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  1. The robustness of incomplete penal codes in repeated interactions
    Autor*in: Gossner, Olivier
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Center for Research in Economics and Statistics, [Palaiseau]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 647
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Série des documents de travail / Center for Research in Economics and Statistics ; no. 2020, 29
    Schlagworte: Repeated games; stochastic games; Folk Theorem; robust equilibrium
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten)
  2. Emotions in game theory
    fear, friendliness and hostility
    Autor*in: Andersson, Lina
    Erschienen: 2022
    Verlag:  University of Gothenburg, Gothenburg

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 698
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    ISBN: 9789188199645
    Weitere Identifier:
    hdl: 2077/70648
    Schriftenreihe: Economic studies / Department of Economics, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg ; 252
    Schlagworte: Emotion; Spieltheorie; emotions; fear; risk aversion; psychological game theory; cooperation; repeated prisoners' dilemma; stochastic games; experience goods; asymmetric information; information sharing; product quality; pricing; online reviews
    Umfang: 1 Online-Ressource (4 PDFs), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, University of Gothenburg, 2022
  3. Portfolio liquidation games with self-exciting order flow
    Autor*in: Fu, Guanxing; Horst, Ulrich; Xia, Xiaonyu
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Collaborative Research Center Transregio 190, [München]

    We analyze novel portfolio liquidation games with self-exciting order flow. Both the N-player game and the mean-field game are considered. We assume that players' trading activities have an impact on the dynamics of future market order arrivals... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 553
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We analyze novel portfolio liquidation games with self-exciting order flow. Both the N-player game and the mean-field game are considered. We assume that players' trading activities have an impact on the dynamics of future market order arrivals thereby generating an additional transient price impact. Given the strategies of her competitors each player solves a mean-field control problem. We characterize open-loop Nash equilibria in both games in terms of a novel mean-field FBSDE system with unknown terminal condition. Under a weak interaction condition we prove that the FBSDE systems have unique solutions. Using a novel sufficient maximum principle that does not require convexity of the cost function we finally prove that the solution of the FBSDE systems do indeed provide open-loop Nash equilibria.

     
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/256794
    Schriftenreihe: Discussion paper / Rationality & Competition, CRC TRR 190 ; no. 327 (May 5, 2022)
    Schlagworte: stochastic games; mean-field games; portfolio liquidation; Hawkes process; singular terminal value
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen
  4. Long information design
    Autor*in: Koessler, Frédéric; Laclau, Marie; Renault, Jérôme; Tomala, Tristan
    Erschienen: June 2022
    Verlag:  [Toulouse School of Economics], [Toulouse]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 330
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working papers / Toulouse School of Economics ; no 1341
    Schlagworte: Bayesian persuasion; concavification; convexification; information design; MertensZamir solution; product demonstration; splitting games; statistical experiments; stochastic games
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  5. Intermediation in networks
    Autor*in: Siedlarek, Jan-Peter
    Erschienen: 2015
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Cleveland, Cleveland, Ohio

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Speicherung
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper / Federal Reserve Bank of Cleveland ; 15-18
    Schlagworte: bargaining; financial networks; intermediation; matching; middlemen; networks; over-the-counter markets; stochastic games
    Umfang: Online-Ressource (24 S.), graph. Darst.