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1. Cross-sectional and time-series momentum returns and market dynamics

   are Islamic stocks different?
   Autor*in: Cheema, Muhammad A.; Nartea, Gilbert V.

   Erschienen: 2017

   Verlag:  Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand

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   Kiel: ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

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   ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel

   Signatur:

   VS 92 (2017,14)

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   Hinweise zum Inhalt

   Volltext (kostenfrei) Volltext (kostenfrei)

   Quelle:	Verbundkataloge
   Sprache:	Englisch
   Medientyp:	Buch (Monographie)
   Format:	Online
   Schriftenreihe:	Working paper / Department of Economics and Finance, College of Business and Economics, University of Canterbury ; no. 2017, 14
   Schlagworte:	Islamic stocks; cross-sectional; time-series; momentum returns; market dynamics
   Umfang:	1 Online-Ressource (circa 35 Seiten), Illustrationen