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  1. Understanding jumps in high frequency digital asset markets
    Autor*in: Saef, Danial; Nagy, Odett; Sizov, Sergej; Härdle, Wolfgang
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  International Research Training Group 1792, Berlin

    While attention is a predictor for digital asset prices, and jumps in Bitcoin prices are well-known, we know little about its alternatives. Studying high frequency crypto data gives us the unique possibility to confirm that cross market digital asset... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 744
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    While attention is a predictor for digital asset prices, and jumps in Bitcoin prices are well-known, we know little about its alternatives. Studying high frequency crypto data gives us the unique possibility to confirm that cross market digital asset returns are driven by high frequency jumps clustered around black swan events, resembling volatility and trading volume seasonalities. Regressions show that intra-day jumps significantly influence end of day returns in size and direction. This provides fundamental research for crypto option pricing models. However, we need better econometric methods for capturing the specific market microstructure of cryptos. All calculations are reproducible via the quantlet.com technology.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/246490
    Schriftenreihe: IRTG 1792 discussion paper ; 2021, 019
    Schlagworte: jumps; market microstructure noise; high frequency data; cryptocurrencies; CRIX; option pricing
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 36 Seiten), Illustrationen
  2. Volatility bursts
    a discrete-time option model with multiple volatility components
    Autor*in: Lilla, Francesca
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Banca d'Italia Eurosistema, [Rom]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 450
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Temi di discussione / Banca d'Italia ; number 1336 (June 2021)
    Schlagworte: volatility bursts; ARG-zero; option pricing; Kalman filter; realized volatility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 50 Seiten), Illustrationen
  3. Endogenous option pricing
    Autor*in: Gamba, Andrea; Saretto, Alessio
    Erschienen: March 2022
    Verlag:  Federal Reserve Bank of Dallas, Research Department, Dallas

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 686
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper / Federal Reserve Bank of Dallas, Research Department ; 2202
    Schlagworte: option pricing; risk-neutral skewness; growth options; leverage; investments
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen
  4. Essays on economic sentiment dynamics and asymmetric multifractal models of financial volatility
    Autor*in: Sushko, Stepan S.
    Erschienen: 2021

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Standort:
    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Bibliothek der Hochschule Hannover
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    Standort:
    Bibliothek im Kurt-Schwitters-Forum
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    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Kiel, Zentralbibliothek
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Standort:
    Zentrale Hochschulbibliothek Lübeck
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    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Standort:
    Hochschule Osnabrück, Bibliothek Campus Westerberg
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    Standort:
    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    Standort:
    UB Weimar
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  5. The geometry of risk adjustments
    Autor*in: Bermin, Hans-Peter; Holm, Magnus
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Lund University, School of Economics and Management, [Lund]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 693
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Knut Wicksell working paper ; 2021, 2
    Schlagworte: Jensen’s alpha; Kelly criterion; market price of risk; option pricing; geometry
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 50 Seiten), Illustrationen
  6. Louis Bachelier's Théorie de la speculation
    the missing piece in Walras' general equilibrium
    Autor*in: El Karoui, Nicole; Parent, Antoine; Pradier, Pierre-Charles
    Erschienen: [2022]
    Verlag:  Centre d'économie de la Sorbonne, Paris

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    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 832
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documents de travail du Centre d'économie de la Sorbonne ; 2022, 19
    Schlagworte: general equilibrium; financial markets; option pricing; Bachelier; Walras
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 23 Seiten)
  7. Pricing the exotic: path-dependent american options with stochastic barriers
    Autor*in: Rojas-Bernal, Alejandro; Villamizar-Villegas, Mauricio; Garriga, Carlos
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Banco de la Republica Colombia, Bogotá, Colombia

