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  1. Recovering the probability density function of asset prices using GARCH as diffusion approximations
    Autor*in: Fornari, Fabio; Mele, Antonio
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Banca d'Italia, Roma

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 140 (396)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Temi di discussione del Servizio Studi / Banca d'Italia ; 396
    Schlagworte: Börsenkurs; ARCH-Modell; Schätztheorie; Theorie; Statistische Verteilung
    Umfang: 39 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. [37] - 39
  2. A simple approach to the estimation of continuous time CEV stochastic volatility models of the short-term rate
    Autor*in: Fornari, Fabio; Mele, Antonio
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Banca d'Italia, Roma

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 140 (397)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Temi di discussione del Servizio Studi / Banca d'Italia ; 397
    Schlagworte: ARCH-Modell; Volatilität; Stochastischer Prozess; Zins; Zinsstruktur; Schätztheorie; Theorie
    Umfang: 68 S, graph. Darst
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. [63] - 68

    CEV = constant elasticity of variance
  3. Recovering the probability density function of asset prices using GARCH as diffusion approximations
    Autor*in: Fornari, Fabio
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Banca d'Italia, Roma

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 140 (396)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Universität Konstanz, Kommunikations-, Informations-, Medienzentrum (KIM)
    Signatur:
    wrc 10.06:i/t25-396
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

    Standort:
    Deutsches Historisches Institut in Rom, Bibliothek
    Signatur:
    Zs 1894 c (396 - 4°
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Temi di discussione del Servizio Studi ; 396
    Schlagworte: Börsenkurs; ARCH-Modell; Schätztheorie; Theorie; Statistische Verteilung
    Umfang: 39 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. [37] - 39