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  1. Optimizing credit gaps for predicting financial crises
    modelling choices and tradeoffs
    Autor*in: Beltran, Daniel O.; Jahan-Parvar, Mohammad R.; Paine, Fiona A.
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, [Washington, DC]

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 201
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; number 1307 (January 2021)
    Schlagworte: Credit; Credit Gap; Optimization; Predictive Power; Robustness; Trend-cycle decomposition
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 40 Seiten), Illustrationen
  2. What are large global banks doing about climate change?
    Autor*in: Beltran, Daniel O.; Bensen, Hannah; Kvien, Amy; McDevitt, Erin; Sanz, Monica V.; Uysal, Pinar
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, [Washington, DC]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 201
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; number 1368 (January 2023)
    Schlagworte: climate change; banks; climate finance; environmental reporting
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen
  3. Asymmetric information and the death of ABS CDOs
    Autor*in: Beltran, Daniel O.; Cordell, Larry; Thomas, Charles P.
    Erschienen: 2013
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 201 (1075)
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; 1075
    Schlagworte: Kreditderivat; Asset-Backed Securities; Verbriefung; Asymmetrische Information; Marktmechanismus; Finanzkrise; Finanzmarkt; Oligopol; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (30 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    CDO = Collateralized debt obligations

    ASB = Asset-Backed Securities
  4. Foreign exposure to asset-backed securities of US origin
    Autor*in: Beltran, Daniel O.; Pounder, Laurie; Thomas, Charles P.
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 201 (939)
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; 939
    Schlagworte: Finanzkrise; Wertpapier; USA; Verbriefung; Asset-Backed Securities; Portfolio-Investition; Europa
    Umfang: Online-Ressource (27 S.), graph. Darst.
  5. Home computers and educational outcomes
    evidence from the NLSY97 and CPS
    Autor*in: Beltran, Daniel O.; Das, Kuntal K.; Fairlie, Robert W.
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 201 (958)
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; 958
    Schlagworte: Personal Computer; Kinder; Bildungsverhalten; USA
    Umfang: Online-Ressource ([47] S.)
  6. Could asymmetric information alone have caused the collapse of private-label securitization?
    Autor*in: Beltran, Daniel O.; Thomas, Charles P.
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 201 (1010)
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; 1010
    Schlagworte: Kreditderivat; Hypothek; Verbriefung; Spekulation; Asymmetrische Information; Finanzkrise; Monte-Carlo-Simulation; Finanzmarktregulierung; Theorie
    Umfang: Online-Ressource (45 S., 1,57 MB), graph. Darst.
  7. Un-networking
    the evolution of networks in the federal funds market
    Autor*in: Beltran, Daniel O.; Bolotnyy, Valentin; Klee, Elizabeth
    Erschienen: 2015
    Verlag:  Div. of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Finance and economics discussion series ; 2015,055
    Umfang: Online-Ressource (41 S.), graph. Darst.
  8. Estimating the parameters of a small open economy DSGE model
    indentifiability and inferential validity
    Autor*in: Beltran, Daniel O.; Draper, David
    Erschienen: 2008
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, DC

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 201 (955)
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; 955
    Schlagworte: Wirtschaftsindikator; Prognoseverfahren; Kleine offene Volkswirtschaft; DSGE-Modell; Maximum-Likelihood-Schätzung; Bayes-Statistik; Monte-Carlo-Simulation; Schweiz
    Umfang: Online-Ressource (38 S.), graph. Darst.
  9. Model uncertainty and the design of robust monetary policy rules in a small open economy
    a Bayesian approach
    Autor*in: Beltran, Daniel O.
    Erschienen: 2007

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    B 384266
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Druck
    Schlagworte: Geldmengensteuerung; Kleine offene Volkswirtschaft; Bayes-Statistik; Schweiz; Eurozone
    Umfang: X, 97 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Kopie, ersch. im Verl. UMI, Ann Arbor, Mich

    Zugl.: Santa Cruz, Calif., Univ. of California, Diss., 2007
  10. Estimating dynamic macroeconomic models
    how informative are the data?
    Autor*in: Beltran, Daniel O.; Draper, David
    Erschienen: August 2016
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, [Washington, DC]

    Central banks have long used dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models, which are typically estimated using Bayesian techniques, to inform key policy decisions. This paper offers an empirical strategy that quantifies the information... mehr

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 201 (1175)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Central banks have long used dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models, which are typically estimated using Bayesian techniques, to inform key policy decisions. This paper offers an empirical strategy that quantifies the information content of the data relative to that of the prior distribution. Using an off-the-shelf DSGE model applied to quarterly Euro Area data from 1970:3 to 2009:4, we show how Monte Carlo simulations can reveal parameters for which the model's structure obscures identification. By integrating out components of the likelihood function and conducting a Bayesian sensitivity analysis, we uncover parameters that are weakly informed by the data. The weak identification of some key structural parameters in our comparatively simple model should raise a red flag to researchers trying to draw valid inferences from, and to base policy upon, complex large-scale models featuring many parameters

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; number1175 (August 2016)
    Schlagworte: Bayes-Statistik; Zustandsraummodell; Maximum-Likelihood-Schätzung; Sensitivitätsanalyse; Modellierung; Datenqualität; Eurozone
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten), Illustrationen