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  1. The effects of the pandemic on households’ financial savings
    a Bayesian structural VAR analysis
    Autor*in: Infante, Luigi; Lilla, Francesca; Vercelli, Francesco
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Banca d'Italia Eurosistema, [Rom]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 450
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Temi di discussione / Banca d'Italia ; number 1421 (October 2023)
    Schlagworte: households’ financial savings; COVID-19; outliers; time-varying VAR
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  2. Estimating time-varying DSGE models using minimum distance methods
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Bank of England, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 198 (507)
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Bank of England ; 507
    Schlagworte: DSGE; structural change; kernel estimation; time-varying VAR; monetary policyshocks
    Umfang: Online-Ressource (35 S.), graph. Darst.
  3. Money, interest rates and output revisited
    Autor*in: Haslag, Joseph H.; Li, Xue
    Erschienen: 2015
    Verlag:  Dep. of Economics, Univ. of Missouri-Columbia, Columbia, Mo.

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper series / Department of Economics, University of Missouri-Columbia ; 15,07
    Schlagworte: Detrending methods; marginal predictive content; inside money vs. outside money; time-varying VAR
    Umfang: Online-Ressource (46 S.), graph. Darst.
  4. Insight from a time-varying VAR model with stochastic volatility of the French housing and credit markets
    Autor*in: Avouyi-Dovi, Sanvi; Labonne, Claire; Lecat, Rémy; Ray, Simon
    Erschienen: [2017]
    Verlag:  Banque de France, Paris

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Nicht speichern
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Banque de France ; #620 (January 2017)
    Schlagworte: housing bubble; housing credit; housing demand; housing supply; time-varying VAR; stochastic volatility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen