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  1. Price-setting in the foreign exchange swap market
    evidence from order flow
    Autor*in: Syrstad, Olav; Viswanath-Natraj, Ganesh
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Norges Bank, Oslo

    This paper investigates price discovery in foreign exchange (FX) swaps. Using data on inter-dealer transactions, we find that a 1 standard deviation increase in order flow (i.e. net pressure to obtain USD through FX swaps) increases the cost of... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 673
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    This paper investigates price discovery in foreign exchange (FX) swaps. Using data on inter-dealer transactions, we find that a 1 standard deviation increase in order flow (i.e. net pressure to obtain USD through FX swaps) increases the cost of dollar funding by up to 4 basis points after the 2008 crisis. This is explained by increased dispersion in dollar funding costs and quarter-end periods. We find central bank swap lines reduced the order flow to obtain USD through FX swaps, subsequently affecting the forward rate. In contrast, during quarter-ends and monetary announcements we observe high frequency adjustment of the forward rate.

     
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9788283791709
    Weitere Identifier:
    hdl: 11250/2690236
    hdl: 10419/246118
    Schriftenreihe: Working paper / Norges Bank ; 2020, 16
    Schlagworte: interest rate parity; exchange rates; currency swaps; order flow; dollar funding
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 58 Seiten), Illustrationen
  2. Foreign exchange order flow as a risk factor
    Autor*in: Burnside, Craig; Cerrato, Mario; Zhang, Zhekai
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  [Adam Smith Business School], [Glasgow]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 536
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper series / University of Glasgow, Adam Smith Business School ; paper no. 2023, 03 (January 2023)
    Schlagworte: exchange rates; market microstructure; order flow; carry trade; currency momentum; crash risk; stochastic discount factor
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  3. Order flow-based microstructure analysis of the spot exchange rate in Zambia
    Autor*in: Phiri, Sydney Chauwa; Chisha, Keegan; Chipili, Jonathan M.
    Erschienen: October 2023
    Verlag:  African Economic Research Consortium, Nairobi, Kenya

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789966612472
    Schriftenreihe: Research paper / African Economic Research Consortium ; 543
    Schlagworte: Exchange rate; microstructure; order flow; VAR
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 47 Seiten), Illustrationen