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1. Covariance dependent kernels, a Q-affine GARCH for multi-asset option pricing

   Autor*in: Escobar, Marcos; Rastegari, Javad; Stentoft, Lars

   Erschienen: mai 2023

   Verlag:  [Canadian Derivatives Institute], [Montréal]

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   Zugang:

   Verlag (kostenfrei)

   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Standort:

   ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Signatur:

   ZSS 30

   Fernleihe:

   keine Fernleihe

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   RIS-Format   BibTeX-Format

   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Schriftenreihe:	Document de recherche / Institut Canadien des Dérivés ; DR 23, 02
   Schlagworte:	Pricing; multi-asset options; GARCH models; Closed form solutions; Covariance dependent kernel; maximum likelihood estimation
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen