagen, Hagen

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    RVK Klassifikation: QB 910 ; QB 910
    Schriftenreihe: Diskussionsbeiträge der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der FernUniversität in Hagen ; 430
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Multivariate Analyse; Analysis; Stochastischer Prozess; Volatilität; Nichtlineare Regression; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Zeitreihenanalyse; (stw)Multivariate Analyse; (stw)Analysis; (stw)Stochastischer Prozess; (stw)Volatilität; (stw)Nichtlineare Regression; (stw)Theorie; Multivariate stochastic di erential equations; Nonlinear systems; Discrete time measurements; Continuous-discrete state space model; Conditionally gaussian densities; Stochastic volatility; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: Online-Ressource
  2. Conditional Gauss-Hermite filtering with application to volatility estimation
    Autor*in: Singer, Hermann
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Fernuniv., Hagen

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910 ; QB 910
    Schriftenreihe: Diskussionsbeiträge / Fakultät Wirtschaftswissenschaft, FernUniversität in Hagen ; Nr. 430
    Schlagworte: Zeitreihenanalyse; Multivariate Analyse; Analysis; Stochastischer Prozess; Volatilität; Nichtlineare Regression; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Zeitreihenanalyse; (stw)Multivariate Analyse; (stw)Analysis; (stw)Stochastischer Prozess; (stw)Volatilität; (stw)Nichtlineare Regression; (stw)Theorie; Multivariate stochastic di erential equations; Nonlinear systems; Discrete time measurements; Continuous-discrete state space model; Conditionally gaussian densities; Stochastic volatility; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 21, [14] S., graph. Darst., 30 cm
  3. Modular pricing of options
    Autor*in: Zhu, Jianwei
    Erschienen: 1999
    Verlag:  Wirtschaftswiss. Fak. der Eberhard-Karls-Univ., Tübingen ; Wirtschaftswiss. Seminar, Eberhard-Karls-Univ.

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Tübinger Diskussionsbeiträge ; Nr. 175
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Stochastischer Prozess; Volatilität; Analysis; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Optionspreistheorie; (stw)Stochastischer Prozess; (stw)Volatilität; (stw)Analysis; (stw)Theorie; Fourier Analysis; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 44, IV Bl., 30 cm
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. Bl. 39 - 41
  4. An alternative derivation of the Black scholes formula
    Autor*in: Zucker, Max; Singer, Hermann
    Erschienen: 2007
    Verlag:  Fernuniv., Fachbereich Wirtschaftswiss., Hagen

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QB 910 ; QA 18080 ; QB 910
    Schriftenreihe: Diskussionsbeiträge / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, FernUniversität in Hagen ; Nr. 406
    Schlagworte: Black-Scholes-Modell; Analysis; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Black-Scholes-Modell; (stw)Analysis; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Online-Publikation; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 4 Bl., 30 cm
  5. A note on forward and backward partial differential equations for derivative contracts with forwards as underlyings
    Autor*in: Esser, Angelika; Schlag, Christian
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Univ., Fachbereich Wirtschaftswiss., Frankfurt am Main

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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    DDC Klassifikation: Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
    Schriftenreihe: Working paper series / Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften : [...], Finance & accounting ; No. 76
    Schlagworte: Optionspreistheorie; Volatilität; Analysis; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Optionspreistheorie; (stw)Volatilität; (stw)Analysis; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur
    Umfang: 10 Bl., graph. Darst., 30 cm
  6. Zeitdiskrete vs. zeitstetige Modellierung von Preismechanismen zur Regulierung von Angebots- und Nachfragemengen
    Autor*in: Mazzoni, Thomas
    Erschienen: 2004
    Verlag:  Fernuniv., Fachbereich Wirtschaftswiss., Hagen

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Diskussionsbeiträge / Fachbereich Wirtschaftswissenschaft, FernUniversität in Hagen ; Nr. 368
    Schlagworte: Marktmechanismus; Preistheorie; Analysis; Zeitallokation; Theorie
    Weitere Schlagworte: (stw)Marktmechanismus; (stw)Preistheorie; (stw)Analysis; (stw)Zeitökonomie; (stw)Theorie; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch
    Umfang: 14 Bl., graph. Darst., 30 cm