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  1. Essays on non-stationarity in finance
    [kumulative Dissertation]
    Autor*in: Krause, Jakob
    Erschienen: [2020?]

    Diese Dissertation ist in drei Kapitel sowie eine Einleitung unterteilt. Die Einleitung führt in das Themengebiet ein, fasst die Kapitel zusammen und zeigt deren Zusammenhänge auf. Jedes Kapitel beschäftigt sich mit der zeitlichen Struktur von... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Standort:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Signatur:
    21 H 21
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    Standort:
    UB Weimar
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    Diese Dissertation ist in drei Kapitel sowie eine Einleitung unterteilt. Die Einleitung führt in das Themengebiet ein, fasst die Kapitel zusammen und zeigt deren Zusammenhänge auf. Jedes Kapitel beschäftigt sich mit der zeitlichen Struktur von Finanzzeitreihen und daraus resultierenden Methoden. Dabei wird insbesondere die zeitliche Veränderung von Finanzzeitreihen sowie daraus resultierende statistische Probleme und Lösungsmethoden diskutiert. Konkret wird im ersten Kapitel ein frequentistisches Verfahren zur Lösung des bias-variance tradeoffs etabliert. Im zweiten Kapitel wird eine formale Definition für den Begriff der Datenanzahl bei gewichteten Observationen eingeführt. Im dritten Kapitel werden die stilisierten Fakten der zeitliche Dynamik von Elektrizitätsfutures in einem Modell hergeleitet, dass an den marktspezifischen Gegebenheiten orientiert ist. This thesis consists of three chapters and an introduction. The intrudoction familiarizes the topic, summarizes the chapters and links them together. Each chapter deals with the dynamic structural properties of financial time series and the corresponding statistical challenges one faces in their analysis. In the first chapter a frequentist solution for a version of the bias-variance tradeoff is given while the second chapter introduces a measure of data quantity for weighted observations. In the third chapter a model is presented in which the stylized facts of electricity futures are derived from assumptions of the given market. Nicht-Stationarität, Elektrizitätsfutures, Ergodizität, Datenanzahl, Bias-Variance Tradeoff, Optimale Datenauswahl non-stationarity, electricity futures, ergodicity, data quantity, bias-variance tradeoff, optimal data selection

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Laitenberger, Jörg (AkademischeR BetreuerIn); Weiß, Gregor (AkademischeR BetreuerIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 1981185920/35887
    Schlagworte: Finanzierung; Zeitreihe;
    Umfang: 1 Online-Ressource (92 Seiten), Diagramme
    Bemerkung(en):

    Enthält mehrere Beiträge

    Tag der Verteidigung: 10.11.2020

    Dissertation, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 2020
  2. Investor behavior: essays on social interaction and decision-making
    Autor*in: Breitmayer, Bastian
    Erschienen: 2018

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Signatur:
    oek 2278/020
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 281308
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    Diss 4952
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    Diss 4952 a
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Pelster, Matthias (AkademischeR BetreuerIn); Loschelder, David (AkademischeR BetreuerIn); Weiß, Gregor (AkademischeR BetreuerIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schlagworte: Anlageverhalten; Selbstevaluation; Soziale Beziehungen; Social Web; Anlageberatung; Intelligenz; Kapitalmarktrendite; Gruppenentscheidung; Diversity Management; Theorie; Schätzung; Deutschland; Overconfidence
    Umfang: XIV, 196 Seiten, Diagramme
    Bemerkung(en):

    Literaturverzeichnis: Seite 171-196

    Rahmenpapier der kumulativen Dissertation enthält 4 Beiträge

    Dissertation, Leuphana Universität Lüneburg, 2018
  3. Liquidity commonality and risk management
    Autor*in: Weiß, Gregor; Supper, Hendrik
    Erschienen: 2012
    Verlag:  SFB 823, Dortmund

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSM
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2003/29380
    Schriftenreihe: Discussion paper / SFB 823 ; 9/2012
    Schlagworte: Risikomaß; Marktliquidität; Prognoseverfahren; Geld-Brief-Spanne; Kapitaleinkommen; Portfolio-Management; Theorie; Schätzung; Aktienmarkt; USA
    Umfang: Online-Ressource (45 S.), graph. Darst.
  4. Essays on stock performance, regulation, and financial stability of banks and insurers
    Autor*in: Irresberger, Felix
    Erschienen: 2015

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    UB Weimar
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Weiß, Gregor (AkademischeR BetreuerIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2003/34221
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 225 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Technische Universität Dortmund, 2015
  5. Essays on risk management and systemic risk in insurance
    Autor*in: Bierth, Christopher
    Erschienen: 2016
    Verlag:  Universitätsbibliothek Dortmund, Dortmund

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Weiß, Gregor (AkademischeR BetreuerIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 2003/34847
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 251 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Technische Universität Dortmund, 2016
  6. Einführung in die Peer-to-Peer-Technologie und ihr Einsatz für das E-Learning
    Autor*in: Lehner, Franz; Sperger, Eva-Maria; Weiß, Gregor
    Erschienen: 2005
    Verlag:  Univ., Wirtschaftswiss. Fak., Passau

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1565 (05.12)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Signatur:
    12-33611
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    RVK Klassifikation: QH 500
    Schriftenreihe: Schriftenreihe Wirtschaftsinformatik ; 2005,12
    Schlagworte: E-Learning; Internet; Computernetz
    Umfang: 68 S, graph. Darst