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1. Jump robust two time scale covariance estimation and realized volatility budgets

   Autor*in: Boudt, Kris; Zhang, Jin

   Erschienen: 2010

   Verlag:  Katholieke Univ. Leuven, Faculty of Business and Economics, Leuven

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   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

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   Hinweise zum Inhalt

   Volltext Volltext

   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Schriftenreihe:	AFI ; 1048
   Schlagworte:	Robustes Verfahren; Korrelation; Kapitaleinkommen; Volatilität; USA
   Umfang:	Online-Ressource (30 S.), graph. Darst.