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  1. International evidence on extending sovereign debt maturities
    Autor*in: Christensen, Jens H. E.; López, José A.; Mussche, Paul L.
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Federal Reserve Bank of San Francisco, [San Francisco, CA]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 385
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working papers series / Federal Reserve Bank of San Francisco ; 2021, 19 (July 2021)
    Schlagworte: term structure modeling; yield extrapolation; debt management
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 30 Seiten), Illustrationen
  2. Inflation expectations and risk premia in emerging bond markets
    evidence from Mexico
    Autor*in: Beauregard, Remy; Christensen, Jens H. E.; Fischer, Eric; Zhu, Simon
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Federal Reserve Bank of San Francisco, [San Francisco, CA]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 385
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working papers series / Federal Reserve Bank of San Francisco ; 2021, 08 (March 2021)
    Schlagworte: term structure modeling; liquidity risk; financial market frictions; central bank credibility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen
  3. Inflation expectations and risk premia in emerging bond markets: evidence from Mexico
    Autor*in: Beauregard, Remy; Christensen, Jens H. E.; Fischer, Eric; Zhu, Simon
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Federal Reserve Bank of New York, New York, NY

    To study inflation expectations and associated risk premia in emerging bond markets, this paper provides estimates for Mexico based on an arbitrage-free dynamic term structure model of nominal and real bond prices that accounts for their liquidity... mehr

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 207
    Fernleihe:
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    To study inflation expectations and associated risk premia in emerging bond markets, this paper provides estimates for Mexico based on an arbitrage-free dynamic term structure model of nominal and real bond prices that accounts for their liquidity risk. In addition to documenting the existence of large and time-varying liquidity premia in nominal and real bond prices that are only weakly correlated, the results indicate that long-term inflation expectations in Mexico are well anchored close to the inflation target of the Bank of Mexico. Furthermore, Mexican inflation risk premia are larger and more volatile than those in Canada and the United States.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/241154
    Schriftenreihe: Staff reports / Federal Reserve Bank of New York ; no. 961 (March 2021)
    Schlagworte: term structure modeling; liquidity risk; financial market frictions; central bank credibility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen
  4. Quantitative easing and safe asset scarcity
    evidence from international bond safety premia
    Autor*in: Christensen, Jens H. E.; Mirkov, Nikola; Zhang, Xin
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Federal Reserve Bank of San Francisco, [San Francisco, CA]

    Zugang:
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    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 385
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Auflage/Ausgabe: This version: August 15, 2023
    Schriftenreihe: Working papers series / Federal Reserve Bank of San Francisco ; 2023, 23 (August 2023)
    Schlagworte: term structure modeling; convenience yields; unconventional monetary policy; European Central Bank
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 26 Seiten), Illustrationen
  5. The benefit of inflation-indexed debt
    evidence from an mmerging bond market
    Autor*in: Ruiz Cardozo, Cristhian Hernando; Eggert Christensen, Jens Henrik
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Federal Reserve Bank of San Francisco, [San Francisco, CA]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 385
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working papers series / Federal Reserve Bank of San Francisco ; 2023, 04 (February 2023)
    Schlagworte: term structure modeling; liquidity risk; financial market frictions; central bank credibility; debt management
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  6. Quantitative easing, bond risk premia and the exchange rate in a small open economy
    Autor*in: Christensen, Jens H. E.; Zhang, Xin
    Erschienen: [2024]
    Verlag:  Federal Reserve Bank of San Francisco, [San Francisco, CA]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 385
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Auflage/Ausgabe: This version: April 4, 2024
    Schriftenreihe: Working papers series / Federal Reserve Bank of San Francisco ; 2024, 13 (April 2024)
    Schlagworte: term structure modeling; financial market frictions; safety premium; unconven-tional monetary policy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  7. Quantitative easing, bond risk premia and the exchange rate in a small open economy
    Autor*in: Christensen, Jens H. E.; Zhang, Xin
    Erschienen: April 2024
    Verlag:  Sveriges Riksbank, Stockholm

    We assess the impact of large-scale asset purchases, commonly known as quantitative easing (QE), conducted by Sveriges Riksbank and the European Central Bank (ECB) on bond risk premia in the Swedish government bond market. Using a novel... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 204
    Fernleihe:
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    We assess the impact of large-scale asset purchases, commonly known as quantitative easing (QE), conducted by Sveriges Riksbank and the European Central Bank (ECB) on bond risk premia in the Swedish government bond market. Using a novel arbitrage-free dynamic term structure model of nominal and real bond prices that accounts for bondspecific safety premia, we find that Sveriges Riksbank's bond purchases raised inflation and short-rate expectations, lowered nominal and real term premia and inflation risk premia, and increased nominal bond safety premia, suggestive of signaling, portfolio rebalance, and safe asset scarcity effects. Furthermore, we document spillover effects of ECB's QE programs on Swedish bond markets that are similar to the Swedish QE effects only after controlling for exchange rate fluctuations, highlighting the importance of exchange rate dynamics in the transmission of QE spillover effects.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Sveriges Riksbank working paper series ; 434
    Schlagworte: term structure modeling; financial market frictions; safety premium; unconventional monetary policy
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 55 Seiten), Illustrationen
  8. Extrapolating long-maturity bond yields for financial risk measurement
    Autor*in: Christensen, Jens H. E.; López, José A.; Mussche, Paul L.
    Erschienen: 2018
    Verlag:  Federal Reserve Bank of San Francisco, [San Francisco, CA]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 385 (2018,9)
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working papers series / Federal Reserve Bank of San Francisco ; 2018, 09 (July 2018)
    Schlagworte: term structure modeling; capital regulation of insurance companies
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 74 Seiten), Illustrationen
  9. Bond flows and liquidity
    do foreigners matter?
    Autor*in: Christensen, Jens H. E.; Fischer, Eric; Shultz, Patrick
    Erschienen: March 1, 2019
    Verlag:  Federal Reserve Bank of San Francisco, [San Francisco, CA]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 385
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Auflage/Ausgabe: This version: March 1, 2019
    Schriftenreihe: Working papers series / Federal Reserve Bank of San Francisco ; 2019, 08 (March 2019)
    Schlagworte: term structure modeling; liquidity risk; financial market frictions; emerging markets; financial stability; foreign holdings
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen