Direkt zur Hauptnavigation springen Direkt zum Inhalt springen
info(at)avldigital.remove-this.de
Deutsch English
Letzte Suchanfragen

Ergebnisse für *

Zeige Ergebnisse 1 bis 3 von 3.

  1. The COVID-19 shock and challenges for time series models
    Autor*in: Bobeica, Elena; Hartwig, Benny
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany

    We document the impact of COVID-19 on frequently employed time series models, with a focus on euro area in ation. We show that for both single equation models (Phillips curves) and Vector Autoregressions (VARs) estimated parameters change notably... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 534
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We document the impact of COVID-19 on frequently employed time series models, with a focus on euro area in ation. We show that for both single equation models (Phillips curves) and Vector Autoregressions (VARs) estimated parameters change notably with the pandemic. In a VAR, allowing the errors to have a distribution with fatter tails than the Gaussian one equips the model to better deal with the COVID-19 shock. A standard Gaussian VAR can still be used for producing conditional forecasts when relevant off-model information is used. We illustrate this by conditioning on official projections for a set of variables, but also by tilting to expectations from the Survey of Professional Forecasters. For Phillips curves, averaging across many conditional forecasts in a thick modelling framework offers some hedge against parameter instability.

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789289945585
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/237697
    Schriftenreihe: Working paper series / European Central Bank ; no 2558 (May 2021)
    Schlagworte: COVID-19; Forecasting; Student's t errors; tilting; ination; VAR
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen
  2. Socially responsible divestment
    Autor*in: Edmans, Alex; Levit, Doron; Schneemeier, Jan
    Erschienen: 28 April 2022
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP17262
    Schlagworte: Socially responsible investing; sustainable investing; Externalities; Exclusion; Divestment; tilting; exit; governance
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten)
  3. Tilted inequalities and facets of the set covering polytope
    a theoretical analysis
    Autor*in: Lamothe, François; Contardo, Claudio; Gruson, Matthieu
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  GERAD, HÉC Montréal, Montréal (Québec), Canada

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 29
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Les cahiers du GERAD ; G-2023, 10 (April 2023)
    Schlagworte: Set covering; facets; tilting; valid inequalities
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 24 Seiten), Illustrationen