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  1. Words speak as loudly as actions
    Central Bank communication and the response of equity prices to macroeconomic announcements
    Autor*in: Gardner, Ben; Scotti, Chiara; Vega, Clara
    Erschienen: November 16, 2021
    Verlag:  Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C.

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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 412
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Finance and economics discussion series ; 2021, 074
    Schlagworte: Monetary policy; public information; probability of a recession; price discovery
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 67 Seiten), Illustrationen
  2. De jure benchmark bonds
    Autor*in: Remolona, Eli M.; Yetman, James
    Erschienen: 22 September 2020
    Verlag:  Australian National University, Crawford School of Public Policy, Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Canberra

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSP 1716
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CAMA working paper ; 2020, 84 (September 2020)
    Schlagworte: Benchmark bond; price discovery; market liquidity; informational public good,recycling; de jure; de facto; wannabe benchmark; seasoned; selection bias; probit model,inverse Mills ratio; on the run; recycled
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  3. Advertising arbitrage
    Autor*in: Kovbasjuk, Sergej; Pagano, Marco
    Erschienen: August 2020
    Verlag:  CEFIR, Moscow

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    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 474
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NES working paper series ; no. 277
    Schlagworte: limits to arbitrage; advertising; price discovery; limited attention
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 32 Seiten)
  4. Price discovery measures in agricultural economics
    Autor*in: Pavlova, Evgenia
    Erschienen: 2022

    The present dissertationis devoted to the issue of price discovery in agricultural markets. Price discovery is considered one of the central functions of financial markets and is usually analyzed empirically for highly homogeneous assets traded on... mehr

    Zugang:
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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Bibliothek
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    Standort:
    UB Weimar
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    The present dissertationis devoted to the issue of price discovery in agricultural markets. Price discovery is considered one of the central functions of financial markets and is usually analyzed empirically for highly homogeneous assets traded on these markets. We investigate whether this approach can provide useful insights into the pricing of agricultural commodities. We follow classical approaches for the measurement of price discovery: the permanent-transitory (PT) approach proposed by Gonzalo and Granger (1995); the information shares (IS) approach proposed by Hasbrouck (1995); and th...

     
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Beteiligt: Cramon-Taubadel, Stephan von (AkademischeR BetreuerIn); Kneib, Thomas (AkademischeR BetreuerIn); Brümmer, Bernhard (AkademischeR BetreuerIn)
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: price discovery; agricultural economics; variance decomposition; price discovery; agricultural economics; variance decomposition
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 98 Seiten), Illustrationen, Diagramme
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Georg-August-Universität Göttingen, 2018
  5. Advertising arbitrage
    Autor*in: Kovbasyuk, Sergei; Pagano, Marco
    Erschienen: February 2022
    Verlag:  CEFIR, Moscow

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 474
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: NES working paper series ; no. 287
    Schlagworte: limits to arbitrage; advertising; price discovery; limited attention
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen
  6. Links between government bond and futures markets: dealer-client relationships and price discovery in the UK
    Autor*in: Di Gangi, Domenico; Lazarov, Vladimir; Mankodi, Aakash; Silvestri, Laura
    Erschienen: July 2022
    Verlag:  Bank of England, London

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 443
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 991
    Schlagworte: Gilt cash and futures markets; price discovery; network analysis; financial stability; resilience
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 37 Seiten), Illustrationen
  7. High-frequency cross-market trading
    model free measurement and applications
    Autor*in: Dobrev, Dobrislav; Schaumburg, Ernst
    Erschienen: [2017]
    Verlag:  Centre for Econometric Analysis, Cass Business School, London

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: This version: December 30, 2016
    Schriftenreihe: CEA@Cass working paper series ; WP-CEA-2017, 01
    Schlagworte: High-frequency trading; cross-market activity; lead-lag relationships; liquidity provision,order flow; price impact; price discovery; realized volatility; S&P500; US Treasuries; FXmarkets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 43 Seiten), Illustrationen
  8. A non-normal framework for price discovery
    the Independent Component based Information Shares measure
    Autor*in: Zema, Sebastiano Michele
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  LEM, Laboratory of Economics and Management, Institute of Economics, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa, Italy

    I propose a new measure of price discovery, which I will refer to as the Independent Component based Information Share (IC-IS). This measure constitutes a variant of the widespread Information Share, with the main difference being it does not suffer... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 203
    Fernleihe:
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    I propose a new measure of price discovery, which I will refer to as the Independent Component based Information Share (IC-IS). This measure constitutes a variant of the widespread Information Share, with the main difference being it does not suffer the same identification issues. Under the assumptions of non-normality and independence of the shocks, a rather general theoretical framework leading to the estimation of the IC-IS is illustrated. After testing the robustness of the proposed measures to different non-Normal distributions in a simulated environment, an empirical exercise encompassing different price discovery applications will follow.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: LEM working paper series ; 2023, 03 (January 2023)
    Schlagworte: Vector error correction models (VECMs); information shares; market microstructure; independent component analysis; pseudo maximum likelihood; price discovery
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen
  9. Fed communication, news, Twitter, and echo chambers
    Autor*in: Schmanski, Bennett; Scotti, Chiara; Vega, Clara; Benamar, Hedi
    Erschienen: May 25, 2023
    Verlag:  Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington, D.C.

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    Signatur:
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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Finance and economics discussion series ; 2023, 036
    Schlagworte: Monetary policy; public information; price discovery
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen
  10. Tiered information disclosure
    an empirical analysis of the advance peek into the Michigan Index of Consumer Sentiment
    Autor*in: Wu, Weishao; Liu, Wenchien; Suardi, Sandy; Chang, Yuanchen
    Erschienen: May 2017
    Verlag:  University of Wollongong, School of Accounting, Economics and Finance, Wollongong, NSW

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 12 (2018,1)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: School of Accounting, Economics and Finance working paper series ; WP 18, 01
    Schlagworte: Informed trading; high frequency traders; advance peek; information efficiency; price discovery
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 47 Seiten), Illustrationen
  11. Price and quantity discovery without commitment
    Autor*in: Bergheimer, Stefan; Cantillon, Estelle; Reguant, Mar
    Erschienen: 01 June 2023
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
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    Universitätsbibliothek Mannheim
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    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP18189
    Schlagworte: electricity markets; price discovery; pre-play communication; non-trading mech-anisms; coordination; intertemporal optimization
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen