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  1. A note on mean-variance hedging of non-attainable claims
    Autor*in: Kohlmann, Michael; Peisl, Bernhard
    Erschienen: [2000]
    Verlag:  [Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz], [Konstanz]

    A market is described by two correlated asset prices. But only one of them is traded while the contingent claim is a function of both assets. We solve the mean-variance hedging prob- lem completely and prove that the optimal strategy consists of a... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 64 (2000,6)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    A market is described by two correlated asset prices. But only one of them is traded while the contingent claim is a function of both assets. We solve the mean-variance hedging prob- lem completely and prove that the optimal strategy consists of a modified pure hedge expressible in terms of the obervation process and a Merton-type investment.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/85166
    Schriftenreihe: [Discussion paper series] / [Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz] ; [00, 06]
    Schlagworte: Börsenkurs; Optionspreistheorie; Hedging; Portfolio-Management; Theorie
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 10 Seiten)
  2. A note on mean-variance hedging of non-attainable claims
    Autor*in: Kohlmann, Michael; Peisl, Bernhard
    Erschienen: 2000
    Verlag:  Univ., Center of Finance and Econometrics, Konstanz

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1224 (00.06)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, Bibliothek
    Signatur:
    00/89 B-00,06
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Discussion paper series / Zentrum für Finanzen und Ökonometrie, Universität Konstanz ; 00/06
    Schlagworte: Börsenkurs; Optionspreistheorie; Hedging; Portfolio-Management; Theorie
    Umfang: 9 S, graph. Darst.