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  1. Inflation dynamics and forecast
    frequency matters
    Autor*in: Martins, Manuel Mota Freitas; Verona, Fabio
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Centro de Economia e Finanças da UP, [Porto]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 614
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Cef.up working paper ; 2021, 01
    Schlagworte: inflation dynamics; inflation forecast; New Keynesian Phillips Curve; frequency domain; wavelets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen
    Bemerkung(en):

    This is an extendes and revised version of a paper circulated previously under the title Forecasting inflation with the New Keynesian Phillips Curve: frequency matters
  2. Inflation dynamics and forecast
    frequency matters
    Autor*in: Martins, Manuel Mota Freitas; Verona, Fabio
    Erschienen: 8 June 2021
    Verlag:  Bank of Finland, Helsinki

    Policymakers and researchers see inflation characterized by cyclical fluctuations driven by changes in resource utilization and temporary shocks, around a trend influenced by inflation expectations. We study the in-sample inflation dynamics and... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 685
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    Policymakers and researchers see inflation characterized by cyclical fluctuations driven by changes in resource utilization and temporary shocks, around a trend influenced by inflation expectations. We study the in-sample inflation dynamics and forecast inflation out-of-sample by analyzing a New Keynesian Phillips Curve (NKPC) in the frequency domain. In-sample, while inflation expectations dominate medium-to-long-run cycles, energy prices dominate short cycles and business-to-medium cycles once expectations became anchored. While statistically significant, unemployment is not economically relevant for any cycle. Out-of-sample, forecasts from a low-frequency NKPC significantly outperform several benchmark models. The long-run component of unemployment is key for such remarkable forecasting performance.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789523233782
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/240348
    Schriftenreihe: Bank of Finland research discussion papers ; 2021, 8
    Schlagworte: inflation dynamics; inflation forecast; New Keynesian Phillips Curve; frequency domain; wavelets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 49 Seiten), Illustrationen
  3. Time-varying trend models for forecasting inflation in Australia
    Autor*in: Guo, Na; Zhang, Bo; Cross, Jamie
    Erschienen: November 16, 2020
    Verlag:  Australian National University, Crawford School of Public Policy, Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Canberra

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VSP 1716
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CAMA working paper ; 2020, 99 (November 2020)
    Schlagworte: trend model; inflation forecast; Bayesian analysis; stochastic volatility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen
  4. Time-varying trend models for forecasting inflation in Australia
    Autor*in: Guo, Na; Zhang, Bo; Cross, Jamie
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  Centre for Applied Macroeconomics and Commodity Prices, Oslo

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 321
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 11250/2688909
    Schriftenreihe: CAMP working paper series ; no. 2020, 9
    Schlagworte: trend model; inflation forecast; Bayesian analysis; stochastic volatility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27Seiten), Illustrationen
  5. An alternative perspective on demand and supply to forecast inflation
    Autor*in: Sharma, Saurabh; Padhi, Ipsita
    Erschienen: December
    Verlag:  Reserve Bank of India, Department of Economic and Policy Research, [Mumbai]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: RBI working paper series ; WPS (DEPR) 2021, 6
    Schlagworte: Supply and demand shocks; dynamic factor model; input-output framework; inflation forecast
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen