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  1. The multifaceted impact of US trade policy on financial markets
    Autor*in: Boer, Lukas; Menkhoff, Lukas; Rieth, Malte
    Erschienen: September 24, 2020
    Verlag:  Verein für Socialpolitik, [Köln]

    We study the multifaceted effects and persistence of trade policy shocks on financial markets in a structural vector autoregression. The model is identified via event day heteroskedasticity. We find that restrictive US trade policy shocks affect US... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DSM 13
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We study the multifaceted effects and persistence of trade policy shocks on financial markets in a structural vector autoregression. The model is identified via event day heteroskedasticity. We find that restrictive US trade policy shocks affect US and international stock prices heterogeneously, but generally negatively overall, increasing market uncertainty, lowering interest rates, and leading to an appreciation of the US-Dollar. The effects are significant for several weeks or quarters. These effects reveal elements of both relative price shocks and uncertainty shocks of which the latter may be more important. Chinese trade policy shocks against the US further hurt US stocks.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/224529
    Schriftenreihe: Jahrestagung 2020 / Verein für Socialpolitik ; 34
    Schlagworte: Außenwirtschaftspolitik; Aktienmarkt; Wechselkurs; Zins; Wirkungsanalyse; VAR-Modell; USA; China; Trade policy shock; structural VAR; stock prices; exchange rates; interest rates; heteroskedasticity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 61 Seiten), Illustrationen
  2. Hang in there
    stock market reactions to withdrawals of COVID-19 stimulus measures
    Autor*in: Chan-Lau, Jorge A.; Zhao, Yunhui
    Erschienen: December 2020
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    The COVID-19 pandemic prompted unprecedented economic stimulus worldwide. We empirically examine the impact of a withdrawal of fiscal stimulus policies on the stock markets. After constructing a database of withdrawal events, we use event study... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Fernleihe:
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
    Fernleihe:
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    Standort:
    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
    Fernleihe:
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    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 301
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book International Monetary Fund
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book IMF
    Fernleihe:
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    Standort:
    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

     

    The COVID-19 pandemic prompted unprecedented economic stimulus worldwide. We empirically examine the impact of a withdrawal of fiscal stimulus policies on the stock markets. After constructing a database of withdrawal events, we use event study analysis and cross-country regressions to assess the difference between the pre- and post-event stock price returns. We find that markets react negatively to premature withdrawals-defined as withdrawals at a time when the daily COVID cases are high relative to their historical average-likely reflecting concerns about the withdrawal impact on the prospects for economic recovery. The design of a successful exit strategy from COVID-19 policy responses should account for these concerns

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513564753
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/20, 285
    Schlagworte: Antizyklische Finanzpolitik; Aktienmarkt; Coronavirus; Ankündigungseffekt; Wirkungsanalyse; Börsenkurs; stock prices; event study; exit strategy; COVID-19; COVID-19; Event Study; Exit Strategy; Stock Prices
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 23 Seiten), Illustrationen
  3. The multifaceted impact of US trade policy on financial markets
    Autor*in: Boer, Lukas; Menkhoff, Lukas; Rieth, Malte
    Erschienen: 2021
    Verlag:  DIW Berlin, German Institute for Economic Research, Berlin

    We study the multifaceted effects and persistence of trade policy shocks on financial markets in a structural vector autoregression. The model is identified via event day heteroskedasticity. We find that restrictive US trade policy shocks affect US... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (lizenzpflichtig)
    Resolving-System (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 14
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We study the multifaceted effects and persistence of trade policy shocks on financial markets in a structural vector autoregression. The model is identified via event day heteroskedasticity. We find that restrictive US trade policy shocks affect US and international stock prices heterogeneously, but generally negatively, increasing market uncertainty, lowering interest rates, and leading to an appreciation of the US-Dollar. The effects are significant for several weeks or quarters. Regarding shock types, we reveal a dominating trade policy uncertainty shock and a weaker level shock. Chinese trade policy shocks against the US further hurt US stocks.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/235764
    Schriftenreihe: Discussion papers / Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung ; 1956
    Schlagworte: Außenwirtschaftspolitik; Aktienmarkt; Wechselkurs; Zins; Wirkungsanalyse; VAR-Modell; USA; China; Trade policy shock; structural VAR; stock prices; exchange rates; interest rates; heteroskedasticity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 78 Seiten), Illustrationen
  4. Covid-19 pandemic and performance of economic sectors in Vietnam
    Autor*in: Pham Uyen; Vo Thi Le Uyen; Pham Van Chung; Cezera, Stéphane; Nguyen, Manh-Hung
    Erschienen: February 2022
    Verlag:  [Toulouse School of Economics], [Toulouse]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 330
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers / Toulouse School of Economics ; no 1304
    Schlagworte: Covid-19 Pandemic; M-GARCH model; Vietnamese economic sectors; stock prices
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 10 Seiten)
  5. Sectorial holdings and stock prices
    the household-bank nexus
    Autor*in: Lamas, Matías; Martínez-Miera, David
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Banco de España, Madrid

