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  1. Uncertainty through the lenses of a mixed-frequency Bayesian panel Markov switching model
    Autor*in: Casarin, Roberto; Foroni, Claudia; Marcellino, Massimiliano; Ravazzolo, Francesco
    Erschienen: 28 September 2017
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (12339)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; DP 12339
    Schlagworte: Panel; Bayes-Statistik; Markov-Kette; Risiko; Konjunktur; Finanzmarkt; Theorie; Schätzung; Industrieländer
    Umfang: 39 Seiten, Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Erscheint auch als Online-Ausgabe
  2. Explaining the time-varying effects of oil market shocks on U.S. stock returns
    Autor*in: Foroni, Claudia; Guérin, Pierre; Marcellino, Massimiliano
    Erschienen: [2017]
    Verlag:  IGIER, Università Bocconi, Milano, Italy

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: This version: February 20, 2017
    Schriftenreihe: Working paper series / IGIER ; n. 597
    Schlagworte: Stock Returns; Oil Market Shocks; Time-varying Parameter VAR
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 18 Seiten), Illustrationen
  3. Assessing the predictive ability of sovereign default risk on exchange rate returns
    Autor*in: Foroni, Claudia; Ravazzolo, Francesco; Sadaba, Barbara
    Erschienen: May 2017
    Verlag:  Bank of Canada, [Ottawa]

    Increased sovereign credit risk is often associated with sharp currency movements. Therefore, expectations of the probability of a sovereign default event can convey important information regarding future movements of exchange rates. In this paper,... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 219 (2017,19)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Increased sovereign credit risk is often associated with sharp currency movements. Therefore, expectations of the probability of a sovereign default event can convey important information regarding future movements of exchange rates. In this paper, we investigate the possible pass-through of risk in the sovereign debt markets to currency markets by proposing a new risk premium factor for predicting exchange rate returns based on sovereign default risk. We compute it from the term structure at different maturities of sovereign credit default swaps and conduct an out-of-sample forecasting exercise to test whether we can improve upon the benchmark random walk model. Our results show that the inclusion of the default risk factor improves the forecasting accuracy upon the random walk model at short forecasting horizons.

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/197944
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of Canada ; 2017, 19
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 40 Seiten), Illustrationen