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1. CBI-time-changed Lévy processes for multi-currency modeling

   Autor*in: Fontana, Claudio; Gnoatto, Alessandro; Szulda, Guillaume

   Erschienen: [2021]

   Verlag:  Università die Verona, Department of Economics, [Verona]

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   Zugang:

   Verlag (kostenfrei) Verlag (kostenfrei)

   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Standort:

   ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Signatur:

   VS 668

   Fernleihe:

   keine Fernleihe

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   RIS-Format   BibTeX-Format

   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Schriftenreihe:	Working paper series / Department of Economics, University of Verona ; WP number 14 (December 2021)
   Schlagworte:	FX market; multi-currency market; branching process; self-exciting process; time-change; stochastic volatility; deep calibration; affine process
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 25 Seiten), Illustrationen