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  1. Zeichen in die Esche geritzt
    Rolf Schilling zum siebzigsten Geburtstag
    Autor*in: Baldig, Johann Felix; Bickenbach, Peter; Böckelmann, Frank; Boss, Michael; Bräuninger, Werner; Clemens, Björn; Falter, Reinhard; Goetz, Bernd Kurt; Götz, Peter; Glowatzki, Christian; Haubenreißer, Uwe; Homann, Theo; Jahn, Burkhard; Lammla, Uwe; Luge, Heiko; Mahraun, Jonas; Marciniak, Steffen; Müller, Baal; Nolte, Uwe; Pfleger, Alexander Martin; Read, Ian; Schimmer, Arne; Schühly, Wolfgang; Sorge, Thomas; Uske, Holger; Walker, Michael; Werneburg, Joachim; Wolff, Uwe
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Arnshaugk, Neustadt an der Orla

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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Schühly, Wolfgang (Herausgeber); Angerer der Ältere, Ludwig Valentin (Illustrator); Ehrlich, Arnulf (Illustrator); Hennig, Sebastian (Illustrator)
    Sprache: Deutsch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    ISBN: 9783959302128; 3959302126
    Weitere Identifier:
    9783959302128
    Schlagworte: Schilling, Rolf;
    Weitere Schlagworte: Schilling, Rolf (1950-); (Produktform)Hardback; (Produktform (spezifisch))Sewn; Dichter; Quester; Holder; (VLB-WN)1118: Hardcover, Softcover / Belletristik/Essays, Feuilleton, Literaturkritik, Interviews
    Umfang: 366 Seiten, Illustrationen, 20 cm, 480 g
  2. Empirical performance of the Czech and Hungarian index options under jump
    Autor*in: Lee, Gabriel S.; Boss, Michael; Klisz, Chris
    Erschienen: 2001
    Verlag:  Inst. für Höhere Studien, Wien

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1312 (91)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Reihe Ökonomie ; 91
    Schlagworte: Index-Futures; Tschechisch; Ungarisch; Volatilität; Zeitreihenanalyse; Österreich; Jump diffusion
    Umfang: 31 S
    Bemerkung(en):

    Literaturverz
  3. Consumption based capital asset pricing and the Austrian Stock Exchange
    Autor*in: Böheim, René; Boss, Michael
    Erschienen: 1996
    Verlag:  IHS, Wien

    Using data from the Vienna Stock Exchange we investigate three different types of consumption based capital asset pricing models: the well known two state model of Mehra and Prescott, the model of Rietz, which includes also a crash state, and an own... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 387 (29)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Using data from the Vienna Stock Exchange we investigate three different types of consumption based capital asset pricing models: the well known two state model of Mehra and Prescott, the model of Rietz, which includes also a crash state, and an own four state model. The aim of this Vienna Stock Exchange during the 1980s into account. For all the models we calculate the risk premium in order to see whether the models could explain the empirically observed risk premium. For the calculation of risk premia we use estimators generated by the General Method of Moments. -- consumption based capital pricing models ; GMM ; equity premium puzzle

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/68661
    Schriftenreihe: Reihe Ökonomie / Institut für Höhere Studien ; 29
    Schlagworte: Risikoprämie; Portfolio-Management; CAPM; Konsumtheorie; Schätztheorie; Theorie; Schätzung; Österreich
    Umfang: Online-Ressource, graph. Darst.
  4. Consumption based capital asset pricing and the Austrian Stock Exchange
    Autor*in: Böheim, René; Boss, Michael
    Erschienen: 1996
    Verlag:  Inst. für Höhere Studien, Wien

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    C 201406
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Reihe Ökonomie ; 29
    Schlagworte: Risikoprämie; Portfolio-Management; CAPM; Konsumtheorie; Schätztheorie; Theorie; Schätzung; Österreich
    Umfang: 24 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Literaturverz. S. 23 - 24
  5. Empirical performance of the Czech and Hungarian index options under jump
    Autor*in: Lee, Gabriel S.; Boss, Michael; Klisz, Chris
    Erschienen: 2001
    Verlag:  IHS, Wien

    This paper analyses Czech and Hungarian index options that are traded on the Austrian Futures and Options Exchange. We find that the Poisson jump-diffusion and not the GARCH (1,1) process lends statistical support for the data description. We... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 387 (91)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper analyses Czech and Hungarian index options that are traded on the Austrian Futures and Options Exchange. We find that the Poisson jump-diffusion and not the GARCH (1,1) process lends statistical support for the data description. We estimate that approximately four-fifth of 4 percent underpricing (for the Czech Index) and 18 percent overpricing (for the Hungarian Index) biases reported for the short term out-of-the-money call options can be explained by the Jump option pricing model. However, we question whether the mispricings from the jump model are operational, especially, in these emerging financial markets. -- Leptokurtosis ; poisson jump-diffusion ; GARCH ; equity index options

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/71238
    Schriftenreihe: Reihe Ökonomie / Institut für Höhere Studien ; 91
    Schlagworte: Index-Futures; Tschechisch; Ungarisch; Volatilität; Zeitreihenanalyse; Österreich; Jump diffusion
    Umfang: Online-Ressource (33, 9 S.), graph. Darst.