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  1. Unobserved components models with stochastic volatility for extracting trends and cycles in credit
    Autor*in: O'Brien, Martin; Velasco, Sofia
    Erschienen: [2020]
    Verlag:  [Central Bank of Ireland], Dublin, Ireland

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 548
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Research technical paper / Central Bank of Ireland ; vol. 2020, no. 9
    Schlagworte: Credit imbalances; cyclical systemic risk; financial cycle; macro-prudential analysis; multivariate unobserved-components models; stochastic volatility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 39 Seiten), Illustrationen
  2. Empirical assessment of alternative structural methods for identifying cyclical systemic risk in Europe
    Autor*in: Galán, Jorge E.; Mencía, Javier
    Erschienen: 2018
    Verlag:  Banco de España, Madrid

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Hinweise zum Inhalt
    Volltext (kostenfrei)
    Volltext (kostenfrei)
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Documentos de trabajo / Banco de España, Eurosistema ; no. 1825
    Schlagworte: Credit imbalances; cyclical systemic risk; early-warning models; macroprudential policy; model-based indicators
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 33 Seiten), Illustrationen