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  1. Fast and accurate variational inference for large Bayesian VARs with stochastic volatility
    Autor*in: Chan, Joshua; Yu, Xuewen
    Erschienen: November 2020
    Verlag:  Australian National University, Crawford School of Public Policy, Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Canberra

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSP 1716
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CAMA working paper ; 2020, 108 (December 2020)
    Schlagworte: large vector autoregression; stochastic volatility; Variational Bayes,volatility network; connectedness
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  2. Fast, order-invariant Bayesian inference in VARs using the eigendecomposition of the error covariance matrix
    Autor*in: Wu, Ping; Koop, Gary
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Department of Economics, University of Strathclyde, Glasgow

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    ZSS 88
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Strathclyde discussion papers in economics ; no. 23, 10
    Schlagworte: Eigendecomposition; order invariance; large vector autoregression
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 38 Seiten)