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    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 468
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Borradores de economía ; no. 1156 (2021)
    Schlagworte: option pricing; exotic currency options; ratchet options; Asian options; American options; Barrier options; Weighted Time Value methodology; Least Squares Monte Carlo
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 44 Seiten), Illustrationen
  8. Persuasion and matching: optimal productive transport
    Autor*in: Kolotilin, Anton; Corrao, Roberto; Wolitzky, Alexander
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  [School of Economics, the University of New South Wales], [Sydney, NSW, Australia]

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 914
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: [Discussion papers / School of Economics, the University of New South Wales ; no. 2023, 12]
    Schlagworte: Bayesian persuasion; information design; first-order approach; optimal transport; duality; complementary slackness; pairwise signal; single-dipped signal; negative assortative disclosure; club economies; option pricing; gerrymandering
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 81 Seiten), Illustrationen
  9. Learning to smile
    can rational learning explain predictable dynamics in the implied volatility surface?
    Autor*in: Bernales, Alejandro; Guidolin, Massimo
    Erschienen: [2015]
    Verlag:  IGIER, Università Bocconi, Milano, Italy

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    Volltext (kostenfrei)
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Auflage/Ausgabe: This version: December, 2015
    Schriftenreihe: Working paper series / IGIER ; n. 565
    Schlagworte: option pricing; rational learning; Bayesian updating; implied volatility; predictability
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 64 Seiten), Illustrationen
  10. Fixed-income pricing in a non-linear interest-rate model
    Autor*in: Renne, Jean-Paul
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Banque de France, Paris

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    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Document de travail / Banque de France ; 517
    Schlagworte: yield curve; option pricing; regime switching; market expectations
    Umfang: Online-Ressource (39 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in franz. Sprache
  11. Options embedded in ECB targeted refinancing operations
    Autor*in: Renne, Jean-Paul
    Erschienen: 2014
    Verlag:  Banque de France, Paris

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Document de travail / Banque de France ; 518
    Schlagworte: unconventional monetary policy; option pricing; TLTRO
    Umfang: Online-Ressource (22 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zsfassung in franz. Sprache
  12. Commodity spread option pricing and the economic fundamentals of crack spreads
    Autor*in: Kolpakov, Ilya
    Erschienen: 2014
    Verlag:  EPFL, Lausanne

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    Resolving-System (kostenfrei registrierungspflichtig)

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    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Volltext (Array)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    EPFL No 6358
    Schlagworte: Benzin; Erdöl; Rohstoffpreis; Optionspreistheorie; Korrelation; Volatilität; Statistische Verteilung; Saisonkomponente; Angebot; Nachfrage; commodities; spread options; option pricing; correlation; volatility; Wishart process; seasonality; supply and demand; gasoline; crude oil
    Umfang: Online-Ressource (XIII,131 S.), graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Zugriff auf den Volltext nur für Mitarbeitende der herausgebenden Institution

    Lausanne, Ecole Polytechnique Fédérale, Diss., 2014
  13. Reduced basis methods for option pricing and calibration
    Autor*in: Burkovska, Olena
    Erschienen: 2016

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    Universitätsbibliothek Braunschweig
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    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
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    Universitätsbibliothek Clausthal
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    Fachhochschule Erfurt, Hochschulbibliothek
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    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
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    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky
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    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Hochschulbibliothek
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    Hochschule Magdeburg-Stendal, Standort Stendal, Bibliothek
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    UB Weimar
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Dissertation
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schlagworte: reduced basis methods; model reduction; variational inequalities; option pricing
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 162 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    Dissertation, Technische Universität München, 2016
  14. GARCH option pricing models with Meixner innovations
    Autor*in: Fengler, Matthias; Melnikov, Alexander
    Erschienen: Feb 2017
    Verlag:  School of Economics and Political Science, Department of Economics, University of St.Gallen, St. Gallen

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion paper / University of St.Gallen, School of Economics and Political Science, Department of Economics ; no. 2017, 02 (February 2017)
    Schlagworte: GARCH models; Meixner distribution; Esscher transform; option pricing
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 41 Seiten), Illustrationen