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1. The persistence and asymmetry of time-varying correlations

   Autor*in: Baur, Dirk

   Erschienen: 2002

   Verlag:  Wirtschaftswiss. Fak. der Eberhard-Karls-Univ., Tübingen ; Wirtschaftswiss. Seminar, Eberhard-Karls-Univ.

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Druck
   DDC Klassifikation:	Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
   Schriftenreihe:	Tübinger Diskussionsbeiträge ; Nr. 232
   Schlagworte:	ARCH-Prozess; Multivariate Analyse; Theorie; Korrelation; Schätzung; Aktienindex; Internationaler Preiszusammenhang; GARCH-Prozess
   Weitere Schlagworte:	(stw)ARCH-Modell; (stw)Multivariate Analyse; (stw)Theorie; (stw)Welt; (stw)Korrelation; (stw)Schätzung; (stw)Aktienindex; (stw)Preiskonvergenz; (stw)Deutschland; (stw)Korrelation; Array; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Online-Publikation
   Umfang:	III, 37 Bl., graph. Darst., 30 cm

2. Return and volatility linkages between the US and the German stock market

   Autor*in: Baur, Dirk; Jung, Robert

   Erschienen: 2002

   Verlag:  Wirtschaftswiss. Fak. der Eberhard-Karls-Univ., Tübingen ; Wirtschaftswiss. Seminar, Eberhard-Karls-Univ.

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   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Druck
   DDC Klassifikation:	Wirtschaft (330); Handel, Kommunikation, Verkehr (380); Management und unterstützende Tätigkeiten (650); Industrielle Fertigung (670)
   Schriftenreihe:	Tübinger Diskussionsbeiträge ; Nr. 251
   Schlagworte:	Börsenkurs; Kapitalertrag; Volatilität; Internationaler Preiszusammenhang; Spill-over-Effekt; Aktienindex; Schätzung
   Weitere Schlagworte:	(stw)Börsenkurs; (stw)Kapitaleinkommen; (stw)Volatilität; (stw)Preiskonvergenz; (stw)Spillover-Effekt; (stw)Aktienindex; (stw)Schätzung; (stw)USA; (stw)Deutschland; Arbeitspapier; Graue Literatur; Buch; Als Aufsatz endgültig erschienen
   Umfang:	26 Bl., graph. Darst., 30 cm