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 470
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documentos de trabajo / Banco de España, Eurosistema ; no. 2130
    Schlagworte: household ownership; stock prices; equity issuance; banks; non-fi nancialcorporations; liquidity provision; informational asymmetries
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten), Illustrationen
  6. The multifaceted impact of US trade policy on financial markets
    Autor*in: Boer, Lukas; Menkhoff, Lukas; Rieth, Malte
    Erschienen: 2021
    Verlag:  DIW Berlin, German Institute for Economic Research, Berlin

    We study the multifaceted effects of trade policy shocks on financial markets using a structural vector autoregression identified via event day heteroskedasticity. We find that restrictive US trade policy shocks affect US and international stock... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 664
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We study the multifaceted effects of trade policy shocks on financial markets using a structural vector autoregression identified via event day heteroskedasticity. We find that restrictive US trade policy shocks affect US and international stock prices heterogeneously, but generally negatively. They increase market uncertainty, lower US interest rates, and lead to an appreciation of the US -Dollar. The effects are significant for several weeks or quarters. Decomposing the trade policy shocks further suggests that trade policy uncertainty dominates tariff level effects. Chinese trade policy shocks against the US further hurt US stocks.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/259822
    Auflage/Ausgabe: This (updated) version: May 2022
    Schriftenreihe: Discussion papers / Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung ; 1956
    Schlagworte: Außenwirtschaftspolitik; Aktienmarkt; Wechselkurs; Zins; Wirkungsanalyse; VAR-Modell; USA; China; Trade policy shock; structural VAR; stock prices; exchange rates; interest rates; heteroskedasticity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 76 Seiten), Illustrationen
  7. Q-monetary transmission
    Autor*in: Jeenas, Priit; Lagos, Ricardo
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  BSE, Barcelona School of Economics, [Barcelona]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 541
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: BSE working paper ; 1348 (May 2022)
    Schlagworte: monetary transmission; stock prices; Tobin’s q; investment; capital structure
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 104 Seiten), Illustrationen
  8. Q-monetary transmission
    Autor*in: Jeenas, Priit; Lagos, Ricardo
    Erschienen: Maig 2022
    Verlag:  Universitat Pompeu Fabra, Department of Economics and Business, Barcelona

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 574
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Economics working paper series ; no. 1839
    Schlagworte: monetary transmission; stock prices; Tobin’s q; investment; capital structure
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 104 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Richtiger Name des Verfassers: Priit Jeenas
  9. Hang in there
    stock market reactions to withdrawals of COVID-19 stimulus measures
    Autor*in: Chan-Lau, Jorge A.; Zhao, Yunhui
    Erschienen: December 2020
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, DC]

    The COVID-19 pandemic prompted unprecedented economic stimulus worldwide. We empirically examine the impact of a withdrawal of fiscal stimulus policies on the stock markets. After constructing a database of withdrawal events, we use event study... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    The COVID-19 pandemic prompted unprecedented economic stimulus worldwide. We empirically examine the impact of a withdrawal of fiscal stimulus policies on the stock markets. After constructing a database of withdrawal events, we use event study analysis and cross-country regressions to assess the difference between the pre- and post-event stock price returns. We find that markets react negatively to premature withdrawals-defined as withdrawals at a time when the daily COVID cases are high relative to their historical average-likely reflecting concerns about the withdrawal impact on the prospects for economic recovery. The design of a successful exit strategy from COVID-19 policy responses should account for these concerns

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9781513564753
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: IMF working paper ; WP/20, 285
    Schlagworte: Antizyklische Finanzpolitik; Aktienmarkt; Coronavirus; Ankündigungseffekt; Wirkungsanalyse; Börsenkurs; stock prices; event study; exit strategy; COVID-19; COVID-19; Event Study; Exit Strategy; Stock Prices
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 23 Seiten), Illustrationen
  10. Quantitative easing during the COVID-19 pandemic
    a cross-country study
    Autor*in: Stefański, Maciej
    Erschienen: June 2023
    Verlag:  Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis, [Warsaw]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 595
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 20.500.12182/1091
    Schriftenreihe: Collegium of Economic Analysis working paper series ; number: 088 (2023)
    Schlagworte: unconventional monetary policy; large-scale asset purchases; QE; GDP; inflation; stock prices; government bond yields; credibility; comparative study
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 81 Seiten), Illustrationen
  11. Climate policy and stranded carbon assets
    a financial perspective
    Autor*in: Ploeg, Frederick van der; Rezai, Armon
    Erschienen: [2018]
    Verlag:  Department of Economics, OxCarre (Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich Economies), Oxford

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: OxCarre research paper ; 206
    Schlagworte: climate policy; fossil fuel; exploration investment; discoveries; exploitation investment; stranded carbon assets; stock prices; irreversible capital; adjustment costs
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen
  12. The impact of the ECB' s conventional and unconventional monetary policies on stock markets
    Autor*in: Haitsma, Reinder; Ünalmiş, Deren; Haan, Jakob de
    Erschienen: February 2016
    Verlag:  Central Bank of the Republic of Turkey, Head Office, Research and Monetary Policy Department, Ankara, Turkey

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ; no: 16/05
    Schlagworte: monetary policy surprises; stock prices; event studies approach; identification through heteroscedasticity
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten)