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  1. Inflation expectations and risk premia in emerging bond markets
    evidence from Mexico
    Autor*in: Beauregard, Remy; Christensen, Jens H. E.; Fischer, Eric; Zhu, Simon
    Erschienen: 2021
    Verlag:  Federal Reserve Bank of San Francisco, [San Francisco, CA]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 385
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working papers series / Federal Reserve Bank of San Francisco ; 2021, 08 (March 2021)
    Schlagworte: term structure modeling; liquidity risk; financial market frictions; central bank credibility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen
  2. Central bank credibility, long-term yields and the effects of monetary integration
    Autor*in: Kolasa, Marcin; Supera, Dominik
    Erschienen: January 2021
    Verlag:  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 595
    Fernleihe:
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Collegium of Economic Analysis working paper series ; number: 2021, 061
    Schlagworte: monetary integration; bond yields; central bank credibility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 27 Seiten), Illustrationen
  3. Inflation expectations and risk premia in emerging bond markets: evidence from Mexico
    Autor*in: Beauregard, Remy; Christensen, Jens H. E.; Fischer, Eric; Zhu, Simon
    Erschienen: [2021]
    Verlag:  Federal Reserve Bank of New York, New York, NY

    To study inflation expectations and associated risk premia in emerging bond markets, this paper provides estimates for Mexico based on an arbitrage-free dynamic term structure model of nominal and real bond prices that accounts for their liquidity... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    DS 207
    Fernleihe:
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    To study inflation expectations and associated risk premia in emerging bond markets, this paper provides estimates for Mexico based on an arbitrage-free dynamic term structure model of nominal and real bond prices that accounts for their liquidity risk. In addition to documenting the existence of large and time-varying liquidity premia in nominal and real bond prices that are only weakly correlated, the results indicate that long-term inflation expectations in Mexico are well anchored close to the inflation target of the Bank of Mexico. Furthermore, Mexican inflation risk premia are larger and more volatile than those in Canada and the United States.

     
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    hdl: 10419/241154
    Schriftenreihe: Staff reports / Federal Reserve Bank of New York ; no. 961 (March 2021)
    Schlagworte: term structure modeling; liquidity risk; financial market frictions; central bank credibility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 51 Seiten), Illustrationen
  4. Sovereign debt sustainability and central bank credibility
    Autor*in: Willems, Tim; Zettelmeyer, Jeromin
    Erschienen: 2022 JAN
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    This article surveys the literature on sovereign debt sustainability from its origins in the mid-1980s to the present, focusing on four debates. First, the shift from an "accounting based" view of debt sustainability, evaluated using government... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Potsdamer Straße
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Braunschweig
    Fernleihe:
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    Standort:
    Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Erfurt / Forschungsbibliothek Gotha, Universitätsbibliothek Erfurt
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Freiburg/Breisgau
    Fernleihe:
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    Standort:
    Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt / Zentrale
    Fernleihe:
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    Standort:
    Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Universität Hamburg, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Technische Informationsbibliothek (TIB) / Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
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    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim, Bibliothek
    Signatur:
    e-Book Nationallizenz
    Fernleihe:
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    Standort:
    Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Fachhochschule Kiel, Zentralbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 301
    Fernleihe:
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    Standort:
    Universitätsbibliothek Leipzig
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Leuphana Universität Lüneburg, Medien- und Informationszentrum, Universitätsbibliothek
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book Nationallizenz IMF
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Offenburg, University of Applied Sciences, Bibliothek Campus Offenburg
    Signatur:
    E-Book International Monetary Fund
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Hochschulbibliothek Pforzheim, Bereichsbibliothek Technik und Wirtschaft
    Signatur:
    e-Book International Monetary Fund eLibrary
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

    Standort:
    Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg, Bibliothek
    Signatur:
    E-Book IMF
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Hochschule Albstadt-Sigmaringen, Bibliothek Sigmaringen
    Fernleihe:
    keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt

     

    This article surveys the literature on sovereign debt sustainability from its origins in the mid-1980s to the present, focusing on four debates. First, the shift from an "accounting based" view of debt sustainability, evaluated using government borrowing rates, to a "model based" view which uses stochastic discount rates. Second, empirical tests focusing on the relationship between primary balances to debt. Third, debt sustainability in the presence of rollover risk. And fourth, whether government borrowing costs below rates of growth ("r < g") generate a "free lunch" in the sense that debt sustainability does not require future primary surpluses. We argue that liquidity services provided by sovereign debt may indeed lead to a "free lunch", albeit of limited size. The value of such services depends on the credibility of the central bank, which can be accumulated via prudent policies and subsequently drawn on to allow for looser fiscal policy

     
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    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9798400201585
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper / International Monetary Fund ; WP/22, 16
    Schlagworte: sovereign debt; debt sustainability; fiscal policy; debt crises; fiscal-monetary interactions; central bank credibility; Central Banks and Their Policies; Debt Management; Debt; Fiscal Policy; Monetary Policy; National Deficit Surplus
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen
  5. Sovereign debt sustainability and central bank credibility
    Autor*in: Willems, Tim; Zettelmeyer, Jeromin
    Erschienen: 18 December 2021
    Verlag:  Centre for Economic Policy Research, London

    Zugang:
    Verlag (lizenzpflichtig)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    LZ 161
    Fernleihe:
    keine Fernleihe

    Standort:
    Universitätsbibliothek Mannheim
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Array ; DP16817
    Schlagworte: Sovereign debt; debt sustainability; Fiscal policy; Debt crises; Fiscal-monetaryinteractions; central bank credibility
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 30 Seiten), Illustrationen
  6. Sovereign debt sustainability and central bank credibility
    Autor*in: Willems, Tim; Zettelmeyer, Jeromin
    Erschienen: 2022 JAN
    Verlag:  International Monetary Fund, [Washington, D.C.]

    This article surveys the literature on sovereign debt sustainability from its origins in the mid-1980s to the present, focusing on four debates. First, the shift from an "accounting based" view of debt sustainability, evaluated using government... mehr

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)

    Standort:
    Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Haus Unter den Linden
    Fernleihe:
    uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe

     

    This article surveys the literature on sovereign debt sustainability from its origins in the mid-1980s to the present, focusing on four debates. First, the shift from an "accounting based" view of debt sustainability, evaluated using government borrowing rates, to a "model based" view which uses stochastic discount rates. Second, empirical tests focusing on the relationship between primary balances to debt. Third, debt sustainability in the presence of rollover risk. And fourth, whether government borrowing costs below rates of growth ("r < g") generate a "free lunch" in the sense that debt sustainability does not require future primary surpluses. We argue that liquidity services provided by sovereign debt may indeed lead to a "free lunch", albeit of limited size. The value of such services depends on the credibility of the central bank, which can be accumulated via prudent policies and subsequently drawn on to allow for looser fiscal policy

     
    Export in Literaturverwaltung   RIS-Format
      BibTeX-Format
    Quelle: Staatsbibliothek zu Berlin
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Ebook
    Format: Online
    ISBN: 9798400201585
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working paper / International Monetary Fund ; WP/22, 16
    Schlagworte: sovereign debt; debt sustainability; fiscal policy; debt crises; fiscal-monetary interactions; central bank credibility; Central Banks and Their Policies; Debt Management; Debt; Fiscal Policy; Monetary Policy; National Deficit Surplus
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 28 Seiten), Illustrationen
  7. Effects of sustainable monetary and fiscal policy on FDI inflows to EMDE countries
    Autor*in: Tiberto, Bruno Pires; Mendonça, Helder Ferreira de
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Banco Central do Brasil, Brasília, DF, Brazil

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    Keine Rechte
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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      BibTeX-Format
    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Schriftenreihe: Working paper series / Banco Central do Brasil ; 575 (February 2023)
    Schlagworte: foreign direct investment; macroeconomic stability; central bank credibility; public debt; risk for budget balance; inflation targeting
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen
  8. The benefit of inflation-indexed debt
    evidence from an mmerging bond market
    Autor*in: Ruiz Cardozo, Cristhian Hernando; Eggert Christensen, Jens Henrik
    Erschienen: [2023]
    Verlag:  Federal Reserve Bank of San Francisco, [San Francisco, CA]

    Zugang:
    Verlag (kostenfrei)
    Resolving-System (kostenfrei)
    Verlag (kostenfrei)

    Standort:
    ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Standort Kiel
    Signatur:
    VS 385
    Fernleihe:
    keine Fernleihe
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    Quelle: Verbundkataloge
    Sprache: Englisch
    Medientyp: Buch (Monographie)
    Format: Online
    Weitere Identifier:
    Schriftenreihe: Working papers series / Federal Reserve Bank of San Francisco ; 2023, 04 (February 2023)
    Schlagworte: term structure modeling; liquidity risk; financial market frictions; central bank credibility; debt management
    Umfang: 1 Online-Ressource (circa 46 Seiten), Illustrationen