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Beddock, Arthur
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Dissertation
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Sprache
Englisch
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Jahr
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Asset pricing with heterogeneous agents and non-normal return distributions
Autor*in:
Beddock, Arthur
Erschienen:
[2021]
Verlag: Tilburg University, Tilburg
Bibliographische Angaben
Zugang
Export
Zugang:
Verlag
(kostenfrei)
Resolving-System
(kostenfrei)
Verlag
(kostenfrei)
Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Standort:
ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
Signatur:
VS 181
Fernleihe:
keine Fernleihe
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BibTeX-Format
Quelle:
Verbundkataloge
Sprache:
Englisch
Medientyp:
Dissertation
Format:
Online
ISBN:
9789056686543
Weitere Identifier:
urn:
urn:nbn:nl:ui:12-eeaf2925-4cc0-4fe1-8008-6a8830442ff2
Schriftenreihe:
[Dissertation series] / [Center for Economic Research, Tilburg University] ; [nr. 653 (2021)]
Schlagworte:
Return Distribution
;
Heterogeneous Agents
;
Asset Pricing
;
Non-Normality
;
Investors
;
Portfolio Choice
;
Asset Pricing Models
;
Normal Distribution
;
Market Volatility
;
Skewness
;
Asset Returns
;
Asset Prices
;
Empirical Test
;
Assets
;
Interaction
Umfang:
1 Online-Ressource (circa 215 Seiten), Illustrationen
Bemerkung(en):
Dissertation, Tilburg University, 2021