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  1. Is corporate social responsibility investing a free lunch?
    the relationship between ESG, tail risk, and upside potential of stocks before and during the COVID-19 crisis
    Autor*in: Lööf, Hans; Sahamkhadam, Maziar; Stephan, Andreas
    Erschienen: May, 2021
    Verlag:  The Royal Institute of Technology, Centre of Excellence for Science and Innovation Studies (CESIS), [Stockholm]

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 733
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: CESIS electronic working paper series ; paper no. 488
    Schlagworte: ESG; COVID 19; downside risk; upside potential; Sustainalytics; financial markets
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 42 Seiten), Illustrationen
  2. Modeling and forecasting macroeconomic downside risk
    Autor*in: Delle Monache, Davide; De Polis, Andrea; Petrella, Ivan
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Banca d'Italia Eurosistema, [Rom]

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 450
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Temi di discussione / Banca d'Italia ; number 1324 (March 2021)
    Schlagworte: business cycle; financial conditions; downside risk; skewness; score driven models
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 100 Seiten), Illustrationen
  3. What is certain about uncertainty?
    Autor*in: Cascaldi-Garcia, Danilo; Sarisoy, Cisil; Londono, Juan M.; Rogers, John H.; Datta, Deepa Dhume; Ferreira, Thiago; Grishchenko, Olesya; Jahan-Parvar, Mohammad R.; Loria, Francesca; Ma, Sai; Giudice Rodriguez, Marius del; Zer, Ilknur
    Erschienen: 2020
    Verlag:  Board of Governors of the Federal Reserve System, [Washington, DC]

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 201
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: International finance discussion papers ; number 1294 (July 2020)
    Schlagworte: global risk; uncertainty; volatility; crises; economic policy; monetary policy; geopolitical risk; trade policy; downside risk
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 73 Seiten), Illustrationen
  4. Revisiting the case for a fiscal union
    the federal fiscal channel of downside-risk sharing in the United States
    Autor*in: Rossi, Luca
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Banca d'Italia Eurosistema, [Rom]

    Zugang:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 450
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Temi di discussione / Banca d'Italia ; number 1351 (October 2021)
    Schlagworte: downside risk; risk sharing; fiscal unions
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen
  5. A time-varying skewness model for growth-at-risk
    Autor*in: Iseringhausen, Martin
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  ESM, Luxembourg

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 423
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789295223066
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper series / European Stability Mechanism ; 49 (2021)
    Schlagworte: Bayesian analysis; downside risk; macro-financial linkages; time variation
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 47 Seiten), Illustrationen
  6. Aggregate skewness and the business cycle
    Autor*in: Iseringhausen, Martin; Petrella, Ivan; Theodoridis, Konstantinos
    Erschienen: 2022
    Verlag:  ESM, Luxembourg

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 423
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9789295223172
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper series / European Stability Mechanism ; 53 (2022)
    Schlagworte: Business cycles; downside risk; skewness
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 48 Seiten), Illustrationen
  7. Financial conditions and downside risk to economic activity in Australia
    Autor*in: Hartigan, Luke; Wright, Michelle
    Erschienen: March 2021
    Verlag:  Reserve Bank of Australia, [Sydney]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 782
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Research discussion paper / Reserve Bank of Australia ; RDP 2021, 03
    Schlagworte: downside risk; dynamic factor model; financial conditions; quantile regression
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen
  8. Conditional risk premia in currency markets and other asset classes
    Autor*in: Lettau, Martin; Maggiori, Matteo; Weber, Michael
    Erschienen: 2013

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 1 (18844)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: NBER working paper series ; 18844
    Schlagworte: Risikoprämie; CAPM; Devisenmarkt; Theorie; Welt; downside risk
    Umfang: 51 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Parallel als Online-Ausg. erschienen
  9. Volatility and the hedging effectiveness of China fuel oil futures
    Autor*in: Chen, Wei; Ford, James L.
    Erschienen: 2010
    Verlag:  Dep. of Economics, Univ. of Birmingham, Birmingham

    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
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    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Discussion papers / Department of Economics, The University of Birmingham ; 10-15
    Schlagworte: China’s fuel oil spot and futures returns; Singapore’s spot market; volatility; bivariate GARCH and TGARCH; hedged portfolio returns; variance reduction; downside risk; expected utility
    Umfang: Online-Ressource (PDF-Datei: 54 S.), graph. Darst.
  10. ESG as protection against downside risk
    Autor*in: Kräussl, Roman; Oladiran, Tobi; Stefanova, Denitsa
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Center for Financial Studies, Goethe University, Frankfurt am Main, Germany

    We examine whether the uncertainty related to environmental, social, and governance (ESG) regulation developments is reflected in asset prices. We proxy the sensitivity of firms to ESG regulation uncertainty by the disparity across the components of... mehr

    Zugang:
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 108
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

     

    We examine whether the uncertainty related to environmental, social, and governance (ESG) regulation developments is reflected in asset prices. We proxy the sensitivity of firms to ESG regulation uncertainty by the disparity across the components of their ESG ratings. Firms with high ESG disparity have a higher option-implied cost of protection against downside tail risk. The impact of the misalignment across the different dimensions of the ESG score is distinct from that of ESG score level itself. Aggregate downside risk bears a negative price for firms with low ESG disparity.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/285370
    Schriftenreihe: CFS working paper series ; no. 708
    Schlagworte: ESG; rating; downside risk; options; regulation; risk premium
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 56 Seiten), Illustrationen
  11. Vulnerability to multidimesional poverty in Algeria and Tunisia using the counting-based approach and Bayesian networks classifiers
    Autor*in: Berenger, Valérie
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Economic Research Forum (ERF), Dokki, Giza, Egypt

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 592
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: ERF working papers series ; no. 1698 (December 2023)
    Schlagworte: vulnerability; multidimensional poverty; Bayesian networks; downside risk; Algeria; Tunisia
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 34 Seiten), Illustrationen
  12. Systematic tail risk
    Autor*in: Harris, Richard D. F.; Nguyen, Linh; Stoja, Evarist
    Erschienen: December 2016
    Verlag:  Bank of England, [London]

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
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    Hinweise zum Inhalt
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Staff working paper / Bank of England ; no. 637
    Schlagworte: Asset pricing; downside risk; tail risk; co-moments; value at risk; systematic risk
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 31 Seiten), Illustrationen
  13. Conditional risk premia in currency markets and other asset classes
    Autor*in: Lettau, Martin; Maggiori, Matteo; Weber, Michael
    Erschienen: 2013
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    W 32 (9484)
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Druck
    Schriftenreihe: Array ; 9484
    Schlagworte: Risikoprämie; CAPM; Devisenmarkt; Theorie; Welt; downside risk
    Umfang: 54 S., graph. Darst.
    Bemerkung(en):

    Parallel als Online-Ausg. erschienen